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投机客蜂涌入场！对冲基金正加码押注两大“宏观交易”
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项最大的“宏观交易”——做空美国国债和做多美元。根据CFTC的数据，这群投机者对两年期美国国债的空头仓位创纪录新高，且为一年来最看多美元。这些数据表明，基金们正寻求在年底前加速进行这类交易，这一策略在过去几个月似乎非常有利可图。对冲基金们对两年期至10年期美国国债的空头仓位增加，也表明它们并不急于缩减“基差交易”头寸。基差交易是一种利用现货债券和期货债券之间的价差以获利的杠杆套利行为。此外，随着美国国债收益率涨至2006年以来最高，且前者与其他国家的债券收益率仍保持较大差距，对冲基金正以去年5月以来最快的速度扩大对美元的看涨押注。数据显示，在截至10月3日的一周内，对冲基金总计增加13.8万份对两年期、五年期和10年期美国国债的净空头头寸，其中几乎全部为对两年期和五年期美国国债的空头头寸。此外，对冲基金对两年期美国国债期货的净空头头寸已经达到创纪录的127.8万份。基金对两年期美国国债期货的净空头头寸目前达到创纪录的127.8万份 CFTC的数据显示，杠杆基金（那些在基差交易中更为活跃的投机者）将对两年期、五年期和10年期美国国债期货的净空头头寸增加了逾10万份，至446万份。在汇市方面，对冲基金将美元整体净多头仓位增加54亿美元，至84.5亿美元。值得注意的是，基金连续七周看好美元，这是自2021年4月以来持续时间最长的一次。此举是因为对美元的三大竞争对手，欧元、日元和英镑的看跌前景推动的。对冲基金连续七周看好美元欧元方面，对冲基金对欧元的净多头仓位降至79000份，为近一年来最低。这相当于有大约100亿美元押注欧元将走强，尽管金额相当大，但却只有一个月前规模的一半。随着日元回落150附近水平，基金增加对日元的净空头头寸可能不足为奇，其目前约为11.4万份，接近7月份的11.8万份，为2018年2月以来最大。不过，这可能是基金们最脆弱的空头头寸。如果日本央行就如何以及何时逐步退出超宽松货币政策和结束“YCC”制定出具体时间表，日元可能反弹，这群空头受到的冲击可能会非常大。 CFTC的数据还显示，基金自4月以来首次转为净做空英镑。动量指标显示，近几周英镑大幅下跌，其目前的抛售势头是一年来最强劲的。目前，这些外汇和债券交易策略都在赚钱，因为美债收益率和美元正在走高。HFRI宏观（总）指数9月份上涨2.3%，为去年4月以来的最佳表现，HFRI宏观多策略指数上涨3.1%，为2021年2月以来的最佳表现。
金融界2023-10-10
美股大类资产类ETF多数收涨
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做多ETF也涨0.78%-0.41%，做多美元指数则收跌0.2%，美国投资级公司债、通胀债券指数ETF、日元做多、美国国债7-10年ETF跌0.3%-0.58%，大豆基金、美国国债20+年ETF、恐慌指数做多跌1.01%-1.25%。
金融界2023-10-07
美股大类资产类ETF多数收跌
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收跌超0.1%，日元做多跌超0.2%，做多美元指数和新兴市场ETF跌0.3%，恐慌指数做多跌超5.0%，美国布伦特油价基金跌5.45%。
金融界2023-10-05
美国大类资产ETF多数收跌
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涨0.83%，农产品基金涨0.79%，做多美元指数涨0.77%，大豆基金涨0.41%。而美国房地产ETF跌1.84%，美国布伦特油价基金跌1.78%，美国国债20+年ETF跌1.67%，罗素2000指数ETF跌1.51%，黄金ETF-SPDR跌1.05%，欧元做多跌0.98%，美股投资级公司债ETF跌0.92%，美国国债7-20年ETF跌0.81%。人民币做多跌0.78%，通胀债券指数ETF与美国高收益债ETF各跌0.61%，标普500价值指数跌0.60%，新兴市场ETF跌0.50%。
金融界2023-10-03
加息真的结束了？美PCE传来好消息、美联储三把手放“鸽” 美元绝地反击黄金急跌30美元
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久，但投资者应该寻找机会在较低水准再次做多美元，”他补充道。与此同时，部分政府关门迫在眉睫，这可能会影响经济数据的发布。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，在美联储试图确定今年是否需要再次加息之际，缺乏数据可能造成“不确定性真空”。黄金跌破1850美元关口由于市场预期美联储可能在更长时间内维持利率高位，黄金价格周五延续跌势，本月和本季度料都将录得下跌。现货黄金短暂跌破1850美元/盎司，为3月以来首次，日内跌0.78%，较日高回落30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波卖盘推动金价加速下跌：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月30日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3342手，交易合约总价值6.18亿美元。在美联储采取鹰派立场后，金价跌至6个多月来的最低水平，预计9月底将下跌4.3%，第三季将下跌3.3%。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“黄金前景与未来的利率环境有很大关系。” 较高的利率提高了持有黄金的机会成本，黄金以美元计价，不产生任何利息。今年第三季，美元指数和基准10年期美国国债收益率料均将上升。在通胀报告较为温和后，金价一度上涨0.8%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“随着未来几个月美国经济前景面临越来越大的挑战，作为对冲软着陆失败的黄金需求不太可能消失。” 现货金方面，黄金在最大消费国中国的溢价本周小幅收窄，但在人民币普遍走软和经济担忧的背景下，由于投资者需求旺盛，黄金溢价仍处于高位。
会员
夏洛特2023-09-30
美国大类资产ETF多数收涨
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9%，美国布伦特油价基金跌1.25%，做多美元指数与黄金ETF-SPDR各跌至少0.5%。
金融界2023-09-29
美股大类资产类ETF涨跌各异
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金至少跌0.5%，日元做多跌0.3%，做多美元指数则收涨0.37%，大豆基金、标普500 ETF、罗素2000指数ETF、纳指ETF涨0.4%-0.47%。
金融界2023-09-26
美股大类资产类ETF普遍收跌
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债跌1.83%-1.01%，欧元做多和做多美元指数则涨不到0.1%，日元做多涨0.41%，恐慌指数做多涨7.7%。
金融界2023-09-22
“美元又成了野兽”！过去两个月美元反弹幅度惊人警惕美联储“放鹰”引爆美元下一波涨势
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older上周在接受采访时表示：“我们做多美元是因为增长差异。” 彭博情报(Bloomberg Intelligence)首席G10外汇策略师Audrey Childe-Freeman表示，在2022年占据主导地位的周期性看涨美元的驱动因素今年夏天又回来了，美国经济的相对弹性与欧元表现不佳形成鲜明对比。法国兴业银行(Societe Generale)策略师Kit Juckes表示，目前推动市场的更多是不同的增长前景，而不是利率本身。他指出，尽管欧洲央行上周提高了利率，但欧元仍在下跌，他将此举归因于欧洲央行对经济增长前景更为悲观。 Juckes在给客户的一份报告中写道：“我能想到的对欧元和英镑唯一有利的是，相对于美国，对英国和欧元区增长的预期已经很糟糕了。” 在日本，负责国际事务的副财务大臣神田真人(Masato Kanda)表示，如果日元进一步贬值，政府准备再次干预市场。美元多头盼美联储“放鹰” 周三，投资者将迎来备受关注的美联储利率决议。外界普遍预计美联储将在周三维持政策不变，人们的焦点更多地集中在所谓的利率“点阵图”以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会。香港时间周四02:00，美联储将公布利率决议和经济预期摘要；香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。 8月底，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上表示，如果情况合适，准备进一步提高利率，并打算将货币政策维持在限制性水平，直到确信通胀正朝着目标持续下降。值得注意的是，对冲基金自3月以来首次看涨美元，原因在于市场愈发猜测美联储政策制定者将在本周会议上保持鹰派倾向。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至9月12日当周，杠杆基金和其他主要参与者持有的美元净多头头寸数量达到18,000份合约，而此前一周为25,175份净空头头寸。如此大的转变主要是由于欧元多头头寸出现1月份来最大跌幅，原因是交易员押注欧洲央行即将结束加息周期。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)全球汇市策略主管Win Thin在一份客户报告中写道：“由于美国经济数据仍相对强劲，我们相信美元涨势将持续。我们预计美联储本周将采取鹰派立场，为进一步收紧货币政策敞开大门。” 上周四公布的数据显示，受汽油价格上涨推动，美国8月零售销售环比增长0.6%，高于预期的0.2%。美国零售销售额数据已经连续5个月实现增长。美国8月生产者物价指数(PPI)环比增长0.7%，高于预期的0.4%。此前上周三的报告显示，美国8月消费者物价指数(CPI)上扬0.6%，创14个月来最大涨幅。
会员
tqttier2023-09-20
“末日博士”鲁比尼称美国不会硬着陆、明年下半年才会降息美股或下跌10%
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时间做空美国股票。鲁比尼建议，短期内做多美元，因为与欧洲相比，美国的增长前景更为强劲。但从中期来看，他认为，美元会走弱，因为美联储可能是第一个暂停加息且随后第一个降息的央行。鲁比尼是纽约大学经济学和国际企业教授。
金融界2023-09-19

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