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量化基金经理：10年期美债收益率有可能达到6%
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ex最初是一只由麻省理工大学教授创立的对冲基金，使用统计模型和量化策略来作为交易指引。
金融界2023-08-16
美债收益率跳升之际，机构高举看多大旗：这是“买入良机”！
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体多头头寸增至创纪录水平。相较于此，对冲基金则一直忙着做空，在截至8月1日的一周内，它们的总空头头寸创下纪录，此后它们小幅削减了这些头寸。
金融界2023-08-16
美股大盘危？《大空头》原型做空了！
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虽然是回顾性的，但这些文件是投资者了解对冲基金等机构投资者头寸的少数方式之一。伯里因2008年金融危机前做空美国房地产市场而名声大噪，经常更换投资组合的伯里去年8月几近抛售所有持股，并购买了私人监狱运营商Geo Group Inc的股票，引起了广泛关注。
金融界2023-08-16
虎崽基金第二季减码科技股与其他资产管理公司背道而驰
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此同时，根据周一对季度监管文件的分析，对冲基金、捐赠基金、家族理财室和其他机构投资者增加了对科技行业的投资，超过了其他任何行业。截至年中，科技股占逾5800家资产管理公司的股票市值敞口近四分之一，较一季度末增加1.5%。 Rokos Capital Management买进超过27亿美元的Invesco QQQ Trust，后者追踪纳斯达克100指数的表现。Whale Rock Capital Management增持科技股5%，Third Point LLC增加7.9%，大幅加码亚马逊。周一是数以千计的机构投资者向美国证券交易委员会提交13F季度申报文件的截止日期，包括对冲基金、养老金基金及捐赠基金。
金融界2023-08-16
大空头原型清仓6家银行曾在银行业危机押下重注
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了电影。除了贝里之外，其他美国知名的对冲基金也在二季度调整了银行股投资额度，其中包括全世界最大的对冲基金“桥水基金”，以及量化交易的先驱基金“复兴科技基金”。今年一季度，桥水基金清空了美国15家地方性银行的股份。而在二季度，该基金进一步抛售了多家银行的股份，其中包括美国银行、M£¦T银行、第一地平线银行。不过上周五提交的监管报告也显示，桥水基金二季度增持了一些银行的股份，其中包括花旗、杰弗里，此外新买入了第一资本银行的股份，并且将在纽约梅隆银行的股份增加了一倍。复兴科技基金在二季度也成为银行股“净买入者”。该基金买入了美国银行大量股份，以及得克萨斯州地方性银行Cullen Frost的少量股份，另外减持了在纽约梅隆银行和德意志银行的所持股份。
金融界2023-08-16
美国对冲基金经理Burry清仓阿里巴巴和京东
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n资产管理规模2.33亿美元。周一是对冲基金、养老基金和捐赠基金等机构投资者向美国证券交易委员会（SEC）提交13F季度报告，披露部分美国股票持仓的截止日。
金融界2023-08-16
港股续跌，南向资金四连增仓！恒生科技ETF基金（513260）单日吸金超6000万，交投再刷历史次高！资管巨头集体加仓中概
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股市值占比近80%。此外，全球最大的对冲基金桥水二季度亦大幅增仓拼多多、携程和蔚来等多只中概股，增仓幅度分别为27.5%、26.11%和29.15%。千亿巨头景林资产海外子公司也在做多中国资产，截至今年二季度末，景林的前十大重仓股中也出现拼多多、网易等中概股身影，且其重仓中概股均获不同程度增仓【港股韧性强大，恒生科技弹性特征突出】港股的强大的韧性在历史行情中已经得到了多次检验：华福证券回顾了1970年以来全球股市数次大跌结束后主要股票指数的行情走势，时间包括1973年（第一次石油危机）、1987年（黑色星期一）、1998年（东南亚金融危机）、2000年（互联网泡沫破灭）、2008年（全球金融危机）和2020年（新型冠状病毒）。和其他股指相比，港股在历次大跌中的跌幅都较大，但大跌结束后反弹的力度也更强，特别在三个月至六个月的中期时间维度上，呈现出高弹性的特点。除了宽基指数外，华福证券还统计了港股、A股和美股各行业指数在大跌结束行情反转时的表现。港股中具有高成长属性的行业，如信息技术等板块在历次行情反转中的涨幅均排名靠前。（来源：华福证券《港股的高弹性特征》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-16
错失良机后奋起直追！对冲基金开始涌入股市
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随着市场波动下降，这一类对冲基金纷纷涌入全球股市，他们不仅持有多地区的指数期货多头头寸，还增加了黄金、铜和石油的头寸…… 随着市场波动性下降、股市攀升，追随趋势的对冲基金纷纷涌入全球股市，原因是投资者希望利率已接近峰值。据德意志银行（Deutsche Bank）称，最近几周，大宗商品交易顾问（CTA），即依靠模式检测算法和统计模型指导跨市场交易的对冲基金增加了对股票的风险敞口，并达到了自新冠疫情爆发前以来的最高水平。德意志银行表示，管理数百亿美元资产的CTA目前在标普500指数、欧洲斯托克50指数、伦敦富时100指数和日本日经225指数等指数期货上均拥有净多头头寸。去年，在股市和债市的大范围抛售推动下，这一行业取得了二十多年来最好的年度回报。然而，它在很大程度上错过了今年股市的意外上涨。德意志银行策略师Parag Thatte说： “去年，债券和股票都呈下跌趋势，在这种环境下，趋势追踪型CTA表现非常出色。今年我们经历了更多的波动，尤其是在债券方面。” CTA对股票的敞口达到自疫情来最高外媒数据显示，主要衡量20只主要基金表现的法国兴业银行的CTA指数在去年在股市暴跌之际上涨近20%，但自1月份以来下跌2.2%，尽管股市有所反弹。研究集团Quant Insight分析主管Huw Roberts表示，“5月和6月（美国）股市反弹在很大程度上是一次空头回补，7月份的上涨完全是因为新的（投资）正在进行”。随着对债券和货币的总敞口下降，CTA慢慢增加了股票持有量，以及黄金、铜和石油的头寸。尽管市场依旧存在高通胀、经济衰退和利率何时开始下降的不确定性等阴影，但衡量标普500指数预期波动率的Vix指数已降至2020年初以来的最低水平。Thatte说，“对于CTA来说，波动和趋势信号都很重要，随着波动性下降，CTA增加了他们的股票头寸，与此同时，市场也在上涨，所以他们从做空股票变成了做多股票”。然而，这意味着，如果波动性突然飙升，一些CTA将抛售股票，加剧更广泛的抛售。Roberts补充道，“夏天往往是最容易出事的时候，也许是因为交易者很少，所以流动性很差。任何破坏我们已经行至利率峰值、美联储即将降息的想法的事情，都可能起到作用”。市场也尚未考虑到这些风险。美国银行分析师在7月底表示：“自我们的数据始于2008年开始记录以来，防范标普500指数在未来12个月下跌的成本从未如此之低。”
金融界2023-08-16
Odey就将旗舰对冲基金转给Landseer进行商谈
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t Management正就将管理旗舰对冲基金的投资组合经理Freddie Neave转到Landseer Asset Management UK进行磋商。这家陷入困境的公司在其创始人Crispin Odey遭到性侵指控后，已进入重组的最后阶段。总部位于伦敦的Odey在日期为8月11日的一份声明中称，在拟重组Odey European Inc．和OEI Mac基金后，正与Landseer就成为Neave管理的一支新基金的投资管理公司进行磋商。相关事由有待监管机构批准。由于赎回请求激增，此前由Crispin Odey参与管理的这两支基金在6月被暂停。截至6月底，Odey旗下European Inc．策略管理的资产规模为7.81亿美元，其中包括Crispin Odey的自有资金。上述举动标志着作为重组的一部分，该公司采取了新的措施来重新安排Adrian Courtenay、James Hanbury、Oliver Kelton等投资组合经理管理的资金。
金融界2023-08-16
别人恐惧我贪婪！美国将逢低押注中国股票对冲基金：避开房地产企业、买入“这2家科技巨头”
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见表态，鉴于美国股市的涨势将逐渐停止，对冲基金预计美国将逢低押注中国股票。该机构呼吁投资者，为回调做好一切准备，计划复制以前成功的交易，买入百度和京东两家大型科技公司，同时避开房地产企业。 Vantage Point全球宏观基金首席投资官尼古拉斯·费雷斯(Nicholas Ferres)表示，更严格的贷款标准和劳动力市场刚刚出现的疲软迹象表明美国经济正走向硬着陆。7月份，这位基金经理将公司主要基金的净多头敞口降低至10%。用他的话来说：“仓位几乎持平。” “更有可能是在9月、10月，而不是8月，但现在可能就在进行，”费雷斯说，他指的是季节性因素何时可能施加压力。“人们会感到恐慌并抛售，这就是我们扩大规模的机会。” 在标准普尔500指数上涨至历史高点7%以内之后，交易员正在努力应对股市调整的前景。费雷斯的预测与摩根大通的马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)观点一致，后者敦促投资者继续减持股票，因为预计全球经济可能会陷入困境。 (来源:Bloomberg) 费雷斯在加入Vantage Point之前，曾担任瀚亚投资(Eastspring Investments)和高盛资产管理部门的投资组合经理，该公司管理着约8亿美元的资产。他预计货币紧缩的影响将加剧季节性因素的影响，历史上8月和9月是美股表现最差的月份。费雷斯表示，Vantage Point正在为风险市场的回调做好准备，这将为其增持遭受重创的资产打开大门，包括中国股票。他还计划复制以前成功的交易，收购百度和京东等大型科技公司，同时避开房地产开发商。在信贷市场，基金经理青睐iShares美元亚洲高收益债券指数ETF。景顺(Invesco)首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀(Kristina Hooper)同样对软着陆情景持怀疑态度，并正在为削减风险资产做准备。 “就股票而言，我认为短期内我们可能会在美国和其他发达市场看到一些阻力，”她上周在接受彭博电视台采访时表示。她最后强调：“美联储不可能在不造成任何损害的情况下采取如此激进的紧缩措施，这就是为什么我认为这将是一次坎坷的着陆。” 惠誉警告称可能下调美国数十家银行的评级后，银行股空军来袭，家得宝财测不佳，非必需品类需求减弱的悲观言论打压市场情绪，不过富国银行等华尔街持续看英伟达，其股价续扬向上。美国零售销售数据意外上涨，美国最新公布数据显示，7月零售销售月增0.7%，达到6964亿美元，远超预期0.4% 和修正后前值0.3%，创6个月来最大增幅。联邦公开市场委员会(FOMC)委员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)周二指出，鉴于通胀仍过高，可能还需要进一步加息，美联储尚未准备好结束本轮加息周期，未来仍须取决于经济数据。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“最新零售销售数据显示经济仍然表现良好，很显然，经济比六个月前任何人的预期都要好。” Easterly子公司Orange investment Advisors投资长兼投资组合经理Jay Menozzi说：“如果美国银行业被惠誉评级下调，人们很可能被迫支付更高的利率才能从这些银行贷款，消费者将面临更高的借贷成本。”
小萧2023-08-16

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