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小盘股
发力,中证1000ETF(159845)震荡翻红,机构看好2024新产业周期下的中小盘表现!
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2024年2月26日,A股短线跳水,
小盘股
发力上攻,中证1000ETF(159845)盘中拉升翻红,成分股卓朗科技、海天精工、秦川机床等纷纷涨停。2月以来,
小盘股
止跌回升,聪明资金抢筹小市值股票。中证1000ETF(159845)年内日均成交额达10亿元,基金规模超130亿元。 中信证券认为,本轮中小盘急跌之后,流动性风险已经基本出清,目前
小盘股
估值水平已然处于历史低位,2024年依然看好新产业周期下的中小盘表现。 中证1000ETF(159845)紧密跟踪中证1000指数,该指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,与沪深300和中证500形成互补,聚焦新兴成长行业,帮助投资者一键布局优质中小成长企业。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-02-26
这是中国量化史上最大“黑天鹅事件”!彭博:国际投资者又多了一个远离中国的理由
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想摔键盘,摔门而去。”他在上海的基金在
小盘股
大跌的情况下,有大约两天时间无法卖出借入的股票来执行空头交易。 随着中国本月进入农历新年假期,这些限制,加上市场的突然变化,共同抑制了量化基金的发展。 正如英仕曼集团(Man Group)的一位分析师所解释的那样,这些基金的一项流行交易涉及购买
小盘股
,这类股票更容易出现定价错误,也更容易被计算机程序利用。为了对冲其广泛的市场敞口,这些基金将做空股指期货。 (截图来源:彭博社)
小盘股
的大幅下跌颠覆了这一策略,促使有大量敞口的量化产品减持。大规模抛售引发被称为“雪球”的衍生品损失,引发“量化地震”恐慌,并迫使券商抛售股指期货。
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tqttier
2评论
2024-02-26
会员
A股头条:IPO市场进入“半暂停”状态?中信狂call
小盘股
,科技成长望成今年另一条投资主线!脑机接口新突破,高位截瘫脑控光标
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主线。评:因为量化私募的事,现在市场对
小盘股
的分歧很大,有大佬公开唾弃,中信头铁,又给奶了一波。 3、首次!本周零新股申购和上,IPO进入“半暂停”状态? 上周是龙年A股首个交易周,无新股上市。根据目前的发行安排,本周无新股申购、上市。自2023年8月27日,证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”以来,这是首次出现整个交易周无新股上市、无新股申购的情况。有分析称,上周IPO市场处于“半暂停”状态:无审核、无提交注册、无新受理,有2家企业注册生效,3家企业IPO终止。评:不过,由于北交所新股申购信息是提前一个交易日披露,因此也不排除下周有北交所新股申购。但目前整个2月仅有2只新股申购。我们姑且先把这当做一个利好信号吧。 4、脑机接口技术新突破!高位截瘫患者可脑控光标 据“北京天坛医院”公众号,近日,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队,利用微创脑机接口成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动,这也意味着中国在脑机接口领域迎来又一个突破性进展。评:脑机接口产业链涉及面很广,应用前景广阔。包括软硬件供应商数字芯片(如Neuralink、NeuroSky等)、数据库及算法,外部嵌套设备等。脑机妖股的有趁着A股反弹冲一波的可能。 5、娃哈哈创始人、董事长宗庆后逝世享年79岁 娃哈哈2月25日发布讣告称,娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后同志,因病医治无效,于2024年2月25日10时30分逝世,享年79岁。评:第一代企业家们渐渐离去,这种艰苦创业的精神值得对当下有着重要的意义。 6、北向资金本月累计加仓319亿元! Wind数据显示,北向资金上周五全天小幅净卖出不足1亿元。本周累计净买入近107亿元,本月以来合计净买入318.65亿元。此外,北向资金连续4周净买入,彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势,连续四周累计加仓近490亿元。评:上周五北上资金都在疯狂的加仓,A股最难的时候已经彻底过去了,后续要注意反弹的节奏和步伐,还是要经历一个过程,不太可能一蹴而就。 7、美官员证实美英两国对也门胡塞武装发动新一轮袭击 当地时间2月24日,美国和英国对也门胡塞武装控制地区的十多个目标发动了新一轮袭击,以回应胡塞武装最近对红海和亚丁湾的袭击。美国官员称,美国和英国战斗机当日在也门胡塞武装控制地区的多个地点,针对约18个胡塞武装目标发动了袭击,其中包括导弹、发射器、火箭、无人机以及无人水面和水下航行器等。评:国际油价等大宗商品又要开始过山车,新一轮冲突的爆发会让油运市场短期维持在高位。 8、伯克希尔哈撒韦2023年全年净利润962.23亿美元上年同期净亏损228.19亿美元 伯克希尔哈撒韦2023年Q4净利润375.74亿美元,上年同期盈利180.80亿美元;2023年全年净利润962.23亿美元,市场预期盈利408.21亿美元,上年同期净亏损228.19亿美元。伯克希尔哈撒韦2023年营收3644.82亿美元,市场预期3140.8亿美元,上年同期3020.89亿美元。伯克希尔哈撒韦第四季度现金储备升至创纪录的1676亿美元。伯克希尔哈撒韦表示,2023年使用了大约92亿美元回购股票。评:姜还是老的辣,巴菲特在日本的五大商社上的投资赚的盆满钵满,加上日元处在历史低位,将来实际上还会在汇兑上给他更好的账面收益。 市场策略 大盘再度上涨,沪指站上3000点,但收的是小K线。周初预计还有新高,但要警惕见高点。接下来可等待方向选择,至少将出现回调的可能性更大。 题材掘金 人形机器人:据媒体报道,2月24日,特斯拉公司在社交平台X上发布了一段最新视频,展示了特斯拉第二代人形机器人Optimus的流畅步行能力。相比几周前发布的视频,此次展示的Optimus似乎是更新或更加完善的版本,其在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅,比较接近人类。 标的:绿的谐波(688017)、柯力传感(603662) 脑机:据媒体报道,近日,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队,利用微创脑机接口技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动,这意味着我国在脑机接口领域取得新突破。 标的:创新医疗(002173)、三博脑科(301293) 公告精选 【重大事项】 九强生物:子公司拟取得龙进生物25.21%股权 爱旭股份:投资99.78亿元建设年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目 新能泰山:终止筹划重大资产重组 开能健康:独立董事王高辞职 【业绩速递】 莱特光电:一季度净利润同比预增66.29%至105.83% 中科飞测:2023年度净利润1.42亿元同比增长1090% 力芯微:2023年净利润2亿元同比增36.87% 华曙高科:2023年净利润1.33亿元同比增长34.62% 三一重能:2023年度净利润20.03亿元同比增长21.55% 西部超导:2023年度净利润7.53亿元同比减少30.25% 【回购】 比亚迪:董事长王传福提议将回购金额增加至4亿元 禾迈股份:拟斥资1亿元-2亿元回购股份 交易提示 【限售解禁】
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金融界
2024-02-26
彭博:中国股市出现“惊人逆转”!基准股指创下2018年以来最长上涨周期
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加大股票购买力度,似乎将目标扩大到包括
小盘股
。量化交易受到打击,此前,据彭博社报道,中国证监会在新任主席吴清的领导下,禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票。 与此同时,对实体经济的支持也得到加强,关键的抵押贷款参考利率被大幅下调,开发商的资金也得到增加。这样的例子还有很多。 在经历创纪录的6个月海外资金外流后,本月内地股市通过与香港的交易通道吸引超过310亿元人民币(约合42亿美元)的资金流入。 东方资本资产管理公司(East Capital Asset Management)合伙人Karine Hirn表示:“许多投资者一直在低配中国股票,他们需要迅速重新考虑自己的头寸。” 克制的乐观情绪 尽管所有这些利好因素都可能为强劲的牛市行情奠定基础,但投资者非常清楚中国股市的变幻莫测——因此保持克制的乐观情绪。 即使在近期大幅上涨之后,中国主要股指仍较2021年的峰值下跌40%至50%——几乎没有市场观察人士预计,股市将在短期内重返当时的高位。 当局这一次用来提振股市的措施,让人想起2015年股市暴跌时采取的策略。当时,该策略未能促成V型复苏,市场花费数月时间才最终见底。 彭博社认为,由于缺乏治愈房地产市场低迷和结束通缩压力的补救措施,再加上北京方面收紧对私营部门的控制,长期投资者(市场稳定的重要来源)望而却步。 在未来几周即将召开的全国人民代表大会和国家经济增长目标备受关注的情况下,任何令人失望的政策信号都可能引发新一轮低迷。 尽管持谨慎态度,但有投资者表示,低估值和企业不断增加的股票回购增加了吸引力。 MSCI中国指数的预期市盈率为8.9倍,低于11.9倍的5年平均水平,也低于新兴市场其它股市超过12倍的预期市盈率。 (图片来源:彭博社) 杰富瑞金融集团(Jefferies Financial Group Inc.)全球股票策略主管Chris Wood本周在一份报告中写道,如果中国股市出现更多的反弹,并不令人惊讶。中国股票显然相当便宜。
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tqttier
2024-02-24
基金圈舆情周报:机构称AI或为今年投资主线 又有基金公司官宣“换帅”
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团核心资产一样,自2021年2月以来,
小盘股
连涨3年,但是没有只涨不跌的资产,
小盘股
今年开始下跌。 百亿量化私募幻方量化指出,其春节前一周已收紧了整体风控,防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击,并在每个交易日分析模型表现,持续进行优化。但其表示相信市场会逐步回到正常的轨道,策略模型也会恢复正常。 5、持有人大会变成走过场?召开成功与否都不影响基金持续运作,还有必要开会吗? 据每日经济新闻,近期多只小微基金召开持有人大会审议持续运作的议案,但其中多只基金的持有人大会都召开失败了,有的甚至连一个投票的都没有。 进一步了解,有的基金持有人大会召开失败之后,并不打算继续二次大会。有业内人士表示:“按要求召开持有人大会投票是否持续运作,这属于小微基金规定动作,不通过决议,那就是基金还会持续运作。” 这相当于持有人大会实际上变成了只是走个过场,召开成功是持续运作,而召开失败,也不影响其继续运作。但实际上,会议召开的费用却产生了,且有的由基金资产买单。这样的开会是否还有必要? 有基金业内人士也坦言:“能做大的配合持营努力做大规模,有一些实在没有活力的考虑清盘。” 只是回顾整个流程可以发现,如果说召开持有人大会审议基金合同终止,是为了基金清盘,那么召开持有人大会审议持续运作,实际上并没有对基金的运作起到任何作用。毕竟,召开成功也是持续运作,召开失败同样也能持续运作;召开成功也要持续营销,召开失败同样也要持续营销,而唯有费用是实实在在地增加了,并且有的还是由基金资产买单,这对于本就规模不大的基金而言,实际上投资者的利益有所受损。 二、公司新闻 1、官宣!又一基金公司“换帅” 中国基金报消息,在原总经理离职近半年后,信托系公募泰信基金新任“舵手”人选终于尘埃落定。 今日,泰信基金发布公告称,公司副总经理张秉麟新任公司总经理一职,董事长李高峰不再代任。与此同时,泰信基金还新任命一位副总经理。 作为一家有着20年历史的老牌公募公司,泰信基金近几年依托产品重点的调整和有意布局,实现规模快速攀升。 对于近两年泰信基金发展提速的原因,时任公司副总经理张秉麟在去年底接受媒体采访时表示:“理财净值化改革过程中,我们认识到广大投资者需要有稳健收益的资管产品作为财富保值增值的媒介,这对在资产配置及阿尔法资产挖掘上天然具备投研优势的公募基金来说具有一定优势。泰信基金近两年重点布局了中短债产品线,恰逢今年三季度A股出现连续下跌,不少投资者的资金配置需求向固收类转移。泰信凭借之前积累下来的稳健业绩口碑获得了市场的认可和选择。” 公司新总经理上任之后,公司规模能否继续保持增长势头值得业内关注。 2、盘点80只带“龙”公募基金:哪家机构最多?业绩如何? 据中新经纬,在农历龙年,“龙”的元素自然不会少,比如,公募基金产品中,就有很多名字中带有“龙”字的产品。Wind数据显示,目前市场上带有“龙”字的公募基金共有80只,成立时间最早的产品运行年限已经超过20年。 带“龙”的产品中,“龙头”是使用频率最高的词汇,其余还有“祥龙”“潜龙”“龙腾”等。从机构看,华夏基金是最爱使用“龙”字的机构,旗下有14只带有“龙”字的公募产品。从业绩看,华夏基金上述产品的收益表现一般,截至2024年2月18日,仅有1只基金成立以来的收益率为正。 对于农历龙年的投资机会,掌管“龙”字辈的基金经理们有自己的看法。华夏数字经济龙头基金经理张景松在四季报中称,该季度聚焦“国产化与全球竞争力培育”两大核心主线,继续看好半导体先进封装设备与材料、高端装备、新材料、汽车智能化等产业方向,同时增加了对OLED、MR/AR等消费电子新兴产业趋势的配置。2024年围绕这两大主线逻辑的半导体、消费电子、AI应用、高端制造、新材料、汽车智能化、新能源新技术等仍将是重要方向。 3、重要信号!又一头部公募牵手中东“土豪” 中国资本机构的外资朋友圈正在迎来更多“土豪”。 随着中国经济韧性和股票市场吸引力的逐步增强,拥有庞大资金的中东资本机构正试图借助公募基金布局中国股票市场。 据券商中国,易方达基金近日与沙特领先的资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录,为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量。该项合作也是中国头部公募与中东地区资本机构合作的又一最新案例,分析师们此前预测来自中东的“土豪”未来有望逐步强化投资中国资本市场,测算或可逐步为A股和H股带来每年约200亿人民币量级的资金。 4、又有发起式基金被大额赎回!机构持有占比99.99%,近期定制产品风险频发 2月22日,诺安基金发布公告,旗下诺安圆鼎在2月20日发生巨额赎回,为确保持有人利益调整基金净值精度。据了解,这是一只发起式债券基金,而从近期发生巨赎的基金来看,债基、权益类产品也频频出现类似情况。 有分析指出,部分债基持有人结构中侧重机构客户,而这类机构投资人的资金回笼需求为部分产品的运作带来不确定性。而一些机构恰是看重公募投资通道选择在发起式基金参与定制,而这也正在成为公募力求与私募差异化竞争的一大抓手,但并非适合普通投资者参与。
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证券之星
2024-02-23
小微盘股午后暴涨,2000增强ETF(159555)强势上涨2.12%,冲击6连阳
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股合计占比1.91%。 浙商证券认为,
小盘股
收益空间或仍存。微观结构负反馈对市场的影响,流动性的减少或是重要传导机制,后续市场演绎的关键在于流动性是否可以实现回流。从资金端角度,24年小盘股行情可能和23年的债市有相似之处。战略资金正在增配小盘风格ETF,近期部分相关ETF成交额有所扩大。我们现在或正处于AI科技产业周期的初期,叠加海外科技行情的映射,新一轮主题投资行情有望开启。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-02-23
ETF午评丨美股走高,美国50ETF涨4.59%
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视ETF分别涨2.36%、1.96%。
小盘股
走强,银华基金2000增强ETF涨1.87%。 医疗器械板块跌幅居前,医疗器械ETF跌2.06%。能源板块下挫,能源ETF基金、能源ETF分别跌1.81%、1.72%。旅游板块走弱,旅游ETF跌1.39%。云计算板块下跌,云计算ETF沪港深跌1.25%。
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金融界
2024-02-23
政策暖风频吹!民营经济助力,中证2000ETF华夏(562660)冲击六连阳
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科技产业周期的初期,时空两个维度均指向
小盘股
或仍有行情空间。 中证2000ETF华夏(562660)及其联接基金(A:019891;C:019892)紧密跟踪中证2000指数,相对指数本身超额收益显著,约98%的成分股市值小于100亿,“专精特新”和“民营实体经济”含量领先,伴随更多中小微企业走专精特新道路,微小盘有望充分受益于国家产业政策。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-02-23
英伟达领航科技股涨势 摩根大通警告:通胀与股市涨幅或背道而驰
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斯拉等科技巨头,同时做空罗素2000等
小盘股指
数。”他警告说:“虽然动量策略大多数时候都能赚钱,但逆转点可能会在短时间内抹去多年业绩。” 总的来说,尽管科技股近期表现强劲,特别是英伟达的出色表现给市场带来了新的活力,但投资者仍需警惕通胀问题和市场存在的风险。在追求收益的同时,也需要关注市场的波动性和可能出现的逆转点。
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金融界
2024-02-23
彭博深度:中国股市开启“疯狂模式” 量化模型混乱,这群人“赔惨了”?
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李明红说,“导火索”是去年大盘股下跌和
小盘股
飙升的估值“极端两极分化”。 今年,这种情况迅速逆转,
小盘股
开始暴跌,导致大量持有大量敞口的量化产品因一些投资者赎回而减持。急剧下跌达到了引发被称为“滚雪球”的衍生品损失的水平,引起持有人的恐慌,并迫使券商抛售股指期货。 反过来,这推高了宽客市场中性产品的对冲成本,其中一些产品的杠杆率高达300%,促使他们平仓。与此同时,一些所谓的指数增强产品选择用股指期货来替代股票。这些举措都导致
小盘股
进一步抛售,加剧了市场的螺旋式下跌。 随着政府主导的基金后来介入,支撑着追踪不同指数的交易所交易基金,市场变得更加难以预测,无法用历史数据训练的计算机模型来预测。监管机构限制证券借贷的举措推高了一些经理做空的股票价格,造成了损失。总部位于上海的明熹资本管理着超过10亿元人民币的资产,该公司表示,对所谓的直接市场准入产品(采用杠杆市场中性策略)的销售限制迫使经理人在允许的情况下削减头寸。 “一系列的外部干预和变化使得量化模型难以做出预测,甚至难以适应,”明熹资本在其微信公众号上2月8日的一篇文章中写道。“模型从做对到反复做错。” 浙江汉丰资产管理有限公司表示,由于市场反弹集中在某些指数上,而且他们的投资组合分布更广泛,量化投资者很难进行调整。截至2月8日当周,只有11%的内地上市股票涨幅超过沪深500指数,后者上涨近13%,只有约五分之一的A股涨幅超过沪深1000指数9.2%的涨幅。 浙江高飞在给投资者的一封信中写道,其产品通常持有超过2,000只股票,这表明在如此极端的情况下,它们将“大幅亏损”于指数。 升级型号 麒麟投资和灵君投资的经理告诉投资者,他们在为期一周的假期期间升级了模型,并寻求随着市场复苏来收回阿尔法。 无法联系到麒麟代表。本文引用信件的其他量化基金拒绝向彭博社进一步发表评论。 由前Two Sigma Investments研究员高康创立的Yanfu Investments LLC表示,没有对其模型进行任何人为干预,因为它预计阿尔法很快就会“自然”恢复,并援引了之前市场低迷时期的经验。该公司在致投资者的一封信中表示,2月8日,一些产品的超额回报已经“大幅反弹”。 运营规模超过100亿元人民币的严复(音译)表示,创纪录的阿尔法损失是由多种因素造成的,重蹈覆辙的可能性“非常小”。公司对股票量化产品的表现持乐观态度,投资者应“坚定持有”。 该行业的命运将部分取决于监管机构如何应对。据官方报纸周四报道,中国证监会正准备推出更多量化交易规则,以维持市场稳定。 “市场是残酷的,但我们完全理解每个客户的感受,”明熹写道。“这是一个需要被尊重的市场,对于每个参与者来说这都不容易。”
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Peng
2024-02-22
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