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港股红利指数ETF(513630)昨日强势收涨近2%，价格创上市以来新高！银行板块中长期投资价值持续

指数ETF第一。值得一提的是，加上场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，摩根旗下跟踪标普港股通低波红利指数的产品总规模超129亿元（wind数据显示，该场外指数基金截止2025.3.31规模为22.50亿元）。截至2025年6月3日收盘，标普港股通低波红利指数（SPAHLVCP.SPI）过去一年涨幅17.44%，大幅超越中证红利指数（000922.CSI）的-3.00%及中证红利低波动指数（H30269.CSI）的3.59%。指数成分股方面，太古地产涨幅居前。华泰证券表示，5月TOP10门槛销售额增幅明显，显示头部房企表现依然稳健。预计增量政策的逐步落地有望巩固房地产市场“止跌回稳”的趋势，后续需要关注财政政策和北上深房地产调控政策是否能够匹配发力。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）华创证券表示，考虑中长期资金入市+公募基金改革，制度层面推动银行后续仍有增量资金。红利策略中途未半，银行中长期投资价值持续。大行定增方案落地，银行中期分红仍在推进，同时多家银行发布估值提升计划。股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益，建议重视其配置性价比。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-04 08:07

6月3日嘉实中证软件服务ETF联接C净值增长0.80%，今年来累计下跌1.08%

金融界06-03 20:37

6月3日嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C净值增长1.12%，近6个月累计上涨2.14%

金融界06-03 20:37

ETF复盘0603｜节后A股迎来开门红，银行、医药“两翼齐飞”

MSCI中国指数和沪深300，带来被动指数基金的增量配置资金。第三、兴业大股东主动转股，带动市场预期变化，有望带动兴业转债两年内实现强制转股的预期。关税的影响扰动经济增长后续预期，宽货币有望延续，国债收益率和全社会预期回报率中长期仍有下行可能性，低波红利策略有效性有望延续。近期催化银行股表现的核心因素：公募迎重磅改革导致的银行配置偏离风格回归的预期，助力银行跑出超额收益。后续往三季度看：保险预定利率或于25Q3再度下调，险资股息率容忍度有望进一步抬升，呵护银行绝对收益。银行业基本面来看，25Q2环比25Q1边际有望有所改善，主要在于银行业息差降幅环比有望收窄，且25Q1银行债券投资TPL账户亏损随着国债收益率回落环比得以修复。行业板块相关产品：中证银行ETF(512730)、香港银行LOF（A类501025，C类010365）医药 5月29日，国家药监局新闻中心发布通知，共有11款创新药批准上市，这些创新药品的上市为相关患者提供了新的治疗选择。此次NMPA批准的11款创新药中有9款是国内自主研发，我国医药产业创新能力不断提升。东海证券指出，上周医药生物板块涨幅居前，创新药板块个股表现强势。11款创新药密集获批，不仅为患者提供了新的治疗选择，也体现了我国医药生物产业创新能力的快速提升，建议关注后续国谈。近期众多国产创新药项目亮相2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，本土创新药企日益崭露出国际领先的创新实力，有望迎来更多的关注与认可。创新药或是医药生物板块具有引领性的细分板块，是核心投资主线之一；同时，建议关注器械设备、中药、连锁药店、医疗服务等细分板块的投资机会。行业板块相关产品：香港医药ETF（513700），场外联接（A类021088，C类021089，I类022844）科创生物医药ETF（588250）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 19:37

ETF日报|港股红利指数ETF(513630)、创新药企ETF(560900)收涨超1%，恒生科技HKETF(513890)近2周新增规模居同类产品第一

TF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)成交额分别为2.91亿元、2.16亿元、1.70亿元、5613.98万元、2548.20万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额1.70亿元，居可比基金2/15。资金方面，截至2025年5月30日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为中证A50ETF指数基金(560350)、科创信息技术ETF摩根(588770)分别净流入663.49万元、555.29万元。规模方面，截至2025年5月30日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、A500增强ETF摩根(563550)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为105.04亿元、77.37亿元、28.74亿元、6.43亿元、4.15亿元。其中，恒生科技HKETF近2周基金规模增长539.98万元，新增规模位居可比基金1/10，实现显著增长。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 17:18

35家公募争相布局，热门赛道再填“新成员”，这次有何不同？

有连云06-03 15:47

寻找面向未来的时代贝塔

下，大量资金正寻找新的投资渠道。以被动指数基金为例，据Wind数据统计，2022年起至2025年一季末，ETF规模三年间扩容172%。但硬币的另一面是，宽基指数收益持续收敛。指数代表市场的平均收益，如何让被动指数基金创造出更好的收益？诺贝尔经济学奖得主尤金·法玛的有效市场假说曾经揭示，在充分竞争的市场环境下，难以持续创造超额收益。工银瑞信指数及量化投资部总经理、基金经理焦文龙先生提出的“被动投资主动化，主动投资系统化”，则给行业带来了一个崭新的视角。在焦文龙构建的投资哲学中，中国资本市场可能呈现独特的"三明治结构"：或许80%时段定价有效，10%显性高估，10%隐性低估。这颠覆了传统量化模型对历史数据的依赖，转而强调"动态定价能力"。此外，工银瑞信团队开发的量化投研平台犹如雷达系统，通过宏观因子（增长/通胀/利率等）、中观因子（行业增长等）、微观因子（个券层面）的三维扫描，在产业快速迭代中捕捉定价偏差。这种将被动投资的低成本优势与主动管理的超额收益潜力相结合的模式，打破了传统ETF投资的固有边界。正如焦文龙所言："未来的指数不是市场平均数，而是用主动认知穿透市场迷雾的贝塔刀锋。" 与焦文龙先生交流中，能深切感受到他对投资的热情和专业。他对市场的理解深刻且独到，每一个观点都蕴含着多年的经验沉淀和深入的研究思考。以下是焦文龙的投资“核心观点”与访谈完整记录。焦文龙的“核心观点”： 1.投资是认知的变现。 2.不管交易股票、商品还是债券、衍生品，本质上都是在交易增长、通胀、和无风险利率。 3.这个市场可能80%情况下定价是合理的，或许只有10%高估和10%低估，你的交易机会或许在于在10%高估中卖出，在10%低估中买入，80%情况下不用做。 4.主动基金最重要的是追求超额收益，尤其是Surprise的超额收益。指数基金是标准品，不是给大家Surprise，而是给大家satisfy，是满足的、合意的、合适的。 5.“被动投资主动化，主动投资系统化”是正在发生的事情，未来还会继续演绎。 6.虽然被动是passive投资，但它需要active的操作，我们以主动化被动投资作为工作努力方向，active地进行passive投资。 7.没有一个量化策略是永远的常青树。 01 主动被动之辩：被动主动化，主动系统化在AI普及的今天，金融市场也出现了DeepSeek时刻，市场的进化速度远超想象。算力、编程与数据成本的降低，使得量化策略的迭代周期从数年缩短至数日。在市场逐步成熟的今天，量化投资已历经多轮迭代，早期依靠几十种多因子模型即可稳定盈利的时代一去不返。以去年924行情为例，或许市场用较短时间便完成定价，传统量化策略甚至根本来不及反应。如此背景下，投资底层理念是否能跟上时代的变化，成为市场参与者不得不面对的新课题。主动基金的持仓风格被提炼为Beta因子，指数基金则以更快的响应速度捕捉新兴概念，量化投资需要时刻跟随市场的变化，这意味着需要多维度视角打破认知局限。如何把主动基金、被动基金，甚至量化投资的不同优势发挥出来，焦文龙提出了“被动投资主动化，主动投资系统化”的洞见。格隆汇：量化对冲在华尔街非常盛行，国内很多投资者对量化对冲比较陌生，对于普通投资者来说，怎样理解量化对冲策略？焦文龙：华尔街量化对冲HedgeFund，跟狭义上的量化对冲不太一样，它映射到国内主要有四种体系：一是主动量化多头；二是市场中性策略基金；三是套利基金；四是SmartBeta基金。简而言之，就是用量化方法挖掘Alpha机会。打个比喻，量化产品像是自动驾驶，但不是L5层面，而是L3、L4层面的自动驾驶。正常情况下，我们设计好程序并做好参数设置，就可以顺畅运行。但市场是变化的，如果遇到紧急事项，或者程序未处理过的问题，就需要人为干预，也就是自动驾驶的“接管”，需要我们主动调整。格隆汇：目前量化产品在A股投资者的配置比例当中还是比较低，您认为量化产品比较适合什么样的投资者？焦文龙：每一个量化产品都有相应的策略，所谓策略就是按照清晰的定义稳定执行。从波动性角度看，量化产品波动性取决于策略本身。比如多头产品的波动性稍微大些，中性产品波动性小些，套利产品的波动性更小，SmartBeta产品相对基准的波动性小，实际波动性取决于Beta。从投资人的角度，对于量化策略要有认知能力，因为投资就是认知的变现。所以量化产品适合能认知该策略的客户，你得知道这个策略是什么，尾部风险是什么。比如著名案例长期资本，早期非常盈利，大家都认为它没有风险，但是俄罗斯债券出现违约后，这个策略崩溃了。其实产品策略定义已经描述了它的策略和风险，如果你能识别并认可，就可以买入它。格隆汇：您在过往采访中提到过一句话“没有一个量化策略是永远的常青树”，请问工银瑞信基金的量化策略是如何保持不断迭代的？焦文龙：今天的市场变化很大，量化策略的使用方法与工具门槛大大降低，这导致量化策略失效速度加快。我们怎样保持迭代？主要是做到“四多”：第一，多维度。我们对这个市场的认知本质是盲人摸象，需要多维度观察。虽然我们的主要头寸在股票，但我们需要从股票、商品、债券等多元资产的角度去分析市场。比如债券端的信用利差在股票端映射的是市值因子，期限利差的映射是估值因子。第二，多视角。市场资金本质上是做选择题，只有多视角才能发现某一类资产的系统性问题和机会。多视角能力取决于团队成员经验。比如2009-2015年我专注量化，2018-2021年负责资产配置与FOF投资，通过调研、跟踪市场中优秀投资人的策略，进一步丰富自己的经验积累。其他团队成员也各具专长，这种复合型知识结构使团队能多维度评估资产性价比，通过交叉验证形成更有效的投资决策。不同视角的碰撞既保持专业纵深，又避免单一思维定式，最终转化为多视角优势。第三，多策略。现在市场变化很快，临时准备策略来不及，只有预先储备策略库，才能在适当的市场中去使用不同的策略工具。第四，多因子。这不仅是股票多因子概念，而是很多维度的多因子概念。比如总量层面有宏观多因子，中观维度有行业维度多因子，在微观维度有股票多因子，股票还有基本面因子、交易因子，共同构成整个迭代体系。我们把它放在统一的量化投研平台，所有的策略、研究、模型、指令都在这个平台进行。格隆汇：今年一季度以来主动权益基金在回暖，指数基金也在稳步增长，现在投资界有一个热门话题，就是“主动优，还是指数好？”您作为指数及量化投资部总经理，又是跨条线管理，您觉得主动权益基金与指数基金最大的区别是什么？焦文龙：主动基金最重要的是追求超额收益，尤其是Surprise的超额收益。指数基金则是标准品，需要范式、标准化，不是给大家Surprise，而是给大家satisfy，是满足的、合意的、合适的。但是这些年两者也在不断融合，“被动主动化，主动系统化”是正在发生的事情，未来还会继续演绎。一方面，指数基金的创设变得越来越主动和细分，甚至主动管理人还没完成组合调整，指数已经产品化。这是因为在一些新的方向上，指数在不断进化，指数会借鉴、发现主动管理的Alpha部位，并进行刻画、定义，完成Beta化。而且指数也提升刻画的速度，缩短刻画的时间。比如A股市场机器人指数、人工智能指数、低空经济指数等新概念出来之后，指数化的速度比原来的快很多。另一方面，主动基金也加强对基准的考量。过去几年指数大幅跑赢一部分主动基金，导致主动基金压力很大，他们也在尝试审视基准，将基准约束纳入投资流程。格隆汇：被动投资常被认为“简单”，但实际运作中需精准跟踪标的、控制误差，您认为被动投资对基金经理的专业能力提出了哪些隐性要求？焦文龙：虽然被动是passive投资，但它需要active的操作，我们以主动化被动投资作为工作努力方向，active地进行passive投资。这对基金经理的要求体现在三点：首先是主动管理能力。主动性体现在产品创设层面的识别（判定未来什么样的产品是合适的）和产品管理过程中的主动性（对成分股调整、指数优化、申赎处理等）；其次是风险控制能力。作为ETF基金经理，风险管理意识要特别强，如果管理出错不仅会对投资人造成损失，更会引发社会舆论；最后是客户服务意识。我们已经进入Beta时代， Beta时代并不能解决赚钱的问题，作为管理人所要做的是帮助客户使用Beta赚钱，建立主动能力。格隆汇：当前A股市场有效性逐步提升，但部分行业仍存在定价偏差。被动投资如何在“有效市场”与“Alpha机会”之间找到定位？焦文龙：我觉得“有效市场”是一种结果，就像经济学中提到的有效市场是均衡，而Alpha是寻找均衡的过程。均衡是点状结果，过程永远持续存在。如果找到均衡，就变成有效市场，Alpha的机会就没有了。比如2020年之前，大家对核心资产没有认知，而核心资产的定价从2016年就发生。在2016-2020年期间，核心资产定价的逻辑在于Alpha发掘。当时，包括赛道型资产初期都有Alpha机会，这个挖掘过程就是Alpha。从量化角度看，无风险利率持续下行是挖掘Alpha机会的核心驱动力。到2020年，无风险利率下行到一定阶段，核心资产定价已经到位，市场达到均衡，Alpha的机会就没有了。被动投资如何在“有效市场”与“Alpha机会”之间寻找定位？我认为首先被动立足于有效，或者说更早发现均衡的状态。如果在2016-2018年就发现了核心资产是由无风险利率定价的，而无风险利率还是要继续下行的，我们就做这个Beta。到2020年，这个重新发现的Alpha机会就结束了。A股市场虽然有效性在提升，但有效性提升的特点就是Alpha不断被定价，不断形成Beta。但也会存在一些错误定价，这些定价错误来自于新出现的东西和认知错误。我们希望我们的产品在这个过程中创设出来，力争让大家享受到期间的Alpha收益，不断形成Beta，这可能是完美的产品定位。 02 未来已来：质量因子成择机关键在全球经济格局风云变幻的当下，投资领域正经历着深刻的变革与重塑。回首美国，自20世纪70年代起，经济结构逐步转型，旧经济下滑，新兴产业崛起。像如今的美股科技巨头，彼时不过是初出茅庐的小公司，却在后续20年里成为推动美国大牛市的核心力量。如今，中国步入高质量发展阶段，与当年美国的发展轨迹有着相似之处，产业结构调整加速，新兴产业蓬勃发展。寻找高质量企业，成为投资领域的关键课题。与此同时，当下国际局势错综复杂，如何结合时代背景，如何化挑战为机遇更是重中之重。展望未来3 -5年，中国资本市场迎来新的发展机遇。焦文龙指出，在经济新常态下，面对内外部诸多挑战，从投资视角看，质量因子的重要性日益凸显，代表着企业的核心竞争力与可持续发展能力。格隆汇：您在过去的采访中提到“投资就是投未来”，您觉得从五年的角度看，哪个宽基指数最能代表未来？焦文龙：中证A50、A500都是代表未来的重要宽基指数，中证A50集中度高一点，中证A500覆盖面广一点。目前我们的经济面临新常态，此前每一轮爆炸式或高速增长的前提是扩张性产业的爆发，但当前全球范围内并没有迹象表明可以带来超常规增长，并且内部矛盾与外部矛盾频繁出现。期间，对于普通居民加杠杆能力、收入预期要适当调整，要适应新常态。对企业经营主体来讲，经营难度增加，企业盈利水平也在不断寻找新的均衡。归结下来，公司能活下来很重要，买活下来的公司也很重要，谁能活下来谁就是比较重要的公司。如果一个行业是不可或缺的，那就买行业里比较重要的公司，这一点用因子表达是质量。宽基指数里，对质量因子考量比较多的就是中证A系列指数。格隆汇：一行一会一局刚开完重磅会议，释放了多项行业利好。在此背景下，您如何看待中国投资市场未来3-5年的发展空间？哪些因素（如居民财富配置、政策引导）将起到关键作用？焦文龙：我认为中国资本市场被动化投资才刚刚起步。现在居民端最主要的财富配置在房地产，金融资产配置比例非常低。如果房地产财富效应逐步向居住功能转化，金融资产应该是居民端分享经济增长收益、对抗通胀的很重要落点。如果投资人想要参与市场，指数投资是优先选项。回顾今天讨论的很多问题都是Alpha维度，目的是希望多赚一点，但我认为少亏一点也很重要，甚至少亏一点比多赚一点更重要，因为成本可以算得清楚，而收益是不确定的。格隆汇：政策层面，明确三年以上考核权重不低于80%，力争减少基金经理追涨杀跌，公募基金将更加突出投资人最佳利益导向。在基金圈有句话叫“好做不好发，好发不好做”，很多投资者在顶峰慕名而来，在低谷转身而去。作为从业近16年基金经理，您对您的基金投资者有什么最想说的话？焦文龙：基金 “好做不好发，好发不好做”是多方面因素共同造成的。现在对基金经理提出了很多要求，比如基金经理不能追涨杀跌，基金经理应该做长期价值投资。政策导向是希望基金经理坚持长期，坚持价值，我们同时希望基金投资人跟我们一起坚持长期，一起坚持价值。 03 前进之路：寻找未来时代的贝塔中国作为发展中的经济体，正处于快速发展的关键阶段。资本市场日新月异，充满着变数与机遇，价格在快速的变化中完成定价。在这样的时代浪潮里，专业机构投资人肩负重任，他们急需一套完善的系统，以此为有力抓手，精准捕捉稍纵即逝的机会，在复杂的市场环境中制定科学合理的投资策略。工银瑞信的焦文龙，作为行业内的资深人士，对这一时代挑战有着深刻洞察。他所带领的团队积极探索，致力于打造一个全面而高效的投资导航系统。他们将被动投资的关键要素提炼整合，在宏观层面形成总量因子、增长因子等，又在中观与微观层面挖掘出具有价值的因子。焦文龙也深入剖析这一系统背后的投资理念与时代价值。格隆汇：我们知道还有像桥水等这样的全球知名投资机构，他们的投资方式非常灵活，涉及债券、主动、被动投资。工银瑞信管理的产品也非常多样，投资品种也很多元，在这方面您有什么经验可以分享吗？焦文龙：我觉得被动和主动投资只是管理方式不同。站在不同资产的角度，桥水做的是多资产多策略管理，我们也在做同样的事情。我们部门有四个团队，包含主动量化投资团队、被动量化投资团队、面向客户的服务团队和运营团队。我们的产品也包含了多元资产、多种策略等。怎样做好多元资产管理工作？我认为首先要建立资产与策略背后统一的体系。从宏观因子的角度来讲，不管交易股票、商品还是债券、衍生品，本质上都是在交易增长、通胀和利率。多元资产和多元策略可以提炼重要的统一变量，对统一变量进行跟踪、观察，形成判定，做出投资决策。具体到宏观层面，做成总量因子：增长因子、通胀因子、利率因子等，在中观层面、微观层面也提炼了一些因子，让这些因子帮助我们刻画现在的状态、需要防范怎样的风险、有什么样的趋势机会、波动率在什么位置、交易机会在什么位置。这相当于我有一个导航系统。或许这个市场中80%情况下定价是合理的，可能只有10%高估和10%低估，你的交易机会可能就在10%高估中卖出，在10%低估中买入，80%情况下不用做，只需要做20%。格隆汇：工银瑞信近年来在指数产品线上有何重点布局？选择赛道的逻辑是什么？焦文龙：时代变了，Beta就变了，我们一直在寻找时代的Beta。我认为中国指数产品的发展逻辑与路径跟美国不一样。中国当前是发展中的经济体、发展中的资本市场，一切都是快速迭代、剧烈变化，这个过程中有很多机会。对于基金管理人来讲，我们要快速找到面向未来的时代Beta，努力优化存量Beta，帮助客户实现Beta管理过程的收益，这些都是我们努力的方向。站在目前时点，我们要更重视质量。传统宽基对市值比较看重，在质量的框架下诞生了中证A50、中证A500，我们也随之布局相关产品。在行业方向上，我们系统性看好黄金的交易机会，布局了黄金ETF。此外，我们的SmartBeta、红利产品也在持续迭代，比如中证智选质量红利，就是面向未来时代的Beta。格隆汇：工银瑞信在指数投资中如何利用先进科技（如AI算法、大数据）优化跟踪效率或风险管理？焦文龙：公司级系统比较多，我们主要有三个系统辅助完成工作。一是把所有算法、交易、策略、因子整合在工银瑞信量化投研平台，包括人工智能算法、机器学习算法。二是产品运作全流程监控系统，也是生产系统，对基金运作过程进行非常系统化管理。三是面向客户的投资决策系统，希望客户更好地使用我们的Beta，做好自己的投资。这个系统的很多研究视角、观察、判定都会有默认选项，默认选项就是我们自己的投资观点、投资逻辑、投资观察，用户也可以自己调整。我们希望以系统为抓手，辅助客户实现更好的投资过程的管理。(全文完）上下滑动查看完整风险提示：风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一‍定盈利，也不保证最低收益。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。

格隆汇06-03 15:27

中证银行ETF(512730)涨超1.5%，三重驱动因子激活板块行情，ETF 近 5 年收益领跑同类

MSCI中国指数和沪深300，带来被动指数基金的增量配置资金，两只股票合计权重预估0.5%左右，万亿级别的300ETF配置或带来50亿以上的增量资金。第三、兴业大股东主动转股，带动市场预期变化，有望带动兴业转债两年内实现强制转股的预期。展望后续市场走向，关税战的持续影响以及对经济增长后续预期的扰动，使得宽货币的政策环境有望延续。在此背景下，国债收益率和全社会预期回报率从中长期来看仍有下行的可能性。这将进一步凸显低波红利策略的有效性，银行股凭借其较高的股息率和相对稳定的业绩表现，在资产配置中的吸引力将不断增强。此外，尽管买断式逆回购延续上月净回笼态势，但专家表示，这并不意味央行收紧市场流动性，而是对冲到期压力，避免流动性过度投放。当前，央行基础货币投放渠道已较为丰富，中期借贷便利（MLF）、买断式逆回购操作以及各类结构性工具均可以投放中期流动性，六月流动性有望保持宽松。中证银行ETF紧密跟踪中证银行指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2025年5月30日，中证银行指数(399986)前十大权重股分别为招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、江苏银行(600919)、浦发银行(600000)、中国银行(601988)、平安银行(000001)、民生银行(600016)，前十大权重股合计占比64.64%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 14:37

创新药再度走强！科创100ETF增强指数基金(588680)盘中涨超2%，近半年累计涨幅同类居首！

有连云06-03 13:47

汽车行业再迎新要求，反对“内卷式”竞争！新能车ETF(515700)震荡翻红，汽车零件ETF(159306)近3月规模、份额增长显著

080)上涨1.72%。新材料ETF指数基金(516890)下跌0.21%，最新报价0.49元。新材料ETF指数基金紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、北方华创(002371)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比52.54%。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、德业股份(605117)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)，前十大权重股合计占比56.2%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、伯特利(603596)、双环传动(002472)、银轮股份(002126)，前十大权重股合计占比43.86%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比58.76%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 13:27

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