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平安基金公司债ETF规模突破百亿元

日，平安基金旗下平安中债中高等级公司债利差因子ETF规模突破百亿元，达100.17亿元，成为全市场规模第三大债券ETF。在当下流动性宽松、低利率环境下，信用债产品愈发成为投资者热捧的产品。今年以来，平安中债中高等级公司债利差因子ETF规模增长约40亿元，近一个月规模增长超20亿元。据公开资料，该ETF是国内首只Smart Beta债券ETF、首只中高等级信用债ETF，优选上交所上市主体/债项双AAA，隐含AA以上的公司债，定位为信用债宽基和国央企公司债，聚力打造上交所“债蓝筹”核心工具。

金融界2024-05-15

债市早报：资金面延续宽松；银行间主要利率债收益率多数下行

诚 5月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至36bp；5/30年期美债收益率利差保持在13bp不变。 5月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33%不变。 2. 欧债市场： 5月14日，除英国10年期国债收益率下行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.54%，法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别上行3bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至5月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-05-15

公司债ETF(511030)规模破百亿元！低利率环境下这类产品愈受市场青睐

日，平安基金旗下平安中债中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债ETF，交易代码：511030）规模突破百亿元，达100.17亿元，成为全市场规模第三大债券ETF。在当下流动性宽松、低利率环境下，信用债产品愈发成为投资者热捧的产品。今年以来，公司债ETF规模增长约40亿元，近一个月规模增长超20亿元。公司债ETF是国内首只Smart Beta债券ETF、首只中高等级信用债ETF，亦是平安债券ETF三剑客中规模最大、流动性最好的产品。该产品优选上交所上市主体/债项双AAA，隐含AA以上的公司债，定位为信用债宽基和国央企公司债，聚力打造上交所“债蓝筹”核心工具。为何公司债ETF今年以来备受市场青睐？平安基金公司债ETF基金经理王仁增表示：“在当前货币政策维持稳健宽松态势，市场流动性保持合理充裕的宏观经济背景下，高等级信用债信用资质优秀、盈利稳健，违约风险较低，尤其在当前低利率环境中有望持续吸引投资者，这为信用债ETF的发展提供了广阔空间。” 业绩方面，截至5月13日，该产品近半年来收益率达4.66%，最大回撤仅0.2%，低于同类0.41%的回撤幅度。公司债ETF业绩与回撤之所以表现良好，主要源于该产品聚焦信用债核心优质券种，主体、债项评级双AAA标准，在运用Smart Beta策略筛选优质高等级公司债个券的同时，还参照中债隐含评级指标，严格标准优选个券，运用利差因子增厚收益。此外，公司债ETF相比于一般债券投资还具有风险分散和管理交易成本低两大特征。指数型债基通过复制或部分复制特定指数中的篮子债券来跟踪指数收益，可降低特定债券的非系统风险。另一方面，指数型债基采用跟踪指数的形式，大幅降低主动债基带来的管理成本和频繁交易成本，因此更具性价比。 “同时，公司债ETF二级市场交易也非常便利，可T+0交易，且流动性较好，今年以来日均成交金额超4亿元，有望成为场内流动性管理新工具。”王仁增表示。目前，平安基金已成功打造平安基金债券ETF三剑客创新ETF产品，平安债券ETF三剑客成员包括公司债ETF（511030）、国开债券ETF（159651）和活跃国债ETF（511020），涵盖国债、政金债、信用债三大类型，久期横跨长中短，为稳健型投资者提供了理想的资产配置工具和流动性管理工具。数据来源：Wind数据。风险提示：本产品风险等级均为中低风险（R2)。平安中债-中高等级公司债利差因子ETF成立于2018年12月27日，业绩比较基准为中债-中高等级公司债利差因子指数收益率。2022、2023年及成立至今（5月13日），平安中债-中高等级公司债利差因子ETF净值增长率为-0.18%、3.38%、16.52%、同期业绩比较基准为-1.59%、1.00%、0.00%。基金历任基金经理为李宪（2018-12-27至2019-08-14）、董俊玲（2021-02-22-2021-12-15）、成钧（2019-07-30-2023-05-25）、王仁增（2023-04-06至今）。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。材料中的信息均来源于公开资料，基金管理人对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，基金管理人不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，不保证本金。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。产品有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-15

美国银行：日本下一次干预汇市很可能会动用所持有的美国国债

率——有担保隔夜融资利率（SOFR）的利差。策略师们称，美国国债收益率曲线的短端最有可能感受到影响，因为日本财务省持有的美国国债可能大部分都是这个期限。 4月29日，日元跌至34年低点1美元兑160.17日元，此后在假日清淡的交投中大幅反弹。三天后美联储政策会议结束后，日元在美国交易时段临近尾声时突然上涨逾3%。日本官员尚未正式承认干预外汇市场，但根据计算，央行账目显示第一次干预大约动用了350亿美元，第二次230亿美元。美国银行策略师写道，到目前为止，可能是因为日本当局能够动用储备金而不是所持有证券，因此疑似的干预行动对美国国债市场的影响微乎其微。但包括美国银行在内许多市场观察人士预计，随着美国政府缩减发行规模，未来几个月美国国库券供应量将下降。这可能与日本需求减少发生共振。美国银行写道，“进一步干预，尤其是通过减少国库券持有量来进行的话，应该会产生温和的影响，尤其是在截至6月国库券净供应为负的情况下。”

金融界2024-05-15

美国大型基金争相布局房地产，预期市场触底回升

的贷款……往往具有最低的违约率和最高的利差。”

丰雪鑫992024-05-15

2/10年期德债收益率几乎完全守住美国PPI数据带来的涨幅

报2.680%。2/10年期德债收益率利差涨0.536个基点，报-44.082个基点。

金融界2024-05-15

英债收益率冲高回落，周二大致持平，各大央行政策前景分化之际，美国PPI数据的影响“转瞬即逝”

跌0.7个基点。2/10年期英债收益率利差涨1.065个基点，报-15.073个基点。

金融界2024-05-15

小心日元贬值突然逆转！IMF：日本央行短期加息应继续财务大臣讲话再次来袭

来上行压力，并可能缩小日本与美国之间的利差，从而削弱日元。 #日本市场# 然而，近期走势较为温和，对日元影响不大。日本方面，该国2024年第一季国内生产总值(GDP)增长数据将于周四公布。数据走强可能会提振日元，并在短期内限制美元/日元汇率的上涨空间。 IMF提到，日本承诺允许日元灵活波动，这将使日本央行专注于实现物价稳定，同时对某些专家使用货币政策的呼吁提出警告，以限制货币贬值。#日元贬值# “日本短期政策利率的进一步上调应逐步进行，并取决于数据。”#日本央行动态# “强调日本对灵活汇率制度的长期承诺将有助于吸收冲击，并支持货币政策对价格稳定的关注。” “日本央行根据国家情况购买日本国债将有助于缓解收益率的过度变化，这种变化可能会在政策过渡期间破坏金融稳定。” “日本央行清晰、有效的沟通策略将继续强调加息步伐背后的因素，这将是关键。” 铃木俊一表示：“货币稳定波动并反映基本面非常重要。” “对于政府和日本央行来说协调政策很关键。” “将对外汇采取彻底的应对措施。” “密切关注外汇走势。” 投资者将从本周美国主要经济数据中获取更多线索，包括生产者价格指数(PPI)、消费者价格指数(CPI)和零售销售。这些报告将提供一些关于通胀是否依然顽固、是否有所回落、甚至可能有所加剧的暗示。 PPI数据将于周二晚些时候公布，预计4月份将同比上涨2.2%。剔除能源和食品成本的核心PPI预计同比增长2.4%。交易者可能会利用PPI报告来衡量潜在的CPI结果，而高于预期的数据可能会继续提振美元/日元。

秉哥说市2024-05-14

美债收益率普遍微跌，跌幅较美股盘前有所收窄

点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌0.622个基点，报-92.857个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.736个基点，报-37.879个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨约0.10个基点。

金融界2024-05-14

德债收益率普遍跌约1个基点

报2.643%。2/10年期德债收益率利差涨0.519个基点，报-44.618个基点。法国10年期国债收益率跌0.5个基点，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点，希腊10年期国债收益率涨0.5个基点。

金融界2024-05-14

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