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百亿量化私募大佬陷入偷策略传闻，缄默10余天之后，磐松资产终公开回应！其今年业绩惊人，四个月管理规模暴增50亿元

大型金融机构量化部，2015年7月加入对冲基金阿洛斯瑞特资本，曾担任研究部总监，负责研发模型用于预测全球股票的收益、风险、交易成本等；负责开发回测系统，用于研究将模型预测转化为实际投资组合的最佳方式。 2022年6月，其与在在阿洛斯瑞特吴确搭伙创办磐松资产。吴曾是计算机竞赛国家金牌得主，保送北京大学光华管理学院，攻读金融与计算机双学位；研究生则毕业于美国哥伦比亚大学商学院金融经济学专业。从哥伦比亚大学毕业之后，吴确加入了美国一家管理规模超1000亿美元的大型资产管理公司阿洛斯瑞特资本担任主管，至今已积累近十年的投资经验。磐松资产自2023年1月开始展业，当前磐松资产官网显示19只产品，涵盖了红利指增、大盘、中盘和小盘指增，多空对冲、中性策略以及股指期货套利等多类型产品。磐松资产今年业绩惊人在今年上半年量化私募出现史诗级回撤的大背景下，磐松资产却逆势爆发，2024年3月，磐松资产宣布管理规模突破50亿元。在五月底，磐松资产在管理规模50-100亿的量化私募中收益率遥遥领先。今年7月，磐松资产管理规模突破100亿元，四个月规模暴增50亿元，一年半时间成为新晋“百亿私募”。目前磐松微盘股指增强1号，年内收益达到23.38%，旗下小盘、微盘股指增强相关产品年内收益率超过或接近20%。对于磐松资产的投资策略，吴确曾在一篇通稿中提到“磐松聚焦于系统性投资，强调从更长周期的视角出发来理解投资。投资决策过程有效结合了富有洞见的投资逻辑和科学严谨的实证研究。” 他释说：“公司策略本身的预测周期就非常长。其中公司最核心的预测模型，是预测未来一个月的股票回报，从交易行为上则表现为更低频次的交易。以我们的指增产品为例，产品的长期平均双边换手率仅有年化12倍，也就是平均每个交易日的换手率只有5%左右。由于产品业绩并不依赖短期交易行为所带来的收益，所以我们更多使用各个券商以及算法交易服务商提供的拆单交易服务，而非自己直接执行交易。”

金融界2024-11-14

日元暴跌不止因为特朗普上台！TA也是罪魁祸首

产总值的90%。然而，这些流入大多数是对冲的，并未导致日元升值，三井住友银行的首席外汇策略师Hirofumi Suzuki指出，“这些流入大多数是投机性的，长期持有的需求并未增加。” 由于日本的利率远低于其他经济体，对冲日元走弱为海外投资者带来正回报，除非日元大幅走强以抵消利率差异。 “国内投资机会很少，这意味着大多数海外的分红和赎回款项都被再投资，”东海东京的Shibata说。

风起2024-11-14

跌麻了！黄金机械式下滑失守2550 今日鲍威尔携手PPI驾到

导，因此降息空间有限。黄金被视为通胀对冲工具，但较高的利率削弱了持有无收益资产的吸引力。与此同时，美联储官员对未来降息仍保持谨慎，指出通胀风险依然存在。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆（Alberto Musalem）预计通胀将逐步下降，但达拉斯联储主席洛根警告称，过度宽松可能会重新点燃通胀压力。投资者正等待美国生产者价格指数（PPI）和周度失业救济申请数据，预计将于香港时间周四晚21:30公布。此外，美联储主席鲍威尔也将在当天晚些时候发表讲话。

欧罗巴2024-11-14

南一：黄金现在中线多单开启，2550-2560已建仓！

欧元英镑等非美货币，做空黄金可以实现对冲，风险更低的操作。上周的利率决议中，鲍威尔也提到了降息。降息25BP黄金不涨反跌，这已经很说明问题了。而且后面美股出现回落甚至跳水，还会拉着黄金继续跌。所以近期黄金的主趋势我们坚定的会去做黄金空头布局，大反弹大空，小反弹小空。

南一交易員2024-11-14

南一：黄金中期反抽时间到来，2550-2560买多看涨

欧元英镑等非美货币，做空黄金可以实现对冲，风险更低的操作。上周的利率决议中，鲍威尔也提到了降息。降息25BP黄金不涨反跌，这已经很说明问题了。而且后面美股出现回落甚至跳水，还会拉着黄金继续跌。所以近期黄金的主趋势我们坚定的会去做黄金空头布局，大反弹大空，小反弹小空。

南一交易員2024-11-14

【九尘点金】美元飙升创一年新高、金价遭猛烈抛售！

“随着全球债务达到创纪录水平，黄金成为对冲市场风险的关键工具。各国央行大量购金给金价带来了持续的上行压力，推动金价就在几周前触及2800.00美元附近的创纪录高点。” 2、地缘政治紧张局势和通胀加剧近年来，地缘政治紧张局势和通胀加剧，都提升了黄金的避险吸引力。他说：“俄罗斯在2022年与乌克兰爆发冲突引起了重大的市场波动，促使投资者在黄金交易中寻求庇护。”“2021年至2023年中期的通胀飙升进一步增强了黄金作为价值储存手段的吸引力。像美国和欧洲这样的主要经济体经历了40年以来的高通胀率，此后逐渐下降。” 尽管自2023年中期以来通胀有所下降，但Rudolph认为，投资者仍将黄金视为保持购买力的有力选择。他表示：“地缘政治的不确定性和通胀担忧，即使是在特朗普上周赢得美国总统大选之后，已为机构和散户投资者的持续黄金需求奠定了坚实的基础。与此同时，以色列、伊朗及其代理人之间冲突升级的风险仍然很高。” 又一轮通胀的可能性也存在。他说：“特朗普承诺对进口商品征收10%至60%的关税，即使是对美国的盟友，如欧洲汽车制造商，可能导致对美国出口商品征收报复性关税，这可能会造成又一轮通胀，这应该会导致金价上涨。” 3、珠宝需求复苏，以及供应受限支撑金价的另一个因素是珠宝需求的复苏，这“为整体黄金投资增加了另一层支撑。” Rudolph写道：“随着全球封锁缓解，消费者信心恢复，疫情后的复苏引发了金饰制造业的大幅反弹。”“文化因素在保持强劲的珠宝需求方面发挥着至关重要的作用，特别是在黄金对婚礼和送礼具有传统意义的地区。世界黄金协会(WGC)预计，受发展中国家财富增长的推动，年度珠宝需求将继续增长。亚洲国家如印度人口众多，意味着对黄金产品的大量未开发需求。” 与此同时，黄金供应仍然受限，这也应该会支撑市场。他表示：“尽管金价不断上涨，但过去10年黄金产量一直保持相对平稳，造成了严重的供需失衡。”“有几个因素限制了产量，包括矿石品位下降、新发现的大型矿床稀缺，以及主要产区政治风险加剧。环境问题也限制了采矿业务的扩张。” Rudolph表示，供应限制和强劲需求的结合“表明，在可预见的未来，金价可能会持续走高。供应紧张的形势为金价提供了基本支撑，使其成为一个具有吸引力的交易和投资市场。” 他说：“黄金在过去一年的表现，截至10月底年初至今上涨了约35%，已被证明与股票和债券等传统资产具有竞争力，同时提供了投资组合多元化的好处。”“由于中东局势缓和，以及特朗普明确而迅速地赢得总统大选消除了许多不确定性，金价从10月份2790.17美元的历史高点跌至本周2560美元附近的低点，这可能是一个长期买入机会。” Rudolph总结道：“从长期来看，黄金作为价值储存手段在几个世纪的经济周期中表现出的耐久性，继续吸引着在不确定时期寻求稳定的投资者。”“在央行购买、投资者需求和供应限制的共同支持下，市场分析师普遍保持乐观的价格预测。” 【风险预警】 ☆ 15:00，英国第三季度GDP年率修正值、9月三个月GDP月率、9月制造业产出月率、9月工业产出月率 ☆ 18:00，欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率 ☆ 20:00，美联储理事库格勒发表讲话 ☆ 21:30，美国至11月9日当周初请失业金人数、美国10月PPI数据 ☆ 22:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 ☆ 次日0:00 ，美国至11月8日当周EIA原油库存 ☆ 次日04:00，美联储主席鲍威尔受邀参加一场题为“全球视角”的对话会 ☆ 次日05:15，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

九尘点金2024-11-14

美国大选尘埃落定，港股走势怎么看？

变化或促使国内政策进一步积极应对，从而对冲市场的消极情绪。在2016-2020年间，市场关注的不仅是美国贸易和关税政策的直接影响，还包括国内政策的应对措施与市场博弈的效果。综合来看，在特朗普第一个执政时期中，对于中国资产影响的传递路径主要以贸易政策和关税政策为主；当前，美国大选及后续对华政策在短期可能对中国资产存在情绪扰动，但中长期仍将回归基本面。对于港股市场，相关产品港股通互联网ETF(513040)，场外联接(A:019313；C:019314)；香港证券ETF(513090)是投资港股市场的良好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-14

工银国家战略股票连续4个交易日下跌，区间累计跌幅6.46%

资基金的代理基金经理。曾任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月28日至2024年4月25日担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理。截止2024年9月30日，工银国家战略股票前十持仓占比合计62.79%，分别为：保利发展（9.09%）、招商蛇口（8.85%）、东方雨虹（8.36%）、滨江集团（6.85%）、索菲亚（6.45%）、金地集团（5.09%）、北新建材（4.79%）、华发股份（4.58%）、顾家家居（4.50%）、伟星新材（4.23%）。

金融界2024-11-14

Effissimo资本收购日产股份，推动激进改革应对产品老化和市场滞后，日产面临管理挑战

agement: 一家总部位于新加坡的对冲基金，以推动日本企业股东权益改革而闻名。日产车体股份有限公司: 日产汽车的子公司，主要负责汽车生产及相关服务。混合动力车型: 一种同时使用内燃机和电动机作为动力的汽车，旨在提高燃油效率并减少碳排放。激进投资者: 在企业治理和战略方向上施加压力，推动重大变革的投资者。相关大事件 2024年11月13日: Effissimo资本收购日产股份，标志着日产进入新一轮管理和战略变革的时期。 2024年11月13日: 日产宣布全球裁员9,000人并削减生产能力，试图应对持续的经营困难。 2024年11月13日: 日产上半年营业利润预计大幅下降，显示出公司面临的重大财务压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-14

华尔街普遍预计美元进一步上涨，但对涨幅存在分歧

最强的。商品期货交易委员会的数据表明，对冲基金在大选前增加了美元净多头头寸。花旗银行认为，这种强劲的持仓状况意味着投资者可以在美元回调时买入，以表达看涨观点，而不必追逐涨势。巴克莱纽约货币策略师斯凯拉·蒙哥马利·科宁表示：“美国经济的基本面是强劲增长和不那么鸽派的美联储，这暗示了特朗普推动的美元强势。美元走强的方向是明确的，强势的程度将取决于政策落实的实际情况。” 来源：加美财经

加美财经2024-11-14

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