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美股大回撤结束量化基金料给市场带来巨额资金
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个月，按照美元金额计算，根据市场信号和波动率走势而不是公司基本面买入股票的系统化基金卖出的股票规模达到四年来最大。但现在市场已经平静下来，芝加哥期权交易所波动率指数在15左右，经济数据表明美联储有望实现经济软着陆，一些人估计系统化基金买入股票的规模将达到1万亿美元之多。 “如果市场企稳且数据变得更加良好，基金可能会令买盘压力显著增大，”巴克莱策略师周一在给客户的报告中写道。以波动率控制基金为例，巴克莱称，上周VIX飙升触发了波动率控制基金的大规模抛售，这些基金的股票配置从110%下降到大约50%。现在随着波动率指数回到抛售前的水平，预计波动率控制基金将重新建立这些头寸。这些基金通常卖出的时候速度迅猛，但再建仓却从容不迫。然而最近波动率的飙升来得快去得也快，因此他们增加资产配置的速度可能会快于以往。 “我们认为这一次正常化的过程可能会更快，只需几周而不是几个月的时间，” 巴克莱的欧洲衍生品和全球QIS负责人Anshul Gupta在接受采访时表示。巴克莱表示，商品交易顾问（CTA）也可能增加买盘压力，因为他们出于对经济增长的担忧几乎完全解除了股票多头头寸。对于CTA而言，最重要的因素是市场的方向及其发出的众多信号，跟踪指数移动平均线并在达到特定阈值时调整头寸。价格趋势越看涨，他们的仓位就越大。 “他们希望看到的只是资产价格上涨，” Gupta说。“如果市场继续反弹，他们就可能更快重建多头头寸。” 最后是风险平价基金，通常要求波动性以及与特定资产类别的相关性尽可能低。随着上周波动率上升、股市下跌，他们大幅削减了股票配置，而债券配置可能保持稳定。随着市场企稳，他们料将开始买入股票。标普500指数自8月5日以来上涨6.8%，连续六个交易日走高，收复了始于8月1日下跌的跌幅。股市上涨得益于投资者猜测美联储将在其9月会议上开始降息，以及美国企业的盈利增长不仅仅局限于最大的科技公司。当然，指数上涨的步伐缓慢以及系统化基金流入可能意味着买盘需要一段时间才能在移动平均线上得到体现。但野村证券国际的跨资产策略师Charlie McElligott认为，从长远来看，这些基金的买盘资金流将会十分巨大。
金融界2024-08-16
在债基投资中慢慢变富
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指数最近一年、三年、五年指数最大回撤、波动率均远低于同期沪深300指数表现，回撤小，波动小。这基本满足了普通投资者的理财需求——想要投资，承担风险又比较有限，低波求稳，让人安心。看汇添富稳丰中短债从汇添富稳丰中短债成立以来（2023年3月7日），尽管也经历了债市大大小小的波动，整体表现依然突出，比较稳健。截至2024年6月30日，A类份额累计回报4.61%，同期业绩比较基准回报1.03%，超额回报3.58%。（数据来源：2024年二季报）这些成绩的背后是比较妥当的策略，在做好风险把控的前提下，力争更好的收益，做好大家的闲钱管理工具。基金经理胡娜，具有15年证券基金从业经验，9年公募基金投资管理经验，具备海外宏观研究和券商自营交易双重背景，债券资产定价能力强，对市场和信用的变化具备天然的敏感性，也是实力掌舵人。投资管理中，胡娜坚定聚焦在能力圈以内，坚持“不懂不碰”，力争投资“零信用风险” ，把握相对确定的机会，力求实现净值的长期稳健增长。近期国有大行存款挂牌利率进入1%时代，今年伴随不断下移的利率中枢，各类资产收益率均有所下行。步入低利率时代，收益较高、风险较低的优质资产确实越来越稀缺。放一部分在这类中短债基金，不急不躁，心态会更好。汇添富稳丰中短债（A类017659，C类017660），求稳首选，一起慢慢变富。胡娜在管其他基金产品业绩如下：汇添富纯债（LOF)成立于2013/11/06, 2019-2024上半年度回报／业绩比较基准涨幅分别为4. 70%/1. 31%、2. 87%/-0. 06%、3. 87%/2. 10%、2. 31%/0. 51%、2. 91%/2. 06%、1.42%/2.42%，胡娜自2018/7/6开始管理；添富鑫永定开债A成立于2018/1/25, 2018-2024上半年回报／业绩比较基准涨幅分别为：6.16%/4.79%、4.71%/1.31%、2.62%/-0.06%、4.16%/0.02%、2.54%/0.51%、3.91%/2.06%、2.74%/2.42%；胡娜自2019-8-29开始管理。汇添富盛安39个月定开债成立于2019/9/24, 2020-2024上半年回报／业绩比较基准涨幅分别为3. 42%/3. 75%、3. 25%/3. 75%、2. 90%/3. 75%、2. 75%/3. 75%、1.31%/1.86%，胡娜自2019/9/24开始管理。汇添富丰利短债A自2019-1-18成立，2019-2024上半年业绩/基准涨幅分别为2. 24%/2. 98%、1. 08%/2. 37%、3. 53%/3. 27%、2. 24%/2. 48%、2. 46%/2. 57%、1.72%/1.21%，胡娜自2022/5/24开始管理；数据来自基金各年年报、2024年2季报，截至2024/6/30.基金过往历史业绩不预示其未来表现，管理人其他基金业绩不预示本基金业绩未来表现。风险揭示：基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于较低（R2）级产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为稳健型（C2）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
金融界2024-08-16
【汇市日报】关键经济数据重磅“落地” 美元强势扭转下跌局面加元触及阻力位加元/人民币重返5.20
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远期也有大约5%的下降。期权市场中隐含波动率IV的这种降幅比较少见的，以机构为主的卖方在本轮下降中可以回补很多利润，以弥补近一个月来巨额波动带来的对冲损失。现在期限结构回到了远高近低的稳固结构，市场可能会沉积一段时间。房利美最新数据显示，美国上周30年期按揭贷款/抵押贷款利率6.49%，较前一周的6.47%（2023年5月份以来最低）有所上升。美联储与两年多前触及四十年的通胀作斗争，在 2022 年和 2023 年将基准利率上调了 11 次，达到 23 年来的最高水平。通货膨胀率稳步下降——从 2022 年 6 月的 9.1% 下降到上个月的 2.9% 的三年低点。尽管借贷成本上升，但经济和招聘继续稳步前进，无视了人们对美国将陷入衰退的普遍担忧。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他“随着通胀降温，对9月份降息持开放态度。”“价格压力缓解后，官员们还需要意识到维持充分就业的职责。”“劳动力市场正在走弱，但并不疲软。” 同时，美国财政数据正在给美联储拖后腿。美国财政部公布的最新预算数据显示政府的利息支出正在迅速增长。在实际情况中，增速甚至更快。财政部本周披露的最新公告显示，该部门在截至7月份的12个月中为国债支付了约8,610亿美元的净利息。这较两年前几乎翻倍。但还有另一笔政府利息支出没有体现在预算中。过去一年美联储的支出令政府的实际利息账单增加了约1000亿美元。总额比政府每年对美国国家航空航天局、联邦紧急事务管理局和小企业管理局的支出总和还多。目前，投资者正在争论美联储9 月份将降息多少。虽然交易员倾向于降息幅度较小（25 个基点，可能性为 60%），但降息 50 个基点的可能性仍然存在。根据 CME FedWatch 的数据，9 月份降息幅度较大的概率为 36%。荷兰银行外汇策略师Chris Turner指出，通胀趋缓对美联储来说将是一个好消息，“核心通胀率三个月年化率为 1.6%。本周发布的 PPI 和 CPI 数据中的大部分成分都表明，8 月 30 日发布的 7 月份核心 PCE 通胀数据将环比增长 0.2%，符合预期。市场现在应该期待美联储发表一些鸽派言论。当然，下周的美联储杰克逊霍尔经济研讨会也提供了一个机会。” 美元/加元冲高回落，截至发稿，现报1.37250，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大批发贸易 6 月份环比下降 0.6%，5 月份则下降 1.2%，原因是机动车和机动车零部件及配件子行业销售额下降。另有数据显示，加拿大7月份房屋销售量较6月份下降0.7%。根据一项长期消费者调查的数据，更多负债沉重的加拿大人认为，在利率下调和有利数据的推动下，经济前景可能即将好转。Maru Public Opinion的家庭前景指数（MHOI）发现，越来越多的人相信加拿大经济将在未来两个月内改善，从6月到7月，这一比例上升了七个百分点，达到44%。38%的人表示他们认为经济走在正确的轨道上，比6月提高了五个百分点。 Maru表示，尽管多数人仍对经济感到担忧，但最近的发展——包括加拿大银行连续第二次降息——已改变了许多人的看法。 7月份，可能提升人们前景的其他数据包括通胀放缓和强于预期的国内生产总值（GDP）。通胀率从2023年5月的2.9%放缓至6月的2.7%。5月份的GDP较4月份增长了0.2%，超出了分析师的预期。 Maru Public Opinion的执行副总裁约翰·赖特（John Wright）在新闻稿中表示：“除了降息带来的直接经济影响，它还向消费者发出了一个切实的信号，表明未来会有更好的日子。” Convera Canada ULC 高级市场分析师Michael Goshko表示，“加拿大批发销售两个月表现疲软，可能导致加元走强。”“美国软着陆的前景也可能有助于加拿大经济。” 加拿大银行于7月24日宣布了第二次连续25个基点的降息，就在Maru进行月度调查的前几天（7月26日至29日）。对加拿大央行9 月份再次降息 25 个基点的押注可能会限制加元的走势，并限制美元/加元对的跌幅。与此同时，加拿大约 75% 的出口产品销往美国，其中包括石油。乐观的油价继续为加元提供主要缓冲。由于预期美联储降息将增加燃料消费，油价在经过两天的调整后强势反弹。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨导致大量外资流入加拿大。加拿大丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne指出，风险偏好改善和股市走势走强对加元有利，但过去几个交易日原油价格的回落意味着加拿大贸易条件近期改善略有放缓，并可能有助于抑制加元在短期内的涨幅，“然而，在美元普遍走软的背景下，加元下跌的空间应该仍然有限，加元进一步上涨（至1.36的中上水平）的可能性仍然存在。继5月份报告疲软（-0.8%）之后，预计6月份批发销售额将下降0.6%。估计值与上一份报告提供的初步数据一致。”“本周，美元/加元货币对在1.3725的美元支撑位下获得明显推动，目前技术面略有进展。跌破回撤支撑位（6月/7月涨幅的61.8%）将进一步下跌至至少1.3675，甚至1.36。”“美元跌破40日均线（也在1.3725左右）意味着美元/加元的基调可能正在发生更广泛的转变。阻力位仍为1.3725，高于1.3765/1.3775。” 加元/人民币涨幅0.37%，现报5.2267，这是本周最大涨幅。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-16
就在7天后——鲍威尔讲话内容前瞻美联储是否会通过降息重新定义经济？
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在杰克逊霍尔事件后，gamma（即利率波动率的敏感度）会降低。历史分析表明，研讨会之后，利率波动性通常会下降，特别是在gamma空间，但也包括中期到期期限。 “对中期到期期限的扩展可能反映了政策轨迹的不确定性减少，”策略师们写道。最后，他们预计杰克逊霍尔讨论对美元的影响不会很大。市场已经在定价今年四次美联储降息，并且美元已经在走弱，特别是在7月份的劳动市场数据低于预期之后。通胀逐渐朝着正确的方向发展，证明了美联储开始放松政策的合理性，尽管这不一定会以市场目前定价的快速速度进行。
佳华1682024-08-15
美联储9月降息“板上钉钉”！荷兰国际集团：下调50基点鸽派展翅美元将重测102.16低点
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们要提醒的是，过去几年欧元/美元的实际波动率一直非常低，应该尊重区间突破。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-15
【日股收评】GDP传来好消息！日经225连续4日反弹，“恐怖数据”携手初请驾到
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内资本投资。” 衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌2.87%，至45.28。大和证券的首席策略师Kenji Abe表示，但更大的趋势是，投资者继续买入自上月以来表现不佳的股票，尤其是金融股，它们的回升幅度并未达到预期水平。他指出：“从7月中旬到8月初，日本股市大幅下跌，现在股价被严重低估。” 日经指数在8月5日暴跌12.4%，创下自“黑色星期一”以来的最大单日跌幅，原因是美国衰退担忧和日元急剧升值。此后，日经指数已收复了此次暴跌带来的所有损失，但仍远低于7月11日创下的历史峰值42,426.77点。华尔街也在周四对日经指数提供一些支持。美国股市周三收高，因为最新的通胀数据让投资者相信美联储将在下个月开始降息。投资者现在正在等待当天晚些时候公布的美国零售销售和每周失业数据，以评估全球最大经济体的健康状况。
云涌2024-08-15
比特币惨烈暴跌,市场恐慌蔓延,究竟发生了什么?反弹还是深潜?
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截至 2024 年 8 月 10 日，波动率标准普尔 500 指数 (VIX) 飙升结果，8月5日星期一，VIX波动性指数飙升150%至59.2点，表明市场存在高度的恐慌和抛售压力。 VIX 的这一飙升达到了过去 35 年来的第三高水平。只有 2008 年雷曼兄弟破产和 2020 年新冠疫情引发了更大的恐慌波动。股票和加密货币市场最初因此跌至谷底。甚至黄金价格也在短短 24 小时内从 2,477 美元跌至 2,366 美元。然而，周一下午 VIX 的大幅上涨已经表明了短期的、完全夸大的恐慌。不出所料，接下来的几天情况很快平静下来。由于日本央行宣布暂时不会进一步加息，市场也趋于稳定。大约每四年就会出现 20% 的挫折截至 2024 年 8 月 7 日，回调频率为 10% 和 20% 美国银行的一项新分析强调了以下几点：每年大约发生三次5%的回调每年大约发生一次10%的回调平均每两年发生一次15%的回调大约每3到4年发生一次20%的回调 DAX 和 S&P500 近期的回调幅度约为 10%，大致相当于一年一次的调整幅度。不过，上一次市场调整幅度超过 20% 还是四年半前的事了！因此，8 月初的大幅回调可能已经击垮了市场心理，这意味着 9 月和 10 月可能会出现进一步的扭曲和动荡。尽管日元迅速回升，但波动性增加可能已经削弱了日元的避险地位，并会因风险增加而使套利交易失去吸引力。因此，尽管利差仍是可取的，但投资者和投机者可能至少需要一段时间才会考虑重返这些交易。美国9月首次降息美国日益疲软的经济数据也并未因恐慌性抛售而有所改善。事实上，美国经济状况可能比之前预想的更糟糕。金融市场现在突然开始消化对经济衰退和美国 9 月份首次降息的合理担忧。然而，我们怀疑美联储的这一举措来得太晚了。自 2022 年 12 月以来，人工智能的狂热曾推动科技股上涨，但这种狂热也可能继续消退或释放出更多热气。因此，许多科技股的重新估值尤其给与比特币密切相关的纳斯达克 100 指数带来压力。激烈的美国大选活动不太可能平息人们的情绪，反而有可能至少在11月初之前增加不确定性和紧张局势。九月和十月可能的恐慌性抛售截至 2024 年 8 月 12 日，过去 25 年标准普尔 500 指数的季节性除了众多的宏观因素和不断升级的地缘政治外，标准普尔500指数的季节性模式，从而整个金融系统表现出在九月和十月这两个秋季月份出现回调、修正或崩盘的概率显著增加。市场在此期间很常见的承压，然后会找到一个重要的低点，通常会从此开始一直反弹到年底。标准普尔 500 情绪，中期乐观指数 (Optix)，截至 2024 年 8 月 12 日随着大幅回调，投资者的情绪已经受到影响。在此基础上，调整幅度扩大至-20%以上也是可以想象的。这种调整通常每四年发生一次。通过标准普尔500指数的情绪指数，人们目前可以将其与2020年2月的上一次低迷相提并论。因此，有不少指标表明，今年秋天金融市场可能会经历典型的四年低点。总体而言，股市的前景，因此比特币的前景，由于与科技股密切相关，看起来到大约十月中到十月底都不太乐观。当前市场状况可能会在今年秋季触发一次恐慌性抛售。因此，我们建议在剩余的夏季周内保持放松的态度，保持较高的流动性比率。理想情况下，到十月份，市场将由悲观者主导，他们可能会成为下一次反弹和持续繁荣的推动力。结论出乎很多人意料的是，从7月底开始的短短几天内，日元套利交易的平仓加速，流动性危机随即蔓延至整个金融体系，各行各业陷入盲目恐慌，尤其是比特币更是承受了巨大压力，一周内跌幅达30%，就连黄金价格也未能逃脱抛售的阴影。在夏季中旬或 8 月中旬，股市的压力很可能尚未结束，而由于价格强劲上涨，股市无疑具有相当大的调整潜力。我们建议做好更多准备，因为更多的挑战即将来临！最重要的是，季节性模式通常会在秋季带来更大的压力。比特币也无法逃脱这一点。因此，我们预计未来一到两个月内回调幅度将进一步加大，如果市场出现暂时崩盘，我们也不会感到意外。持续数周的恐慌性抛售应该会为耐心的投资者提供非常好的入场机会，时间是 9 月或 10 月，最迟是在 11 月初美国大选之后。来源：金色财经
金色财经2024-08-15
盛夏“台风”突袭全球资本市场！何处风平浪静？
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个较好的度量。 VIX恐慌指数，全称为波动率指数（Volatility Index），是由芝加哥期权交易所（CBOE）在1993年推出的，用以衡量权益市场波动性的指标。它主要反映了市场对未来30天标准普尔500指数（S&P500）期权市场的隐含波动率预期。VIX指数的计算方法相对复杂，但整体是通过计算标普500指数期权的近月份与次月份的看涨期权及看跌期权所有序列的隐含波动率，然后加权平均得到的指数。简单理解，因为投资者的情绪会反映在交易行为中，通过统计大家愿意为降低波动支付的溢价，可以一定程度上作为市场“温度计”的衡量。图：VIX恐慌指数历史走势图（信息来源：华创证券） VIX指数通常被视为市场情绪的“恐慌指标”，当VIX指数上升时，表明市场预期未来波动性增加，投资者的恐慌情绪加剧；相反，当VIX指数下降时，则表明市场预期波动性减少，投资者情绪较为稳定。在历史上，VIX指数的显著上升通常与市场的重大动荡事件有关，如2008年的全球金融危机、2011年美国信用评级下调以及2020年新冠疫情的爆发。截止8月5日，VIX恐慌指数从7月中旬的13.1大幅上行至38.6，过去5日累计涨幅118%，8月5日盘中也触及65.7的高点。1990年至今，VIX恐慌指数大幅上涨的次数共9次，本次处于第六高的水平。那么在VIX“台风”来袭的一个月内，何种资产是较好的防御工具呢？从大类资产维度看，过去八轮VIX“恐慌”区间中，债券、黄金以及美元等避险资产表现相对稳定，股票资产相对承压。表：VIX恐慌期间的大类资产表现（信息来源：华创证券）然而，具体情况具体分析，在本轮VIX恐慌周期中，传统“避险”资产或许并不“避险”。核心原因可能还是美联储降息预期启动时间较早，致使利率敏感的债券、黄金先行涨价，美元面临贬值压力，因此相对降低了这些资产在VIX恐慌周期中的防御作用。而作为传统的“风险资产”，部分市场的股票资产似乎也不那么“风险”。例如，A股市场的万得全A指数市盈率分位数处于过去十年的20%以下，相较近年来表现较好的海外市场主流宽基指数处于“估值洼地”，在国内“稳增长”和“资本市场防风险”的政策加持下，下行空间或较为有限。表：沪深300价值指数常见估值指标均相对较低（信息来源：Wind；截止20240630）而在A股市场中优选“低估中的低估”，例如沪深300价值指数（000919.CSI）在沪深300指数样本股中，通过股息率、市净率、市盈率、市现率四大常见估值指标选择100只低估值“价值“股，组成沪深300价值指数，布局”价值中的价值“，其防御工具属性得到进一步强化。整体而言，VIX“台风”过境，A股的大盘价值风格作为“经济压舱石”和“低估中低估”，或是普通投资者对抗市场波动的“定风珠”。相关产品：沪深300价值ETF（562320）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-08-15
中证500稳定指数报8297.28点，前十大权重包含铜陵有色等
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数和稳定指数从中证500指数样本中根据波动率因子和质量因子计算敏感性评分，选取对宏观环境和经济周期变动具有较高风险敞口的证券构成中证500动态指数样本，选取具有较低风险敞口的证券构成中证500稳定指数样本，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证500稳定指数十大权重分别为：思源电气（1.45%）、赛轮轮胎（1.14%）、渝农商行（1.11%）、石头科技（0.98%）、云天化（0.92%）、西部矿业（0.91%）、永泰能源（0.91%）、神火股份（0.9%）、惠泰医疗（0.85%）、铜陵有色（0.82%）。从中证500稳定指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比60.00%、深圳证券交易所占比40.00%。从中证500稳定指数持仓样本的行业来看，工业占比21.56%、原材料占比17.26%、医药卫生占比14.54%、金融占比13.84%、可选消费占比7.58%、主要消费占比6.86%、信息技术占比5.55%、公用事业占比4.86%、通信服务占比4.53%、能源占比2.86%、房地产占比0.56%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-08-14
中证500动态指数报2746.21点，前十大权重包含东吴证券等
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数和稳定指数从中证500指数样本中根据波动率因子和质量因子计算敏感性评分，选取对宏观环境和经济周期变动具有较高风险敞口的证券构成中证500动态指数样本，选取具有较低风险敞口的证券构成中证500稳定指数样本，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证500动态指数十大权重分别为：新易盛（2.44%）、江淮汽车（1.2%）、东山精密（1.11%）、赤峰黄金（1.08%）、华工科技（1.04%）、宇通客车（1.01%）、天孚通信（1.0%）、水晶光电（0.9%）、光启技术（0.88%）、东吴证券（0.88%）。从中证500动态指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比50.62%、上海证券交易所占比49.38%。从中证500动态指数持仓样本的行业来看，工业占比28.09%、信息技术占比20.27%、原材料占比15.15%、通信服务占比9.90%、可选消费占比6.94%、医药卫生占比6.91%、金融占比4.70%、能源占比3.01%、公用事业占比2.27%、房地产占比1.87%、主要消费占比0.88%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-08-14

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