FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

大举进攻！债券交易员押注“鸽派期权” 美联储全面降息定价提前至11月

成本已升至2月份以来的最高水平。国债看涨期权相对于看跌期权的新发现费用导致最近建立的看涨押注出现一些获利回吐，包括在周二JOLTS职位空缺低于预期后，大量5年期和10年期期权的看涨期权平仓。这导致10年期收益率跌至5月16日以来的最低水平，测试了100日均线和200日均线水平。 (来源:Bloomberg) 最受欢迎的SOFR期权执行价仍为94.875水平，其中有出色的交易，例如上周买入的SFRU4 94.875/94.8125/94.75看跌期权和SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权。94.625执行价也仍然非常活跃，仓位围绕该水平，包括SOFR Sep24/Dec24 94.875/94.625看跌价差。 (来源:Bloomberg) 过去一周，94.8125行权价的未平仓合约变动最大，原因是包括SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权的买家在内的资金流入。94.5625行权价的未平仓合约也出现了大幅增长，原因是该行权价出现了大量直接买家。94.50行权价的清算最为严重，主要原因是2023年12月24日看跌期权的平仓。 (来源:Bloomberg)

颜辞2024-06-05

加拿大央行恐与美联储分道扬镳，货币市场难测加元走势

央行降息的可能性不断增加，美国-加拿大看涨期权的成交量已超过看跌期权的成交量，两者之比约为三比二。在交易的看涨期权中，有 20% 的执行价设定在 1.40 或以上——这是加元在 2020 年上一次突破的疲软水平。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，尽管交易员仍在积极做空加元，“除非出现新的或额外的动机进一步扩大做空规模”，但即便降息，加元的下跌幅度也是有限的。加拿大丰业银行是少数坚持维持利率不变的银行之一。花旗经济学家 Veronica Clark 也预计本周将维持利率不变。她在周一给客户的报告中写道：“美国通胀在连续六到七个月表现良好后回升，这可能特别警示人们不要过早降息。我们仍然预计 7 月份将首次降息。” 一些支6月份降息的人士认为，今年晚些时候加元将恢复部分强势，届时美联储可能降息以缩小与加拿大央行利率差距。美国银行的Howard Du预计，到年底，随着美国通胀和增长数据继续跟随加拿大走低，加元/美元汇率将升至 1.35,“一旦美联储降息迫在眉睫，加元/美元应该会更大幅上涨。”

佳华1682024-06-05

咆哮小猫晒单带飞GameStop大涨78%，料被华尔街「封杀」成绝笔？

份行权价在20美元、于6月21日到期的看涨期权，价值为6570万美元。实际上，这是该账户三年来在Reddit平台上的首次发帖。据悉，这一交割单的真实性尚未核实。同日，咆哮小猫在X平台上发布了一张逆转牌游戏Uno的照片，引发了市场的大量讨论。受此影响，周一收盘，游戏驿站收于28美元，涨21%，年内累计上涨68%；AMC院线同日上涨11%。考虑到此前2021年史诗级逼空事件和数周前的潜在回归给市场波动带来的影响，有消息透露，摩根士丹利旗下的交易平台E*Trade正在考虑将Keith Gill踢出该平台，禁止其在该平台进行交易。消息人士称，Gill在该平台上购买了大量游戏驿站期权。该平台担心，Gill的期权购买行为存在操纵股票的可能性。有观点认为，带头大哥是个「网络骗子」，他回归后的拉高出货简直是疯狂。数据分析公司Ortex Technologies表示，周一的暴涨使得Gamestop卖空者的账面损失预计高达10亿美元。彭博社的Rovert Lea对这种现象表示担忧，「最近，随着美国主要股指努力创出新高，人们对迷因股的兴趣重新燃起，这是过度繁荣的迹象。考虑到市场逆风不断扩大，这更有可能是个负面预兆。」原文链接

投资慧眼2024-06-04

美国“散户传奇人物”涉嫌操纵股市？《华尔街日报》：摩根士丹利交易平台考虑出台禁令……

it上贴出游戏驿站(Gamestop)看涨期权持仓。《华尔街日报》(WSJ)报道，摩根士丹利旗下交易平台考虑出台禁令。鉴于对操纵股票价格的担心，可能会将他除名。据《华尔街日报》报道，曾经帮助推动GameStop公司股价飙升的YouTube主播Keith Gill可能会被零售股票交易平台ETrade除名。 (来源:WSJ) 知情人士表示，投资巨头摩根士丹利旗下的ETrade越来越担心他最近购买游戏驿站GME股票可能存在股票操纵行为。就在Gill长期不活跃的Reddit账户于周日(6月2日)发布了一张投资账户截图之际，该账户持有价值超过2亿美元的游戏驿站股票和看涨期权。延伸阅读：突然现身！“散户大哥”时隔三年帖文曝持仓6500万游戏驿站看涨期权刺激隔夜市场飙升逾19% 文章提到，自从Gill在5月中旬通过推特重新出现以来，摩根士丹利的员工一直在监控他的ETrade账户。 ETrade员工们发现他在推文发布之前就购买了看涨期权，并且Gill的交易可能由于他的推文引发的股价波动而产生了利润。随着游戏驿站出现新的活动热潮，ETrade似乎正在考虑停止Gill的交易。根据Reddit帖子，如果“咆哮小猫”的最新押注，即游戏驿站GME股票在6月21日的价值将超过20美元被证明是真的，他将赚得一大笔钱。就此，那些跟随他的人也会受益。摩根士丹利已就此事聘请了金融犯罪部门和外部顾问，但该公司知道，采取行动将意味着引起“迷因(Meme)大军”的注意。另外，摩根士丹利的员工也担心关闭“咆哮小猫”的账户可能会导致公司失去ETrade客户。根据推特上的投资追踪者Unusual Whales数据，Roaring Kitty账户单日内增长了48%，约合8500万美元。#“散户抱团股”卷土重来#

秉哥说市2024-06-04

一夜暴赚7860万美元！“散户之王”又晒截图，老对手“已做空”，段永平也入场了

股票的投资回报率为31.62%，12万看涨期权的投资回报率为76.04%。头寸的价值跃升至2.6亿美元，与前一日相比增加了7860万美元。也就是说，Gill靠着自己的一篇贴文掀起的行情一夜暴赚7860万美元。至于游戏驿站股价大涨后回落的原因，有两个消息面上的影响。一是交易平台考虑拔掉Keith Gill的网线。据媒体报道，摩根士丹利旗下券商E-Trade考虑禁止Gill使用其平台交易，正在就此进行内部谈判，原因是担心潜在的市场操纵。二则，美国证券交易委员会（SEC）调查游戏驿站的某些看涨期权交易，这些交易发生在Gill发帖的前后。数字经纪公司 eToro 的全球市场策略师Ben Laidler表示：“Gill将他的钱投入到游戏驿站中，一些投资者显然正在追随他的脚步，重新燃起对Meme股票的兴趣。” 老对手做空在Keith Gill回归公众视野后，他此前的老对手、香橼研究公司创始人Andrew Left公开表态，要做空游戏驿站。在2021年的逼空大战中，Left做空游戏驿站失利，这一次他选择再度做空GME。对于Gill在Reddit上的发帖，他表示：“我看到之后就做空了。” 此前5月，Left就曾宣布了持有游戏驿站的空头头寸。在最新的采访中，他透露：“我已经回补了5月的空头仓位，今天又重新做空了。” 他同时指出，该仓位比他之前的仓位要小，但没有透露仓位规模。另据数据分析公司Ortex Technologies数据，周一的飙升使得游戏驿站的空头的账面亏损或近10亿美元。数据显示，游戏驿站的空头仓位为5760万股，占流通股的18.4%。段永平也入场做空同时，知名投资人段永平也在雪球上晒出交易截图，段永平并未直接做空游戏驿站，而是卖出了行权价高达100的看涨期权，期权的截止日期为2025年1月17日。这也意味着，游戏驿站的本轮疯狂要持续或是间歇持续到明年初，且股价超过100美元，段永平卖出的期权才可能会被行权。有分析指出，游戏驿站的股价要达到大约105美元及以上，段永平才会亏损。

格隆汇2024-06-04

比特币期货溢价创 7 周新高：涨势可持续吗？

看涨和看跌期权的相对需求。负偏差表示对看涨期权（买入）的需求较高，而正偏差则表示对看跌期权（卖出）的偏好。中性市场通常持有 -7% 至 +7% 的 delta 偏差，从而表明看涨期权和看跌期权之间的定价平衡。比特币 2 个月期权 25% 的 delta 偏差。资料来源：Laevitas.ch 请注意，25% 的 delta 偏差指标在过去一周内一直稳定在 -3% 附近，这表明交易员对比特币的短期价格走势既不过分乐观也不过分悲观。比特币期权上一次出现乐观迹象是在 5 月 21 日，但这只是短暂的，因为 71,500 美元的阻力位难以克服。最近的数据显示比特币市场健康，需求受到多种因素的推动，包括对经济衰退的担忧、地缘政治不确定性以及反传统金融情绪的复苏。比特币期货溢价和 25% 的 delta 偏差等关键指标表明交易员持谨慎乐观态度，为价格进一步突破 70,000 美元提供了稳定的基础。来源：金色财经

金色财经2024-06-04

周一太疯狂！“咆哮小猫”重出江湖，各国大选“刷屏” 欧洲央行史上首次行动来了

票股票之外，他还拥有约6570万美元的看涨期权，将于6月21日到期，执行价格为每股20美元。值得注意的是，虽然该截图无法证实其真实性，但游戏驿站、AMC院线两大meme股在夜盘时段集体暴涨。截止发稿，美股盘前WSB概念股盘前再度崛起。游戏驿站一度暴涨100%，现涨超85%，AMC院线涨超29%。稍早在亚太地区，在制造业活动加速的推动下，股市上涨。中国财新(Caixin)调查显示，制造业活动以近两年来最快的速度扩张。上周末公布的美国经济数据提振了政策制定者最终将开始放松政策的希望。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.2%，为今年内最低增速，同比增速放缓至2.8%，创三年新低。瑞银集团美洲首席投资官Solita Marcelli在一份报告中指出：“虽然这次通胀数据不足以证明美联储很快会降息，但我们认为近期的数据表明经济正在软着陆，美联储最有可能是在9月份的议息会议上降息。” “我们预计，温和的全球复苏和持续的反通胀趋势将持续到夏季，”Generali Investments研究主管Vincent Chaigneau说，他指出欧洲央行可能在周四降息，并预计美联储将在9月降息。 “话虽如此，股市大幅上涨、波动性下降以及投资者在风险资产中的仓位增加，反映出市场乐观情绪非常高，这使得出现暂时挫折的风险居高不下。” 欧洲央行历史性举动来了所有的焦点都集中在欧洲央行身上，外界认为欧洲央行周四几乎肯定会降息25个基点，至3.75%，这将使欧洲央行成为本轮周期内第一家降息的主要央行，也将是历史上首次先于美联储降息。然而，上周公布的欧元区通胀数据出人意料走高，进一步削弱快速降息的理由。市场目前预计的降息幅度不到60个基点，这意味着两次降息25个基点，第三次降息的可能性不到50%。 “本周开盘有相对积极的风险基调，这似乎延续了上周五的积极势头，不过考虑到即将到来的事件风险较多，这有点令人意外，”经纪商Pepperstone驻伦敦策略师Michael Brown表示。 “欧洲央行的决定可能是最值得关注的事件，特别是在上周公布通胀数据后，该数据加大了鹰派的风险，即在周四降息25个基点后，今年只会再降息一次，”Brown补充道。市场还暗示，加拿大央行在周三的会议上降息的可能性约为80%，今年的降息幅度约为60个基点，不过分析师们希望降息幅度会更大。投资者对美联储的看法远没有那么鸽派，认为9月前加息的可能性不大，不过周五通胀数据公布后，9月前加息的可能性增加。他们预计到12月第二次降息的可能性只有50%。鉴于本周将公布的数据包括服务业和制造业的关键调查，以及5月份的就业报告，预计失业率将保持在3.9%，新增就业岗位为19万个，前景可能会发生变化。各国大选霸占头条周一，各国大选结果占据了新闻报道的主要位置：莫迪有望大获全胜、墨西哥将迎来首位女总统。印度股市飙升至创纪录水平，因为出口民调显示总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)获胜。印度大选投票6月1日结束，多项出口民调结果显示，总理莫迪领导的执政联盟取得压倒性胜利，赢得印度人民院三分之二的议席。若民调预测准确，73岁的莫迪将成为继开国总理尼赫鲁后、第二位连续三届执政的印度总理。不过，主要反对党印度国大党淡化了民调结果。印度Sensex指数上涨3.1%，卢比创一年来最大涨幅，投资者押注莫迪的决定性胜利将使他能够推行推动经济增长的政策。市场分析员指出，出口民调一出炉，原先选举结果不确定的猜想一扫而空；民调结果也预示印度将继续实施莫迪政府以增长为重点的经济政策。高失业率和高通胀率是印度选民最关注的议题。印度人民院每五年选举一次，本届选举分七个阶段进行，投票从4月19日开始，6月1日全部结束。印度选举委员会将在星期二计算选票，结果料同日公布。在墨西哥，由于初步选举结果显示执政党以压倒性优势获胜，比索下跌，这引发了外界对国家控制力度加大的担忧。根据墨西哥国家选举委员会（INE）公布的第一份选举官方结果，标榜是左翼执政候选人Claudia Sheinbaum周日以大幅优势赢得了墨西哥总统选举，成为男性权利著称的墨西哥有史以来第一位女总统。新总统将面临众多挑战，包括与美国就大量非法移民穿越美墨边境进行谈判，以及就贩毒问题进行安全合作。下一任总统也必须解决电力和水资源短缺问题，并吸引制造商进驻，这是美国近岸外包趋势的一部分。与此同时，投资者正准备迎接南非的进一步动荡。上周的选举没有产生绝对赢家，正在进行的联合政府谈判的结果仍不确定。南非独立选举委员会6月2日正式公布大选计票结果，在国民议会（议会下院）400个议席中，执政党非洲人国民大会获得159席，首次失去议会绝对多数席位，无法单独组阁。这是非洲人国民大会（ANC）自30年前结束种族隔离和白人少数统治以来，首次未能获得议会半数以上席位。在2019年的上一次选举中，ANC赢得230席。南非本次大选投票于5月29日举行，是结束种族隔离制度后的第七次大选，选举新一届国民议会和省级议会。共有70个政党和11名独立候选人参加全国和省级议会选举。其他方面，10年期美国国债收益率小幅走低。美元走强，摩根士丹利资本国际新兴市场指数上涨2.1%。在欧佩克+制定了恢复部分产量的计划后，油价出现波动，引发了外界对市场是否能够吸收额外石油的猜测。

欧罗巴2024-06-03

老大哥又来“带飞”？游戏驿站股价飙涨

于6月21日到期、价值6570万美元的看涨期权，这些期权将允许他以每股20美元的价格购买股票。截图显示， Gill从持股游戏驿站中获利超过930万美元，而目前看涨期权亏损近250万美元。这是该账户时隔三年在Reddit上的首次发帖，不过上述截图的真实性尚无法核实。同时，在X上，Gill（账户名：Roaring Kitty）还用他的账户发布了一张UNO反转卡的图片，游戏中玩家可以使用这张卡来改变拾取卡牌的方向。这或意味着，Gill认为，游戏驿站的股价存在反转。分析师Robert Lea表示：“最近人们对MeMe股票的兴趣重新燃起，而此时美国主要股指正在努力创下新高，这是过度狂热的迹象，而且鉴于市场逆风不断增加，这更可能是一个负面迹象。” 股价全靠老大哥带飞 2021年，Gill曾在Reddit上号召散户买入游戏驿站以反击华尔街空头，当时在资本市场上掀起一波惊涛骇浪，游戏驿站在2021年初一度飙升超20倍，之后他就一直在社交媒体上保持沉默。今年5月中旬，他重回公众视野，在X上发布了一张视频游戏玩家俯身靠向市场的图片，引发了人们对他将积极重返市场的猜测。在此刺激下，游戏一战股价反弹了两天，两个交易日累计涨超179%，随后下跌至今已累计下跌24%。今年以来，游戏驿站已经累计上涨32%，这一涨幅几乎完全是由Gill的回归推动的。在2021年4月16日的最后一篇Reddit帖子中，Gill也曾发布了一张截图，显示他持有20万股游戏驿站股票，当时价值约3090万美元。

格隆汇2024-06-03

突然现身！“散户大哥”时隔三年帖文曝持仓6500万游戏驿站看涨期权刺激隔夜市场飙升逾19%

光持仓6500万美元游戏驿站(GME)看涨期权，刺激该股价在隔夜交易中飙升逾19%。 “散户大哥”Gill是一位被广泛认为对2021年GME空头挤压产生重大影响的交易员，他周日(6月2日)在其Reddit账户“DeepFuckingValue”帐户上发布了自2021年4月以来的首次帖文。他分享了一张截图，显示他以1.157亿美元购买了500万股GME股票，并将6570万美元投入看涨期权，押注GME的价格在6月21日将至少达到每股20美元。 Gill的截图显示，他在GME持股上获利超过930万美元，而看涨期权则损失近250万美元。#“散户抱团股”卷土重来# (来源:Reddit) 在Gill发布Reddit帖文后，知名交易平台Robinhood隔夜市场显示GME在20分钟内上涨19.19%，至27.58美元。 (来源:Robinhood) 根据Trading View数据，5月31日，GME收盘价为23.14美元，今年股价上涨了38.8%，这似乎是受到了Gill回归的推动。 (来源:Trading View) Gill还神秘地向推特发布了一张绿色的UNO反转卡，自5月份他突然回归以来，他分享了一系列神秘的帖文和表情包。 (来源:Twitter) 在新冠肺炎疫情期间，Gill被一些人视为GME传奇的中心人物，Reddit交易员们颠覆了对冲基金通过做空这家濒临破产的实体游戏商店赚钱的局面。他们的行动最终导致游戏驿站GME股价在不到一个月的时间内飙升超过1000%。市场上一些人还认为，在零售业将注意力转向其他地方之后，游戏驿站的空头挤压为狗狗币和柴犬币等迷因币价格的大幅上涨奠定了基础。过去，吉尔曾在r/wallstreetbets子版块发帖，该版块现在因与游戏驿站空头挤压事件的联系而闻名，但该论坛已不再发布游戏驿站相关内容。其版主“zjz”甚至在周日发帖称，“这不是游戏驿站子版块”。 Gill的最新帖文发布在r/Superstonk subreddit上，这个论坛似乎主要对游戏驿站股价进行猜测。 4月16日，他在r/wallstreetbets上发布的帖文显示，他持有20000股GME股票，买入价为每股55.17美元。当时，他的收益为1990万美元。

小萧2024-06-03

加密市场掀起“转折点”浪潮 BTC和ETH估值飙升超乎想象

。 ETH是Web3增长的技术游戏，“看涨期权”或“Web3采用的高增长指数”。而比特币则被视为“数字黄金”。因此，我们相信ETH最终将比BTC拥有更大的潜在市场。 ETH具有卓越的网络效应和基本面，同时为资产的质押者提供收益，而BTC持有者无法获得这种收益。鉴于结构性的不同，我们认为提出以下问题是明智的： - 有多少BTC ETF持有者可能会重新平衡为ETH？ - 有多少投资者可能寻求将BTC和ETH的持仓分配为50/50？ - 有多少投资者可能直接选择ETH而不是BTC？ - 如果势头开始，ETH是否会迎来“反身性飞轮”的启动？ - 目前有多少机构因为错过了BTC而观望？他们会全力投入ETH吗？ - 如果ETH获得BTC ETF流量的40-50%，会发生什么？ - 在这个周期中，ETF持有者之间的“山寨币轮换”将会是怎样的？鉴于我们对 ETH 的基本观点，我们认为 ETH 的表现更有可能超过彭博社对 BTC 净流入量 10-20% 的预测。思考本周期 ETH（和 BTC）潜在估值的简单框架：加密货币市值 10 万亿美元； BTC 峰值为 40%（上一周期为 43%）； ETH 峰值为 BTC 市值的 45%（上一周期为 50%）； = 周期峰值时的 ETH 市值 = 1.8 万亿美元 = 周期峰值时的价格/ETH 为 14,984 美元（3.9 倍） *假设截至今日供应量没有变化以此为参考，假设比特币市值达到4万亿美元，那么每枚比特币的估值将达到20.2万美元（翻了2.8倍）。进一步假设总市值达到10万亿美元，增长率与上一周期相同（388%）。在比特币价格达到15万美元的情况下，其他条件相同，以太坊价格将达到1.12万美元（增长了2.9倍）。更广阔的市场视角我们尽量不过度炒作或过度自信，但现在很难想象加密货币会有更乐观的前景。一切似乎都已准备就绪，包括：创新周期。宏观/流动性周期。选举周期。比特币减半周期。 BTC 和 ETH ETF。现在，我们已经消除了一个关键的障碍，因为市场不再担心Gary Gensler会将整个行业置于焦土之下。因此，我们越来越相信，加密市场将在下半年持续飙升，并有可能在2025年达到巅峰。来源：金色财经

金色财经2024-06-01

24小时热点