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市场突然全变了？日元升值、美元大跌！黄金积累信号闪烁：美国消费市场濒临崩溃……
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美元/日元周五跌至137.54，美元指数重贬报在99.64。黄金在1960美元开启积累信号，即美国消费市场濒临崩溃，消费者债务总额已升至48.5亿美元。
小萧2023-07-14
全球最大养老基金GPIF增持美国国债经济衰退风险突显日元避风港价值
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周四(7月13日)，日本政府养老金投资基金（Government Pension Investment Fund）增加了其美国国债的持有量，使其达到了三年来的最高水平，这是因为美元对日元的强势抵消了这些证券的损失。日本政府养老金投资基金（GPIF）是全球规模最大的养老金基金。根据彭博社对本月发布的最新数据的分析，截至3月的12个月内，GPIF将其对美国政府债券和国债的持有比例从之前的40.8%增加到了43.3%。这是自2020年3月的47.4%之后的最高比例。
一禾2023-07-14
美国通胀数据趋软不太可能阻止美联储7月加息
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前的价格趋势，第二次加息确实存在疑问。美国国债市场的本能反应似乎是恰当的。正如我们所提到的，收益率曲线的腹部（3年期和5年期）应该是枢轴点，随着市场定价美联储将加息一次后暂停，3年期和5年期国债收益率的表现可能更佳。
金融界2023-07-12
平地一声雷！中国数据炸翻市场：通缩来了？美元暴跌的原因找到了
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，核心指标更具粘性。这对最近遭受重创的美国国债市场来说是个好消息。一些基金显然做多债券，因预期“紧缩周期结束”的反弹从未实现，当市场对它们不利时，它们受到了严重挤压。美国10年期国债收益率仍在测试4.09%，尽管整体就业数据不及预期，这表明市场仍在做多，未来还会有进一步的痛苦。债券收益率飙升的一个副作用是外汇市场的套息交易受到冲击。每个投资者都以低廉的价格借入日元，投资于高收益产品，其中墨西哥比索可能是所有交易中最拥挤的。发达国家收益率的上升使得新兴市场的吸引力相对下降，并可能对这些头寸构成压力。值得注意的是，上周晚些时候，墨西哥债券突然遭到抛售，比索兑日元在两个交易日内下跌2.6%——尽管这是在连续几个月上涨之后。这类交易通常是通过卖出日元换美元，卖出美元换比索或其他任何目标货币来完成的，所以当头寸互换时，就会导致卖出美元换日元。这可能是上周五美元兑日元下跌1.3%的主要原因，也是即使美元的基本面看似良好，任何大规模的套息交易平仓都会拖累美元的主要原因。尽管如此，除非日本央行最终放弃其收益率曲线控制(YCC)政策，否则持续的平仓似乎不太可能。日本央行的下一次会议将在7月28日举行，许多投行正倾向于采取某种形式的紧缩政策，尽管日本央行本身并没有表现出让它们满意的迹象。如果这种情况发生，将对市场产生巨大影响。
超启2023-07-10
债市疯狂抛售！非农恐放大痛苦高盛一则报告彻底重创中国银行股
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周五(7月7日)市场将迎来本周重头戏——美国非农就业报告，在此之前，全球债市掀起疯狂抛售浪潮，与此同时，高盛下调中国银行股评级令中国银行股暴跌。
超启2023-07-07
决策分析：经济数据“出人意料” 美国国债收益率全线飙升投资者聚焦明日非农报告
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周四(7月6日)，美国股市连续第二天下跌，而美国国债收益率在经济数据保持强劲后飙升。全球焦点接下来将转向明日的非农数据来衡量美联储的下一步行动。美国国债收益率全线上涨。对政策敏感的两年期国债收益率触及16年高点后收于4.99%，而10年期国债收益率则升至4.03%。
埃尔文2023-07-07
【美股收市】三大股指遭遇广泛抛售经济数据拉动美国国债收益率飙升美联储11月再次加息可能性增加
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周四(7月6日)，华尔街主要股指大幅下跌，出现广泛抛售，此前数据显示强劲的劳动力市场提振了债券收益率，并引发了人们对美联储将积极加息的担忧。道琼斯工业平均指数下跌366.38点，跌幅1.07%，收于33,922.26点。标准普尔500指数下跌0.79%，收于4,411.59点。纳斯达克综合指数下跌0.82%，至13,679.04点。周四的交易日是道指和标准普尔500指数自5月份以来最差的单日表现。劳动力市场数据公布后，美国国债收益率大幅上涨。基准10年期国债收益率突破4%，而通常与利率预期一致的两年期国债收益率则触及16年高点。
楼喆2023-07-07
市场忽略了债务危机，这将带来后果
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华尔街日报的作者分析说，由于利率仍在上升，支撑高负债企业的需求将抑制经济增长。
加美财经2023-07-06
重要风向标将何去何从？大摩挑战前纽约联储主席
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1个基点到最低27个基点不等。接下来，美国国债市场将何去何从，仍将是市场的最要风向标，但从目前来看，市场分歧尤其大。摩根士丹利与前纽约联储主席杜德利（Bill Dudley）就代表了两种截然相反的观点。金十数据周一报道，杜德利表示，10年期美债收益率峰值达到4.5%是“保守估计”。以Matthew Hornbach为首的摩根士丹利策略师在6月30日的报告中表示，杜德利对10年期美债收益率的关键驱动因素，包括实际联邦基金利率、通胀率和期限溢价——的估计过高。他们表示，10年期美债收益率不会像杜德利上周预测的那样升向4.5%，而是可能会迈向2%至3%的区间。杜德利在2009年至2018年期间领导纽约联储，此前他在高盛工作了近20年，最终成为美国首席经济学家。他在6月29日的彭博观点专栏中预测，10年期美债收益率可能会升至2007年以来的水平。他认为，由于人们不习惯如此高的借贷成本，“进一步的破坏几乎是必然的”。但摩根士丹利的策略师们写道，“虽然一些人形容债券市场的抛售远未结束，但我们不同意这种说法”。他们反驳杜德利，认为他关于实际联邦基金利率平均将达到1%的评估“可能性非常低”。他们写道，实际利率“在2019年勉强达到过1%，在当前的加息周期中尚未超过1%，更合理的估计是0%到0.5%”。杜德利预计未来十年美国的平均通胀率为2.5%，而摩根士丹利预计为2%，比疫情前十年的平均水平高出0.25个百分点。至于期限溢价，杜德利认为应该是1%，但摩根士丹利表示，美联储资产负债表的扩张使得“期限溢价上升的空间很小”。策略师们说，上调政策利率也将有助于将平均期限溢价控制在0%至0.5%之间。杜德利周一发表评论说，摩根士丹利的策略师们关注历史数据得出结论，忽视了以前支持低利率环境的许多因素已经发生变化的可能性。他说，“急剧”恶化的财政前景和美联储“新的不对称”货币政策体制表明，债券市场的风险溢价更高。2020年，美联储采用了所谓的灵活平均通胀目标制，要求容忍更高的通胀，以弥补前几年较低的价格。与此同时，中性利率（即既非限制性也非刺激性的利率）可能已经上升，因为为填补赤字和绿色能源转型提供资金的资本需求不断上升，他补充说。“我预计2009年至2019年期间将是一个异常值”，他在一封电子邮件回复中表示。摩根士丹利的利率策略团队则表示，从7月中旬开始，美国国债收益率有下降的空间。该行的美国利率策略主管Guneet dingra在上周五的报告中表示，届时季节性因素将转为有利因素，债券市场可能会从外汇储备企稳、6月份通胀数据以及自3月份多家银行倒闭以来首个完整季度的银行盈利报告中获得额外支撑。
金融界2023-07-05
战争、通胀“长期存在”！黄金打破定价模型分析师逆势观点：金价正在接近空头底部
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黄金目前的市场情绪是灾难性的，分析师Jan Nieuwenhuijs在逆势中提出罕见观点，认为金价正在接近空头底部。他表示，黄金正在打破美国10年期TIPS收益率的定价模型，转而挂钩长期存在的战争和通胀。
小萧2023-07-05

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