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近期为什么比特币价格上涨？

l “这里有很多因素在起作用。市场暴露期权市场如何走向一边倒的条件已经成熟。我发现有趣的是，巨大的推动力并非来自期货，而是来自现场。我相信这就是为什么我们在期权市场正常化后的几天里没有看到快速放松的部分原因。” 净多头和净空头。来源：JLabs Digital 本文不包含投资建议或建议。每一项投资和交易行为都涉及风险，读者在做出决定时应自行研究。

田178070541352023-10-26

担忧中东冲突升级交易员继续抢购原油看涨期权

危机爆发以来原油期货已上涨逾10%，但期权市场的波动更大。看涨期权相对于看跌期权的溢价达到自去年4月以来最大。周五布伦特原油在每桶93美元上方交投。 “看涨期权之类的上行方向肯定要好得多，” Svelland Capital的董事Nadia Martin Wiggen在接受采访时表示。“每次周末之际，形势都可能急转直下。”

金融界2023-10-21

华尔街重燃希望！积极信号齐备美股“年底反弹”道路或已扫清

便是地缘政治恶化。#美联储政策转向# 期权市场也发出积极信号。截至 2024 年 1 月，标准普尔 500 指数的一个月隐含波动率是曲线中最低的之一，这表明投资者并不将财报季节视为重大风险事件。该指标交投于 15 左右，明显低于 Cboe 波动率指数的 17。（来源：彭博社）当然，低波动率也可能反映出危险的自满情绪，如果盈利表现不佳，投资者可能会感到自满。一些策略师对最近盈利修正的减弱感到担忧。花旗集团编制的一项指数显示，利润评级下调的数量连续五周多于上调的数量。摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）表示，如果升级未能再次回升，则意味着包括经济不确定性在内的其他风险正在渗透到前景中。他警告说，这将降低第四季反弹的可能性。最后，与美国经济周期相关的股票也存在反映出人们对世界最大经济体过度乐观的风险。尽管近几个月来商业活动确实有所反弹，但石油和天然气、半导体和汽车等周期性行业的反弹似乎超过了增长加速。对许多人来说，这意味着经济增长的速度让人想起 2020 年新冠疫情引发的衰退中的急剧反弹，但那是例外，而不是典型的复苏模式。（来源：彭博社）尽管如此，彭博资讯策略师 Gina Martin Adams 表示，商业活动指标的方向对股市来说可能比实际水平更重要。她表示，过去十年中，采购经理人（PMI）指数通常会在股市达到高点之前达到顶峰。她补充，另一方面，PMI 的低谷与股市领先指标的一致性较差。

IreneLim2023-10-17

期权大单 | 苹果会“腰斩”？LULU、Snap大涨后出现异动交易

观情绪，市场情绪变得更加积极。当日美股期权市场总成交量33,093,854张合约。其中，看涨期权占比49%，看跌期权占比51%。期权成交观察这个排名并没有特殊的变动，依然是指数和大型科技股的天下。标普500指数波动率的期权交易量依然较高，该指数昨日大跌近11%，市场紧张情绪有所缓解。苹果期权的成交量排在特斯拉之后，昨日正股跌0.07%。市场研究机构Counterpoint Research透露，苹果新款iPhone 15系列在中国的销量远低于其前代产品，或反映华为等竞争对手的崛起。从期权成交上看，投资者对苹果的短期走势缺乏一致性观点，而中长期则出现看跌押注，甚至有90美元的行权价出现，较当前价格“腰斩”，这太夸张了。个股异动观察周一值得关注的有两只大涨个股。首先，Lululemon大涨超10%，创2021年11月份以来收盘新高，消息称该股将于本周加入标普500指数，取代被微软收购的动视暴雪。Lululemon的周内看涨期权明显更活跃一些，行权价格更是设定到450美元的高位。此外，社交媒体Snap大涨近12%。上个月，Snap表示其付费订户数量已突破500万，每人每月支付3.99美元。此外，公司联合创办人兼行政总裁施皮格尔披露，有信心明年活跃用户数量超过4.75亿个。不过期权方面，仍有资金在买PUT，认为Snap会在月底前跌到6美元之下。您认为在利好刺激下，这样的押注是不是猜错了方向呢？

老虎证券2023-10-17

大爆发！一周内油价大涨超5美元！警惕巴以冲突升级，加剧能源供应风险！

计将发起地面攻击。上周出现大幅波动的期权市场又出现了有利于看涨的走势，这一不寻常的转变表明交易者正在对冲价格进一步上涨的风险。交易商正试图将战争拖入伊朗（哈马斯的武器和资金供应国）的可能性以及更广泛资金流动中断的任何风险进行定价。尽管到目前为止供应尚未受到重大影响，但交易员表示，周五的上涨表明投资者正在周末前取消看跌押注。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“原油价格正在上涨，因为本已紧张的石油市场现在必须应对更多的地缘政治不稳定。” “能源交易商似乎确信，在不久的将来我们将看到一些与冲突有关的供应中断。” 周四，美国迈出了对俄罗斯石油流动实施制裁的第一步。两艘船因违反俄罗斯原油价格上限而受到制裁，此举震惊了油轮市场。

Dan19772023-10-15

“对赌”美联储巨亏百亿美元，全球最大美债ETF为何越跌越受欢迎？

不会永远存在。” 除了基金资金的流入，期权市场的看涨情绪也在成倍增长。外媒数据显示，相对于看跌期权，TLT的看涨期权未平仓合约接近20年来的最高点。需求持续的另一个原因：如果美国经济陷入衰退，随之而来的债券反弹将使投资组合免受股票损失的影响。 Thornburg投资管理公司的Ben Kirby说：“我们认为，今天增加期限非常有意义。通常情况下，当经济进入衰退期时，收益率会下降几百个基点，这取决于曲线的外延有多大。在这种情况下，你确实可以为你的投资组合提供对冲，抵消股票的疲软。”

金融界2023-10-13

CPI高于预期比特币未能攻破2.8万美元阻力

跌情绪。另一个需要注意的指标是比特币期权市场的25% Delta斜率。这是一个有力的指标，尤其是当套利交易员和市场做市商对上涌或下跌保护收费较高时。如果交易者预期比特币价格下跌，斜率通常会上升到7%以上，而在看多市场情绪高涨时，斜率通常会下跌到负7%以下。从上图可以看出，比特币期权市场的25% Delta斜率在10月8日时进入了“恐惧”模式，目前卖出期权的溢价较买入期权高出13%。综合来看，比特币的衍生品指标显示出交易者对市场的信心正在下降，部分原因是美国证券交易委员会（SEC）多次推迟了对比特币现货ETF的决定，同时还担心交易所可能受到某些机构的风险影响。此外，最近公布的9月消费者价格指数（CPI）数据显示，月度通胀率上升了0.4%，年度通胀率上升了3.7%，超出了市场的预期。这加深了人们对美联储可能在今年内再次加息的担忧，也对加密货币市场产生了负面影响。综合而言，比特币的价格在短期内要突破28,000美元的可能性似乎不大，因为市场情绪逐渐向看空方向倾斜，投资者对不确定性日益感到担忧。尽管美国股市在近期取得了一些涨幅，但比特币仍然表现出色，因为投资者往往在不确定时期寻求避险资产。比特币作为最去中心化和最安全的数字资产，受益于风险较高的加密货币的资金流入。目前，比特币的市场份额接近两年来的最高水平。来源：金色财经

金色财经2023-10-13

哈马斯已杀害美国27名公民！美国CPI“果然”爆表支撑美元黄金1870避险光环消散比特币多头需求骤降

资者乐观情绪下降，交易者应该检查比特币期权市场。25%的Delta偏差是一个有说服力的指标，尤其是当套利柜台和做市商对上行或下行保护收取过高费用时。如果交易者预计比特币价格会下跌，偏差指标将升至7%以上，而兴奋时期的偏差往往为-7%。比特币期权25%的Delta偏差在10月10日转变为“恐惧”模式，保护性看跌(卖出)期权目前的交易价格比类似的看涨(买入)期权溢价13%。比特币衍生品指标表明，交易者的信心正在减弱，部分原因是美国证监会多次推迟比特币现货ETF的决定，以及对交易所面临恐怖融资风险的担忧。 (来源:CoinTelegraph) 目前，对加密货币的负面情绪似乎使宏观经济不确定性和比特币可预测货币政策提供的自然对冲保护带来的任何好处失效。至少从衍生品的角度来看，比特币价格短期内突破28000美元的可能性似乎很小。

会员

小萧2023-10-13

期权大单 | 官宣“地震级”收购！埃克森美孚期权成交量激增；上修业绩预期！普拉格能源看涨情绪浓厚

周三，期权市场总成交量3448.32万张合约，低于90日平均成交量；埃克森美孚期权成交42.87万张，较90日平均成交量放大近4倍；普拉格能源期权成交15.52万张，看涨期权成交占比70%>> 一、市场概览（10月11日）周三美股全线收涨，9月美国PPI高于预期，美联储会议纪要显示，决策者对经济持谨慎态度，这有助于激发投资者对未来利率保持稳定的希望。截至收盘，道指涨65.57点，涨幅0.19%，报33804.87点，纳指涨0.71%，报13659.68点，标普500指数涨0.43%，报4376.95点。期权市场总成交量3448.32万张合约，环比前一交易日（3622.39万张合约）小幅下降，低于90日平均成交量（3952.16万张合约），其中看涨期权占比50%。二、期权成交总量TOP10 标普指数ETF期权成交750.2万张合约，其中看涨期权占比45.1%；纳指100ETF期权成交392.7万张合约，其中看涨期权占比42.6%。隔夜科技权重多数上涨，期权成交量均有所下降。其中，特斯拉成交158.6万张合约，英伟达成交79.15万张合约，苹果成交64.6万张合约，亚马逊成交53.14万张合约，Meta Platforms成交45.76万张合约。三、异动观察埃克森美孚隔夜股价跌逾3%，期权成交42.87万张，较90日平均成交量放大近4倍，其中2023年10月20日到期的120美元行使价的看跌期权成交活跃。 $XOM 20231020 120.0 PUT$ 消息面：市场上流传已久的油气业最大并购案正式官宣。昨日该公司发布声明，表示将以每股253美元，总计595亿美元收购另一石油开采商先锋自然资源公司。 ChargePoint Holdings隔夜股价暴跌近16%，期权成交37.57万张，较90日平均成交量放大逾4倍，其中2023年11月17日到期的7美元行使价的看跌期权成交活跃。 $CHPT 20231117 7.0 PUT$ 消息面：公司近日披露，已获得机构投资者的承诺，根据该公司的市价发行工具购买1.75亿美元的普通股。该公司预计，此次融资将有助于支持其既定目标，即在下一财年第四季度调整后的EBITDA盈利。普拉格能源隔夜股价涨逾5%，期权成交15.52万张，较90日平均成交量放大2倍，看涨期权成交占比70%，其中2023年10月13日到期的8美元行使价的看涨期权成交活跃。 $PLUG 20231013 8.0 CALL$ 消息面：公司预计收入将大幅增长，到2027年将达到60亿美元，到2030年将达到200亿美元，而2023年的收入约为12亿美元。此外，据报道，拜登政府预计将于周五宣布获得70亿美元联邦拨款的区域氢能项目名单。

老虎证券2023-10-12

石油期权罕见反转透露交易员对价格上涨担忧

中东地区的冲突正在影响石油市场，引发期权市场的狂热活动，交易员们正在对剧烈上涨的油价风险进行对冲。周二，看涨期权的价格自去年11月以来首次超过看跌期权，这是一个不寻常的情况，通常只会出现在供应严重短缺或地缘政治风险加剧的时候。随着交易员权衡巴以冲突对中东地区更广泛影响的潜在含义，石油价格基本上保持着过去六个月里最大的单日涨幅。尽管目前对供应影响较小，但由于该冲突可能对包括伊朗在内的该地区供应产生影响，冲突重新为原油价格引入了地缘政治溢价。期权市场经历了几天的剧烈重新定价后，目前大部分交易集中在未来六个月内到期的价格在95-100美元/桶之间的看涨期权上。

金融界2023-10-12

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