FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

被美元突然升值套牢！空头疯狂押注近100亿美元，结果惨遭打脸……
go
的日元净空头仓位，同时大幅减少对欧元的看跌押注。
风起2024-01-06
变盘前奏？美债期权市场用一个大动作迎战非农！
go
可能大超预期？美国国债期权市场涌现大量看跌押注周四美国国债期权市场热闹非凡，涌现了大量看跌押注，交易员们预计周五的就业报告将引发基准美债收益率出现逾9个月来的最大反弹。这些交易的目标是，到周五收盘时，美国10年期国债收益率将飙升至4.15%，即较周四收盘跃升约0.15个百分点，这将标志着其自去年3月底以来最大单日涨幅，也标志着美国国债的进一步回落。在经历了两个月的猛烈上涨后，美国国债在2024年开局不利。美国12月非农就业报告将在北京时间21：30公布，市场对该数据可能表现强劲的预期正在上升。周四公布的另一项数据显示，美国私营部门12月份招聘人数增加，而最近一周首次申请失业救济人数下降，这是劳动力市场保持弹性的最新迹象。交易活动集中在1月第一个周五到期的10年期美国国债每周期权，这类期权通常用于对冲美联储政策会议或就业报告等特定风险事件。周四的买盘相当活跃，交易员以约62.5万美元的溢价建立约2万份期权头寸。根据分析，如果10年期国债收益率当天收于4.20%——比目前的市场水平高出约20个基点，那么这笔交易的利润可能达到约1000万美元。根据经济学家的普遍共识，周五的报告预计将显示美国雇主上个月增加了17万个就业岗位。与此同时，即时预测（nowcast）则认为，美国非农新增就业人数将从11月份的19.9万人上升28.3万人，失业率将从11月份的3.7%进一步下降至3.6%。一份强劲的报告将进一步证明美国经济实力强劲，这已经导致交易员降低了对美联储最早将于3月份降息的预期，并削弱了市场近期的涨幅。自今年年初以来，美国10年期国债收益率上升了约12个基点，扭转了在2023年最后两个月下跌逾一个百分点的颓势。
金融界2024-01-06
想狂赚1000万美元吗？今日非农劲爆来袭，这一市场早已提前押注……
go
权市场一片嘈杂，此前出现了一场大规模的看跌押注，即周五的就业报告将引发基准收益率逾9个月来的最大反弹。该交易的目标是，到周五收盘时，美国10年期国债收益率将飙升至4.15%的高位，较周四收盘水平跃升约0.15个百分点。这将标志着10年期国债收益率创下3月底以来的最大单日涨幅，美国国债价格也将进一步下跌。在经历了两个月的狂飙上涨后，美国国债以涨势结束了2023年，今年开局艰难。纽约时间周五(1月5日)上午8点30分将公布12月非农就业报告，市场对该数据强劲的预期正在上升。周四公布的另一项数据显示，美国公司12月份招聘人数增加，而最近一周首次申请失业救济人数下降，这是劳动力市场弹性的最新迹象。 “如果我是一名基金经理或市场参与者，我认为目前一些廉价的期权保护是明智的，因为市场夸大了反通胀的说法，”在债券市场工作了30年、目前在GSFM担任投资顾问的Stephen Miller说，“因此，市场出现如此看空的押注是有道理的。” 周五第一周的10年期1月公债期权走势，通常用于对冲美联储政策会议或就业报告等特定风险事件的仓位。周四的买盘相当活跃，以约62.5万美元的溢价建立了约2万份期权的头寸。根据彭博社的情景分析，如果10年期国债收益率当天收于4.20%——比目前的市场水平高出约20个基点——这笔交易的利润可能达到约1,000万美元。周五亚洲市场的收益率约为3.99%。周五的非农报告预计将显示，美国雇主上个月增加了17.5万个就业岗位，其中“普遍流传的数字”预计将增加18.5万个职位。与此同时，彭博经济的nowcast预测显示，美国非农就业人数将从11月份的19.9万人增加28.3万人，失业率将从11月份的3.7%进一步下降至3.6%。强劲的经济报告将进一步证明美国经济走强，这已经导致交易员降低了美联储最早将于3月份降息的预期，并削弱了近期上涨的涨幅。自今年年初以来，美国10年期国债收益率(从抵押贷款到贷款等各种债券的基准利率)上升了约12个基点，扭转了在2023年最后两个月下跌逾一个百分点的颓势。对Miller来说，交易员将密切分析美国工资数据。他说：“我们应该关注的一个关键数据是时薪——如果没有达到3.9%，那可能是美国国债出现一些大幅波动的催化剂。”
风起2024-01-05
邦达亚洲：日本央行行长放鹰美元/日元小幅下滑
 go
数据和有报告显示投资者正在加大对加元的看跌押注限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3350附近的压力情况，下方支撑在1.3150附近。美元/加元美元/日元昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于142.20附近。除美元指数在美联储降息预期升温的打压下持续走软对汇价构成了一定的打压外，时段内日本央行行长发表的乐观言论也对汇价构成了一定的打压。日本央行行长表示，实现央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”。今日关注143.00附近的压力情况，下方支撑在141.50附近。美元/日元上一个交易日黄金震荡上行，刷新14个交易日高位，现汇价交投于2063附近。美联储的降息预期在疲软经济数据的影响下升温是支撑黄金攀升的主要原因。此外，市场的避险情绪挥之不去也对避险黄金构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现良好的耐用品订单数据限制了黄金的上升空间。今日关注2070附近的压力情况，下方支撑在2050附近。黄金/美元今日需要关注的数据不多，仅有美国10月FHFA房价指数月率和美国10月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率两项数据值得大家关注。另外，美国商品期货交易委员会报告显示，投资者正在加大对加元的看跌押注，将净空头头寸提升至近五年来的最高水平。数据显示，截至12月19日的一周，杠杆基金对加元的押注增加至51，971份合约，为2019年1月以来的最高水平，高于一周前的37，707份合约。本季度，加元表现落后于主流主要币种。加拿大经济第三季度意外萎缩，有望勉强避免连续第二个季度下滑。尽管如此，加拿大央行行长Tiff Macklem表示，政策制定者仍需要通胀缓解的证据，才能开始考虑降息。据媒体报道，日本央行行长植田和男周一表示，实现央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”，如果可持续实现2%通胀目标的可能性“充分”提高，日本央行将考虑改变负利率货币政策： “如果薪资和物价之间的良性循环加强，并且以可持续和稳定的方式实现物价目标的可能性充分提高，我们可能会考虑改变政策。” 植田和男表示，这是迄今为止最明确的迹象，表明有可能结束超宽松的货币政策。植田和男指出，在正常经济条件下提高利率具有一些潜在积极效应。日本央行副行长冰见野良三此前曾提及，当没有负利率时，净利息收入将会改善。但是植田和男周一同时也表示，鉴于国内外经济和金融市场的高度不确定性，日本央行尚未决定调整宽松货币政策的具体时间。
邦达亚洲2023-12-26
做空美元越来越受欢迎！美联储“大转向”后，一周内狂增逾1万份下跌合约
 go
与者——在截至周二的一周内加大对美元的看跌押注。数据显示，目前有逾3.9万份合约与美元将下跌的预期挂钩，比一周前美联储准备开会时增加了逾1万份合约。那次会议之后，美元大幅下挫，当时美联储发布最新的经济预测，预计明年将进一步放松货币政策。这导致彭博美元现货指数跌至7月以来的最低水平，今年迄今跌幅超过2%，有望创下2020年以来的最差年度表现。事实上，虽然现在有更多的合约押注美元走软，但这些合约的美元价值实际上已下滑至55亿美元，略低于上周。美元周五延续跌势，此前美联储偏爱的基础通胀指标显示物价涨幅不大，证实了美联储明年将转向降息。美国11月份个人消费支出(PCE)增长加快至0.2%，低于预期的升0.3%。期内美联储重视的通胀指标——核心个人消费开支平减指数(Core PCE)按年升幅，由10月向下修订后的3.4%放慢至3.2%，低于预期的3.3%；环比增长0.1%，增幅不及预期的0.2%。整体PCE环比增长0.1%，为2020年4月以来首次向下，同比增长2.6%，低过预期的2.8%。11月份个人收入升0.4%，与市场预估一致。 Capital Economics副首席美国经济师Andrew Hunter称，有确实理由相信美国通胀同比数据将于未来数个月降至2%目标。瑞士法郎兑美元汇率升至2015年以来的最高水平，而欧元和挪威克朗升至8月以来的最高水平。一年期风险逆转指数显示，美元升值就能获利的期权需求降至6月以来最低，预示未来一年将进一步走弱。
风起2023-12-23
12月份，所有板块中做空最严重的股票
 go
使在最近的回补之后也是如此。回补是减少看跌押注的行为。这家瑞士银行定期分析这类趋势，为其客户找到市场机会。投资者应注意，过度拥挤可能意味着市场正在为可能实现或可能不会实现的结果做出定位。瑞银还指出了高度集中做空欧洲房地产股的两个关键影响。首先，任何利好消息或市场情绪的转变都可能促使投资者急于回补这些头寸，从而导致大幅上涨。其次，市场可能低估了欧洲房地产行业，该行业的交易价格比估计的净资产价值低23%。在多头方面，瑞银指出在法国、瑞士和英国等市场中很少有过度拥挤的迹象。唯一的例外是学生住房，这引起了投资者的兴趣，与物流和住宅板块一样。
金融界2023-12-20
对冲基金转为美元净空头！高盛加入“唱衰”
go
押注下降了20%以上，而对美元兑英镑的看跌押注几乎翻了一番。日元上周对美元升值了2%，而瑞典克朗升值了1.9%。它们是除挪威克朗外，上周涨幅最大的G10货币，挪威克朗上涨了超过4%，因其央行意外提高了其关键存款利率。高盛预计日元兑美元在六个月内基本保持不变，维持在142附近，比之前的预测值155明显更强。同时，高盛还将澳元和纽元的预测值在同一时间范围内至少提高了9%。分析师写道： “我们认为，从目前水平来看，受益于美联储放松对金融条件的控制并为软着陆提供支持的景气循环货币有最大的上涨空间。这些货币包括英镑、韩元和南非兰特。”
金融界2023-12-19
“狼来了”持续上演日元大翻车后仍是来年首选货币
 go
管理人员在最近几个月逐渐减少了对日元的看跌押注，因为市场情绪开始逐渐转变。然而，对冲基金仍然持怀疑态度。瑞穗银行首席市场经济学家辛野大介（Daisuke Karakama）指出，日本的贸易逆差意味着市场上仍会有人寻求抛售日元，即使总体趋势是上涨。他是那些预测日元会上涨的人之一，并估计该货币将在2024年底达到约132的水平。以下是投资者和策略师对未来一年日元的更多评论。日本野村证券有限公司外汇策略主管后藤裕二郎（Yujiro Goto）：美联储和欧洲央行可能会在明年6月左右开始降息，支持日元升值路径。如果美国经济陷入衰退，将增加美元兑日元走向130-135区间的可能性，而软着陆的情况可能将限制该货币对下跌至约140左右。日本住友三井大和资产管理有限公司高级投资组合经理横内刚史（Takeshi Yokouchi）：如果主要央行开始降息并且日本央行将转变负利率政策，美元兑日元肯定会面临下行压力。然而，与过去降至100的情况不同，下降可能会受到一定限制，因为日本的经济复苏似乎没有同样的力量。日本澳新银行集团外汇和商品销售总监町田浩之（Hiroyuki Machida）：由于美国收益率下降，美元可能会走弱。即使在美国降息引发的不确定性下日本央行不会收紧政策，日元也可能会单纯因为美国货币政策的走向而上涨。大和证券公司首席外汇策略师田出健太（Kenta Tadaide）：美联储可能会在2024年夏季经济陷入衰退时开始降息，将美元兑日元推低至130以下。这种情况的风险在于，美国实现软着陆，保持对美国的良好情绪，维持对日元的卖压，使美元兑日元保持在140以上。东京三菱日联银行有限公司全球市场研究部门负责人井野哲平（Teppei Ino）：随着明年即将举行美国总统选举，公众情绪可能会增加对支持经济增长的支持，这种情况下，美联储可能会进行降息。预计日本央行将在1月份开始实施政策正常化。
金融界2023-12-19
日本，向美联储宣战
 go
幅，交易员不需要太多的鼓励就放弃了日元看跌押注。美元指数在亚洲交易时段罕见出现大幅下跌，很少有人知道原因，人们的认知水平都停留在日本以外。在日交易规模7.5万亿美元的外汇市场中，日元交易量排第三，这也是日本央行引发市场波动的关键传导机制。华尔街策略师们的电话响个不停，客户不断向他们询问发生了什么，接下来还会发生什么。当货币加速波动时，交易员们的手紧张得发抖，不知道美元/日元会去哪里，因为它下跌的速度如此之快。面对疯狂的价格走势，不少交易员当天都是贯穿亚洲、欧洲和美国这三个交易时段，丝毫不敢懈怠。很显然，日本发动的这场针对美元的“突袭”成功了，至少没有用任何“弹药”就把美元/日元从147打到了144水平。第二天（周五）美联储似乎是应战了，亚洲交易时段开始美元指数罕见持续上涨，整个亚洲交易时段仅有一个小时下跌，大部分时间都在上涨。亚洲交易时段通常是一天中交易最不活跃、市场波幅最小的时段。只要该时段出现大的波幅，一定是有大事。同日，美国银行发布看空日元报告，预计明年一季度日元将跌至1美元兑155日元。值得一提的是，当晚美国非农数据公布，结果你都知道了——各项数据全面超越市场预期，美元指数当天几乎收复了周四的所有跌幅，最有趣的是本周美元/日元恰好收在周四的最高价和最低价中间（当天最高价是147，最低价是141，周五收盘价是144）。另外，周五晚间还发生一件神奇的事——美股没跌。一个向好的数据引发美联储降息预期大幅下降，但美股竟然没跌。就如同很多人不明白周四美元指数为什么大跌一样，一个单纯由美联储利率预期主导的时代即将结束。金融市场每天都有大戏在上演，但在不懂行的人眼里什么也没发生。而下周又是美联储与市场之间的一场世纪对战，光看新闻媒体的报道你连热闹都看不懂。（华尔街情报圈）
金融界2023-12-10
日元强劲涨势“昙花一现” 市场焦点重新转向强劲美国就业数据
 go
段中上涨近4%。在杠杆基金上周将日元看跌押注推升至一年多以来的最高水平后，投机者结束了对日元的看跌押注，可能放大了这种波动。还有人认为，有可能是由于市场流动性不足，以及算法交易的存在，加剧了日元兑美元汇率的剧烈波动。 Daiwa Securities高级货币策略师Yukio Ishizuki表示，“日元空头头寸可能已被大量清算，止损交易也可能被触发。” （来源：Bloomberg）市场预计直到12月19日日本央行行长植田和男的真正意图被揭示之前，市场可能会持续不稳定。 Sumitomo Mitsui Trust Bank市场策略师Ayako Sera表示：“市场可能会在紧张情绪中持续波动，直到日本央行真正意图在12月19日这个货币政策决定日期揭示出来。” 虽然经济学家越来越期望日本央行能够实现其通胀目标，但对于日本央行将多快采取行动的预期仍不如交易员那么激进。根据彭博社的一项调查，越来越多的经济学家预测负利率制度将在4月份结束。他们关注的重点是植田和男是否在12月的决定后的政策声明或新闻发布会上提及即将发生的变化，而不是在短时间内进行任何明显的政策设置更改。根据CIBC全球外汇战略负责人Bipan Rai的说法，12月19日日本央行收紧行政利率的可能性仍然相对较小，是一种冒险的尝试。“随着人们更加确定美联储已经停止加息，美元对日元多头头寸的风险回报比发生了实质性的转变。” 根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至11月28日一周，杠杆基金将其对日元的净空头头寸增加到65,611份合同，为2022年4月以来最高水平。（来源：Bloomberg）日元周四的涨幅是自去年12月日本前央行行长黑田东彦将10年期日本国债收益率上限提高一倍以来令投资者措手不及的最大涨幅，引发了对政策正常化的押注。今年4月上任的植田和男保持谨慎态度，并逐步扩大了收益率曲线控制范围。当其他主要央行提高利率以遏制全球物价增长时，他仍保持超宽松的货币政策。日本央行官员表示，该行对于实现通胀率稳定在2%并伴随工资增长的价格目标还没有足够的信心。今年日元兑美元汇率仍下跌约9%，在十国集团货币中表现第二差。德意志证券东京分公司的外汇销售主管Wako Ogawa表示：：“即使在日本央行进行货币政策调整之后，与海外国家的收益差距仍将存在，因此投资者有可能重新进入套利交易。然而，在没有明确的政策调整时间表的情况下，很难采取这种立场。” 她预计，在本月和明年1月的日本央行会议之前，日元可能会面临更多的升值压力。
楼喆2023-12-08

上一页
1
•••
10
11
12
13
14
•••
24
下一页

24小时热点

最新话题更多