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决策分析：美国股市周四“大反攻” 空方利润入账技术型反弹恐难持久

计划性买盘。为防止这种暴跌而购买的一波看跌期权进入了货币市场，随着利润的入账，这促使交易商购买股票以保持市场中性。衡量消费者价格增长的指标上个月升至40年来的最高点，为美联储在11月大幅加息奠定了基础。由于央行收紧政策以遏制通胀，股市在周四反弹之前下跌了25%，这让投资者权衡对股价造成的损失有多大。理查德伯恩斯坦顾问公司固定收益主管Michael Contopoulos表示：“可能会出现一些空头回补，但也有很多东西被消化了。最近股市和利率方面可能存在相当多的防御性仓位，更高的政策利率意味着硬着陆的可能性更高。” 随着世界各国央行试图控制失控的通胀，风险资产全年都面临压力。最新数据进一步证明了严厉的货币政策尚未生效，并且是在上周的就业数据显示9月份失业率处于5年来的低点之后发布的。美国国债曲线趋平，对政策敏感的两年期国债收益率上升18个基点至4.47%。市场对利率的押注现在倾向于在接下来的两次美联储会议上连续加息75个基点，并预计美联储将在紧缩周期结束前将利率推高至4.85%以上，目前的利率是3.25%。在收益方面，达美航空公司、达美乐披萨公司和沃尔格林靴子联盟公司因业绩好于预期而上涨。摩根大通和花旗集团等大型银行将于周五发布报告。在美国通胀报告发布后，日元跌至 30 多年以来的最低水平，随后在一场引发市场对潜在干预的喋喋不休的鞭打交易中逆转走势在其他地方，油价本周首次上涨，纽约原油价格回升至每桶89美元以上，此前美国原油报告指出潜在的看涨驱动因素，无视通胀数据。国际能源署早些时候警告说，欧佩克+同意的减产可能导致油价飙升并使全球经济陷入衰退。市场置评： AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示：“如果你有一些杠杆CTA，他们的大额买入计划将在3,505左右开始，然后另一个杠杆空头在CPI数据上加倍下注，这可能会造成这个雪球，市场刚刚被其他杠杆技术系统交易者蜂拥而至，或者有人刚刚收到了巨额追加保证金通知。我们可能会在尘埃落定后发现。” F.L.Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen表示：“市场存在如此多的不确定性，许多数据点相互矛盾，以至于市场会对最新数据点做出反应。所以今天早上随着英国的逆转，市场在开盘前上涨，然后我们得到了CPI，然后它就下跌了。然后我们看看我们从这个支撑位反弹的事实。” abrdn投资总监James Athey表示：“这不是市场或美联储希望的CPI报告，通胀压力仍然居高不下。现实情况是，在可预见的未来，美联储被锁定在明确的鹰派立场上。这将支撑债券收益率和美元，但对股市来说则是更坏的消息。” Principal Global Investors策略师Seema Shah写道：“在今天的通胀报告发布后，市场上没有人相信美联储可以在11月会议上加息低于75个基点。事实上，如果这种上行意外在下个月再次出现，我们可能会在12月面临连续第五次加息0.75%，政策利率将在今年结束前突破美联储的峰值利率预测。” Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone表示：“鉴于最新的CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使我们的总体通胀率达到新高。这很可能会吓坏市场，因为它推迟了对通胀峰值和美联储鹰派态度的任何预期，并可能迫使市场考虑将最终的联邦基金利率提高到5%以上。所有这一切都会增加更多债券痛苦、更多股票痛苦和更大金融事故的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9773，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9844，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于1.0019；汇价下行的初步支撑位于0.9669，进一步支撑位于0.9562，更关键支撑位于0.9495。英镑：英镑/美元收高，收报1.1325，涨幅1.98%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1450，进一步阻力位于1.1577，关键阻力位于1.1774；汇价下行的初步支撑位于1.1127，进一步支撑位于1.0929，更关键支撑位于1.0803。日元：美元/日元收涨，收报147.24，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.772，进一步阻力位148.328，关键阻力位于148.994；汇价下行的初步支撑位于146.55，进一步支撑位于145.884，更关键支撑位于145.328。

楼喆2022-10-14

【黄金收盘】多头疯狂大反攻！黄金狂泻40美元后绝地反击道指一日振幅高达1500点

程序性买盘。一波为防范这种暴跌而买入的看跌期权流入资金，随着获利入账，促使交易商买入股票以保持市场中性。 Richard Bernstein Advisors固定收益部门主管Michael Contopoulos表示，可能有一些空头回补，但也有很多已经被消化。最近美股可能存在相当数量的防御性头寸，而在利率方面，政策利率上升意味着硬着陆的可能性上升。后市展望 1.GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，金价下跌之前，“火热的消费者通胀数据显示，(联邦公开市场委员会)有可能在11月的下次会议上加息1个百分点”。炎热的通货膨胀数据“随着收益率的上升，继续损害黄金”。 Spina说:“黄金在回调中仍得到很好的支撑，尽管10年期国债收益率现在超过4%，但黄金仍高于此前接近1600美元的低点。” 利率可能继续飙升，但“我们都知道，美联储无法承受太长时间的大幅加息，否则会在成堆成堆的债务中造成危险的问题，”他说。“这个体系无法在不引发通缩局面的情况下承受大幅加息。” “这对美联储和其他央行来说是一个困难的局面。他们将被迫转向，但问题是什么时候。”“不会马上”，而且“我预计在达到这个点之前，最多还会有两到三次会议，届时金价将开始飙升。” 他说，目前，交易员将关注未来几天金价的反应。“我相信，随着卖方持续枯竭，而试图做空的投机者将无法将价格跌至新低，买家将会介入。” 下一交易日重点关注 09:30 中国9月CPI年率 10:00 中国9月贸易帐 17:00 欧元区8月季调后贸易帐 20:30 加拿大8月批发销售月率 20:30 美国9月零售销售月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话次日01:00 美国至10月14日当周石油钻井总数次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

夏洛特2022-10-14

Mango遭黑客攻击后,Solana生态中有哪些项目受到影响？

olts的策略包括：卖出看涨期权、卖出看跌期权、delta中性策略、基差套利策略、资金保护策略本次受到影响的是Volt#4基差套利策略，该策略在Mango上做多SOL-PERP，再借入SOL卖掉，实现delta中性。这个策略会在永续合约交易价格低于现货价格时表现较好，因为UXD Protocol等有做空的需求，因此该策略有收取资金费用的空间该策略在Mango上的风险敞口约23万美元，以做多永续合约、做空现货的形式存在。目前Friktion已经关闭Volt#04前端的存款功能，Friktion受到的影响不大，团队在等待Mango的处理 Mercurial Protocol Mercurial是一个稳定币交易协议，为了提高流动性提供者的利润，避免流动性的闲置，Mercurial又构建了Dynamic Vaults，将资金分配到借贷协议等外部平台，以赚取额外的利息收益。Mercurial表示，未来将专注于建立Dynamic Vaults 本次受到影响的正是Dynamic Vaults，Mango是Dynamic Vaults分配资产的借贷平台之一，Mercurial官网显示分配给Mango的流动性为92.5万美元，团队称已经通过限制存款来降低影响，但尚未表明如何处理 Goblin Gold Goblin Gold是一个收益聚合器，通过定制的策略产生更高的收益，希望能够构建不同风险偏好的策略并整合跨链资产在Mango遭到攻击时，Goblin Gold的USDC Vault正好部署在Mango上，目前只能寄希望于Mango与攻击者的谈判小结攻击者通过操纵MNGO的市场价格获利，这样的攻击方法已经多次发生在Venus等借贷平台中。这些平台币的流动性通常较低，一定的资金量便可以操纵价格，因此平台在选择其作为抵押品或者开通杠杆交易时应当小心好在Mango金库中尚有部分资金，且Solana中的其它借贷平台并不支持MNGO作为抵押品，没有造成更大的影响。目前来看，生态中受影响最大的是UXD Protocol，虽然UXD Protocol中有足够的资金进行偿还，但UXD Protocol本身依赖于在Mango进行对冲而发行稳定币，会对UXD Protocol的机制造成挑战来源：金色财经

金色财经2022-10-13

【比特日报】不温不火！比特币1.9万交易量低迷技术分析：跌破均线“未来将持续区间震荡”

前水平，因为在1300美元的行使价下，看跌期权即出售ETH的期权，超过看涨期权购买ETH的期权，其比例是2:1。在宏观经济新闻方面，投资者将关注周四的CPI报告，预计该报告显示年度通胀率将上升8.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的“核心”通胀率预计将增至6.4%。上周石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定减少石油产量后，油价可能会上涨。美国和沙特阿拉伯之间的裂痕可能会在能源市场上产生额外的涟漪。通货膨胀源于货币供应增加，但石油供应减少导致能源价格上涨也导致价格上涨。通胀上升可能会导致美国央行继续其近期大幅加息的政策，减缓经济增长并抑制对包括加密货币在内的高风险资产的需求。 OPEC+减产的决定表明该组织正在保护自己免受全球经济预期放缓的影响，欧洲大部分地区已经陷入或接近衰退。周三，英国报告其8月份经济下降0.3%，而预期为增长0.1%。比特币在周三遵循一个熟悉的主题，在宏观经济数据公布前的低交易量窄幅交易。比特币的日线图显示“内日”，即当天的高价低于前一天，而当天的低价高于前一天。周三的价格范围完全落在周二的范围内，内部日可能表明市场参与者对价格方向的不确定性。这也是最近7天内的第二个内部日，因为它也发生在周日。持续缺乏波动性和价格方向，为希望从价格变动中获利的交易者留下了很小的空间。交易者可能会在长期低迷活动中找到一些希望，因为随之而来的往往是价格波动加剧，活动保持缓慢多久仍不确定。目前，衍生品市场意味着市场双方都在购买保险。购买的看涨期权在19250美元和20000美元的行使价处出现飙升，而购买的看跌期权在19000美元和18500美元的行使价处出现类似的飙升。目前除了横盘整理之外，比特币的图表中没有明显的趋势。然而，偏向于图表形态的看跌交易者可能会发现在10月4日至周三之间形成一个“下降三角形”。下降三角形是一种技术图表模式，通常被解释为看跌。当投资者愿意以越来越低的低点出售时，就会发生这种情况，而需求减少以满足价格下跌的需求。比特币的10天移动平均线最近跌破20天移动平均线，这也被认为是看跌的。尽管存在下行压力的迹象，但成交量不足意味着采取观望态度。 “今天没有任何事情发生，”专注于加密的金融服务公司Arca研究分析师Bodhi Pinkner提到。“市场小幅上涨，整个空间的交易量非常非常低，我们一直被困在一个范围内。” Pinkner继续指出：“在过去的几个月里，加密货币与其他风险资产之间的相关性呈下降趋势。”但是为了实现任何脱钩，你可能需要一个催化剂，而且催化剂可能是各种货币普遍贬值经济体，主要是比特币作为一种非主权的避险资产，催化剂可能是不可预见的，或者没有催化剂，我们仍然与风险资产相关。” 加密领域还有另一个大规模利用，这一次与基于Solana的去中心化交易所Mango的市场操纵有关。 Tribe Capital联合创始人兼首席执行官Arjun Sethi讨论加密行业和市场的状况，CoinDesk的Cheyenne Ligon提供Grayscale针对美国证监会就该机构拒绝Grayscale的比特币ETF申请提起的诉讼的最新情况。此外，DIMO旨在帮助驾驶员获取汽车数据并将其货币化，DIMO联合创始人Andy Chatham也加入了对话。#NFT与加密货币#

小萧2022-10-13

黄金大涨意味着趋势的变化？我们这找到了这次大涨的原因

0 天风险逆转指标持续属于负值。这表示看跌期权的隐含波动率高于看涨期权的隐含波动率，市场对于下行保护的需求还是比较大的。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2211(CLmain)$

老虎证券2022-10-11

Bankless丨如何使用 Delta 中性策略在加密“蟹市”中赚钱？

一个空头跨式期权包括一个看涨期权和一个看跌期权，其中看跌期权的负 Delta 抵消了看涨期权的正 Delta。两个期权都有相同的基础资产和相同的到期日。如果标的资产在盈亏平衡点之间的狭窄范围内交易，空头跨式期权就会获利（类似于 Crab 策略）。这种方法使期权相对于标的资产的价格变动降到最低。空头跨式期权的最大利润限于收到的总保险费减去交易成本。如果空头跨式期权被持有至到期，且标的物的价格没有变化，则可获得最大利润。上涨时的潜在损失是无限的（由于做空看涨期权）。在下行方面，潜在损失是执行价格 -0，因为标的资产可能跌至零。虽然空头跨式期权的 Delta 在开仓时可能是 0，但当标的物价格上涨时，交易者必须通过购买少量标的物将整个期权策略的 Delta 重置为 0。另一方面，当标的物的价格下降时，交易者必须卖出部分标的物。在不考虑交易成本的情况下，如果交易者能够在标的物每次移动时买入/卖出少量的标的物，他们就会拥有一个完美的对冲。然而，交易成本阻碍了 CeFi 的持续再平衡，在 DeFi 中更是如此。一个开放的设计领域值得注意的是，Delta 中性策略并不限于交易期权！你可以使用当今 DeFi 中存在的其他金融工具来实施各种 Delta 中性策略。来源：金色财经

金色财经2022-10-08

市场总结：比特币连续第二天持平但超过传统市场

”购买资产的期权，而不是义务。购买的看跌期权代表出售资产的选择权（但不是义务）。当资产的看涨/看跌比率超过 1.0 时，可能表明看涨情绪增加。查看执行价格的位置可以看出，在 20,000 美元时，BTC 的价格已经进入了一个重要的看涨期权购买活动区域。此外，在相同的价格点上，购买看跌期权的程度显着下降。四、山寨币综述摄氏的前 3 名高管在破产前兑现了 1700 万美元的加密货币：前首席执行官亚历克斯·马辛斯基、前 CSO 丹尼尔·莱昂和首席技术官 Nuke Goldstein 撤出了比特币 ( BTC )、以太 ( ETH )、USDC ( USDC ) 和 CEL ( CEL ) 持股新的法庭记录显示，在公司暂停所有客户提款之前，他们在 5 月份从他们的托管账户中提取了这些资金。在这里阅读更多。稳定币发行人 MakerDAO 将向美国国债、公司债券投资 5 亿美元：管理 MakerDAO 稳定币DAI的社区是去中心化的，但也是超额抵押的，由存入其智能合约的以太 ( ETH ) 支持。此举是 Maker 使其资产负债表多样化并使其稳定币的支持更加稳定的一种方式。来源：金色财经

金色财经2022-10-07

决策分析：触底了？美国股市周一大涨制造业数据疲软黄金白银齐涨英镑商品货币表现强劲

中期选举年的第四季度转为看涨，但在股票看跌期权比率和标准普尔500指数的成交量方面仍然难以捉摸。摩根大通宏观定量和衍生品研究全球主管Marko Kolanovic重申，越来越强硬的央行和北溪管道的破坏可能会导致美国股市复苏的延迟，从而使标准普尔500指数的年终目标存在风险。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“随着金融稳定风险的增加，投资者开始怀疑全球央行是否会继续积极应对通胀。现在呼吁美联储转向还为时过早，但美国国债市场的行动似乎表明交易员越来越相信全球增长放缓开始拖累定价压力。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月生产者物价指数(年率) 07:00美国8月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0930) 18:00新西兰官方现金利率 23:00德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9827，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9861，进一步阻力位于0.9898，关键阻力位于0.9953；汇价下行的初步支撑位于0.9769，进一步支撑位于0.9714，更关键支撑位于0.9677。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1319，涨幅1.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1407，进一步阻力位于1.1494，关键阻力位于1.1655；汇价下行的初步支撑位于1.1158，进一步支撑位于1.0997，更关键支撑位于1.0909。日元：美元/日元收跌，收报144.52，跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.188，进一步阻力位145.821，关键阻力位于146.342；汇价下行的初步支撑位于144.034，进一步支撑位于143.513，更关键支撑位于142.88。

楼喆2022-10-04

棉花：新旧棉价分化严重，该如何接轨？

金融界2022-09-30

标普500指数再次收于年内新低，苹果跌近5%，标普500ETF（513500）近日获超17亿元资金增持

体上周史无前例地花费了180亿美元买入看跌期权。根据市值调整后，对冲需求达到了自2020年金融危机以来的最高水平。这种情绪通常被认为是市场反弹即将到来的关键原因，上一次散户大举抛售是在2020年3月，股市在当时的一周后触底。

有连云2022-09-30

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