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合并后的以太坊衍生品市场现状交易员仍愿意做多短期投机已结束？
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来源：Glassnode）看跌期权与看涨期权未平仓合约未平仓合约是指有效期权合约的数量。这些是已经交易但尚未通过抵消交易或转让清算的合约。看跌期权是在指定日期以特定价格出售的权利，而看涨期权是在指定日期以特定价格购买的权利。下图显示看跌期权和看涨期权在合并后均已下跌。看涨期权仍然高涨，仍有超过50亿美元有效，而看跌期权仍然相对温和。这表明尽管合并后的价格修正，交易者仍愿意做多。（图片来源：Glassnode）
楼喆2022-09-21
中国二十大前不明朗！对冲基金遇“投资者减少对中国资产敞口” 创15年来最大净流出
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需求处于2021年10月以来最低水准；看涨期权反常地远比看跌期权更受青睐，且隐含波动率较低；上周五的北向资金净流入21亿美元，为今年以来最多，显示一些离岸基金开始押注经济复苏。尽管一些投资人押注中共二十大提供股票助力，但见于各式宏观不利因素，对涨势的预期有限。据官媒新华社消息，中国国务院总理李克强上周承诺采取更多刺激消费、稳定物价的政策。经济学家预估本周五将出炉的中国8月数据，包括零售销售和工业产值，将显示经济持续疲软。沪深300指数上周涨1.7%，为6月以来最佳表现。不过对中国经济情势的担忧、房地产危机恶化和主要城市严格防疫限制，都压抑了市场情绪，使该指数的季度跌幅仍破8%。#高通胀/经济衰退#
小萧2022-09-16
【比特日报】利空出尽？比特币重启2万区间震荡模式以太坊合并硬分叉“潜藏套利机会”
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飙升，以及在1750美元行使价时购买的看涨期权的飙升。行使价的期权未平仓头寸表明交易者的预期价格方向，看涨期权代表购买的权利，但不是义务，看跌期权代表出售资产的权利。以太坊最终测试网已成功合并，代表九月主网顺利合并的机率又更高了些，但另一方面，矿工主导分岔的ETHPoW 也渐成定局。加密社群olimpio解释了合并后的可能情况，并整理了潜在的套利机会。以太坊硬分岔的PoW 版本即将问世，部分用户的投机操作可能包括：一、分岔前尽可能在链上持有更多ETH，包括从中心化交易所提币；二、透过借贷平台借出更多ETH；三、将所有分岔出的ERC20资产全数换成ETHPoW 在宣布支持这个垃圾链(sh*t-chain)的交易所中备好帐号。美国证监会主席：加密中介必须以某种身份注册美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)表示，鉴于大多数加密代币都是证券，许多中心化和去中心化的加密中介必须以某种身份在美国证监会注册。已要求工作人员对加密货币资产市场进行评估，加密中介商也需要遵守规则。美国财政部发布Tornado Cash制裁解答：明确不会禁止代码共享美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)周二更新其“常见问题”(FAQs)文件，表示虽然禁止美国人与Tornado Cash或其被封锁的财产或财产权益进行任何交易，但不禁止以不涉及与Tornado Cash被禁止的交易的方式与开源代码本身进行交互，例如，美国制裁法规不会禁止美国人复制开源代码并将其在线提供给其他人查看，以及讨论、教授或将开源代码包含在书面出版物中。美国制裁法规不会禁止美国人访问Tornado Cash历史网站的互联网档案，如果Tornado Cash网址再次在互联网上活跃，他们也不会被禁止访问该网站。此外，文件对如何收回锁定在Tornado Cash中的资金作出了答复，称在2022年8月8日制裁政策之前发起但未完成的涉及Tornado Cash的交易，美国居民和公民可申请OFAC许可证以收回Tornado Cash中的被冻结资金。这需要提供与Tornado Cash进行这些交易的所有相关信息，包括汇款人和受益人的钱包地址、交易哈希、交易的日期和时间，以及虚拟货币的数量。 OFAC将对此类申请采取有利的许可政策，前提是交易不涉及其他可制裁的行为。”该文件还指出，如果美国人被动收到少量款项，他们不必立即报告交易。、韩国“币圈茅台”创始人被批捕当地时间周三(9月14日)，韩国首尔南区检察厅下属5名检察官组成的调查小组，向首尔南部地方法院申请了对Terraform Labs联合创始人Do Kwon、TFL创始成员Nicholas Platias等滞留在新加坡的7名相关人士的逮捕令。针对他们的主要指控是违反韩国《资本市场法》。据悉，检方认为虚拟货币Terra和LUNA属于该法规定的“投资合同证券”。受此消息影响，LUNA应声暴跌，日内跌幅超30%。今年5月11日，来自陷入困境的加密项目Terra的两种主要代币遭遇自由落体式下跌。#NFT与加密货币#
小萧2022-09-15
以太坊价格将大幅波动？三个指标看出其端倪市场已为投机做好准备
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定流动性。下图按行使价显示看跌期权和看涨期权的总持仓量。略微偏向看跌期权（或卖出合约的权利）表明看跌情绪。同时，最重要的数据点显示超过22000次看跌期权，行权价格为1100美元。（来源：Glassnode）年化永续资金该指标比较了3个月到期期货（3个月滚动基准）和永续融资利率之间的现金套利交易的年化收益率。鉴于数字资产具有较低的存储、处理和交付成本开销（与实物商品不同），永续期货已成为市场投机、风险对冲和获取资金利率溢价的首选工具。永续融资利率交易低于3个月滚动历史的实例代表了低估时期，通常发生在熊市期间。因此，一些交易者利用发生这种情况的点来发出市场顶部的信号。下图显示，此时永续利率交易低于3个月滚动约3周。这可能表明交易者预计未来会出现波动，并处于观望状态并等待部署资金。相反，2021年11月的市场高峰出现了相反的情况，永续利率远高于3个月滚动。（来源：Glassnode）比特币与以太坊期权未平仓合约比较比特币和以太坊期权的未平仓合约显示ETH为80亿美元，创下历史新高。与此同时，BTC目前的未平仓头寸约为50亿美元，远低于150亿美元的峰值。7月，ETH未平仓合约首次超过BTC，表明投机兴趣浓厚，衍生品交易商正在为合并做准备。（来源：Glassnode）
楼喆2022-09-14
拐点已经到来？美元正在遭受攻击，“触顶”猜测愈发强烈……
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将升至另一个峰值。一个月风险逆转(比较看涨期权和看跌期权)的综合指标显示，交易员对彭博美元指数前景的乐观程度降至约一个月来最低。盛宝资本市场驻新加坡高级策略师Charu Chanana表示，放弃美元走强充满风险，因美联储在必要时升息的速度仍可能“超过”其他央行。 “我们需要欧洲和中国的风险变得更加可控，或者来自非美国官员的更强烈反对，或者美联储接受更高的通胀目标，才能真正称之为美元的顶部，”她在一份研报中写道。
厉害啦2022-09-13
可转债轮动赚的是谁的钱
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债那是下有底部，上无逢低，也就是债券+看涨期权，而你只需要付债券的价格，基本是稳赚不赔的买卖，那么为何政策要存在这种机会呢，其实就是为了国内企业的新形势的一种融资手段罢了，之前是股票融资，后边不好玩了，就折腾出可转债这个品种，结余债券和股票之前的品种，互相各让出一部分利益，比如政策完成了任务，公司让渡一部分利益，投资者获得更加高的一种收益，基本来说大家都获利，那谁亏钱呢，其实就是股东了，还有货币增发，最后就是晚来玩可转债的人群。第二个原因就是企业融资成本，除了政策红利外，最核心的就是企业融资成本了，很多人说企业去银行贷款就好了，但你知道特色的市场，你一个民企和国企的待遇会一样吗，国企贷款真的是标准，利息低的不行，真出事了反正肉烂在锅里没事，如果是民企呢，违约那就麻烦了，所以民企很难贷到款，就算贷到款了也不少那个成本了，基本都在7/8-12/15%，有些二三十的都有，我们就不说那么高的了，七八十来个点是妥妥的，但可转债融资呢，才2%不到，当然还没算送的看涨期权了，加上这部分差不多也有七八个点吧，这个是可转债赚钱的核心区域，那为何可转债能做到20+-5%附近的长期平均年化呢，一个是强赎，另外一个是碰到股市好，还有轮动的一部分收益，看涨期权平均是五六，但有些非对称的机会，收益还是挺高的。第三个原因就是可转债轮动增强，买入更低的，卖出更高的，别看这个小小的动作，就能增强5-10%个点，而且如果碰到下修赚的就更多，何况我们知道a股玩的就是融资，没几个公司有价值，所以都是波段的怎么涨上去就怎么下来，但可转债就被强赎了，不就赚到了这部分上涨的钱了，所以可转债要赚15-20%年化真的不难，只要不瞎搞，而且可转债有债券保底，跌倒一百多就跌不动了，当然也存在可转债杀跌的时候了，21年初就出现了，直接跌了二十多，说可转债会违约啥的，后边政策出来说不会出现这个情况，又开始慢慢回归。
周大股2022-09-05
还没回过神吗？佩洛西丈夫抛售英伟达股票原因或许终于浮出水面
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之前，保罗先购买了价值百万美元的特斯拉看涨期权。　　同年3月，保罗又低价买入一批微软股票的看涨期权，随后美国国防部就向微软拨款220亿美元用以开发AR作战头盔。　　随后在6月，他再次买入软件巨头甲骨文公司股票的看涨期权，随后众议院没有通过针对科技公司的隐私法案，相关公司股价也因此大涨。　　类似的故事不胜枚举，因此，当时他卖出英伟达股票的举动就尤其耐人寻味。　　当时媒体猜测，保罗此举可能是对内幕交易指控的一种服软，想要通过清仓英伟达股票来避免外界对其夫妇利用国会内部消息牟利的批评。　　但令人吃惊的是，这笔交易，在三十多天后呈现出了完全不同的样子。　　依旧走在所有人之前　　美东时间8月31日，英伟达公告称已受到美国官方通知，若对中国大陆及香港地区和俄罗斯的客户出口高端GPU芯片，A100和H100，将需要新的出口许可。　　消息一出，英伟达股价盘后下跌超6%，并带动美股芯片股集体下跌。另有消息称，芯片制造商AMD也收到美国政府类似通知，股票盘后已下跌3.74%。　　英伟达在公告中表示，其第三财季业绩展望中包括了向中国销售4亿美元此类受限制的芯片。如果得不到美国政府的豁免，这部分销售收入将一无所获，并对业绩产生明显的冲击。　　现在回头看国会股神的操作，满满透露出一股“及时止损”的味道，一部分网民也似乎回过味儿来，对保罗的抛售有了更深的了解。　　按佩洛西当时申报材料，保罗以每股均价165.05美元售出25000股股票，若以英伟达周三盘后价格141.05美元来算，保罗的抛售相当于减少了60万美元的亏损。　　有网友表示，保罗几周前的抛售给他节省了60万美元，还不明显吗？应该支持禁止议员及其直系亲属进行股票交易，不要再出现任何依靠内幕或是特权信息的交易了！
周大股2022-09-02
人民币势将破7？！四张图暗示：中国抑制人民币贬值的努力难见效
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意外下调关键政策利率以来，美元兑人民币看涨期权的日交易量有所增加。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在美联储主席鲍威尔上周五于杰克逊霍尔会议上发表强硬言论后，8月29日该期权飙升至46亿美元的峰值。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。中间价对在岸人民币的波动幅度有2%的限制。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。人民币依然脆弱，因为在离岸市场做空人民币的成本仍然很低。六个月期人民币离岸远期汇率在2011年以来的最低水平附近徘徊，这使得交易员卖出人民币、买入收益率更高的美元颇具吸引力。美国银行建议其客户以约66个基点的利差直接做空离岸人民币远期六个月仓位，做多美元。该行预计，明年第一季度人民币兑美元汇率将降至7.1。中国与美联储(Fed)不同的货币政策正在削弱人民币资产的吸引力。两年期中国国债与同期限美国国债的息差已扩大逾140个基点，为2007年以来最大。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示，从中国债务中流出的资金将持续存在。他说，今年资本账户的外流总额每月可能在100亿至300亿美元左右，甚至可能超过经常账户的流入。他还预计两年期中美国债收益率差将扩大至200个基点。
厉害啦2022-08-31
外盘上涨提振内盘，价格有支撑
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来看，预计短期玉米价格有支撑，持有备兑看涨期权组合。
小小新新2022-08-31
菜籽油和花生期权将于8月26日在郑商所上市
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；上市首日每个标的月份将分别挂出19个看涨期权和19个看跌期权。市场人士普遍认为，期权作为非线性的风险管理工具，既能够满足市场个性化的风险管理需求，又能够通过与相应期货品种形成联动，进一步增强期货市场韧性，促进功能有效发挥。国泰君安期货油脂油料分析师傅博告诉记者，近年来，菜系商品的基差贸易蓬勃发展，是建立在对菜系期货的创新应用之上。随着菜籽油和花生期权的陆续上市，预计又将推动含权贸易的发展，在锁定基差的基础上提供保价机会，既可以帮助下游客户锁定采购最高价，也可以帮助上游客户锁定销售最低价，并可能获得价格上涨或下跌带来的潜在收益。郑商所相关负责人表示，下一步，郑商所将在中国证监会指导下，扎实做好菜籽油和花生期权上市前的各项准备工作。确保菜籽油和花生期权平稳推出和稳健运行，并持续开展市场培育活动，深入挖掘推广典型案例，丰富企业风险管理策略，更好服务国家油脂油料安全。
小小新新2022-08-22

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