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非农暴风雨前“不宁静”！两大重磅唤醒“日元避险”：超宽松转向、鲍威尔鹰派苦果

金巨头Citadel首席执行官兼创始人肯·格里芬(Ken Griffin)表示，类似的动态正在上演。格里芬受访提到，随着美联储对通胀做出反应，“我们已经为经济衰退做好了准备”。 “每次他们松开刹车，或者市场认为他们正在松开刹车，而工作还没有完成时，他们就会更加努力，”格里芬说。历史记载是怎么说的？历史可以帮助回答一个问题，那就是这种持续的深度反转会持续多久。以下是Deutsche Bank利率策略师Jim Reid提出这个问题时发现的内容： 1. 如果我们回顾过去70年的徒步旅行周期，我们可以看到从第一次徒步旅行到12个月之后，曲线平均变平。然后它稳定6个月，然后开始变陡。 2. 或者，如果我们观察经济衰退前发生的情况，平均而言，曲线在经济衰退前3个月左右达到倒置程度最高，然后在接下来的12-18个月内出现大幅陡峭化，尤其是在经济衰退的前三个月。 Jim Reid预计到2023年底，2年期与10年期曲线恢复到45个基点，比当前水平高出约135个基点。虽然这听起来是一个巨大的举措，但他指出：“如果下半年出现经济衰退，这与你的预期相差不远。” 可以肯定的是，尽管考虑到当前的通胀风险，投资者目前并不急于购买前端，并且正在寻找劳动力市场疲软的证据，或者在他们这样做之前从债务上限谈判中寻找更明确的财政紧缩措施。然而Redi警告说，如果历史是可信的，那么当它发生时，曲线会很快变得陡峭。为了强调当前反转的真正罕见程度，Reid表示在80年的可用数据中，只有7个月的收盘价低于-100个基点：“所以我们处于稀薄的空气中。” 日本GDP数据疲弱：超宽松真能实现2%通胀目标？周四修订后的日本政府数据显示，日本第四季度经济增长略低于最初估计，受到消费疲软的拖累，并突显出其复苏的脆弱性。10月至12月，日本作为世界第三大经济体的国内生产总值(GDP)年化增长率为0.1%，而初步估计为增长0.6%，远低于路透社民意调查中，经济学家预测的0.8%中值增长。 (来源:Nasdaq) 内阁办公室公布的数据显示，扩张转化为持平的季度环比变化，而初步读数和经济学家估计为增长0.2%。数据显示，占该国GDP一半以上的私人消费增长0.3%，低于最初估计的增长0.5%，并拖累了整体读数。资本支出下降0.5%，与初步估计持平，市场预估中值为收缩0.4%，尽管上周财政部数据显示制造商的产能有所上升。整体国内需求使修正后的GDP增长下降0.3个百分点，而净出口则增加0.4个百分点。在政府和日本央行的敦促下，日本的主要公司将在本月结束的年度“春斗”春季工资谈判中实现26年来最大的加薪。但预计平均工资增长3%左右，可能仅包括基本工资增长1%。总计而言，这显然让人怀疑日本能否实现央行认为稳定达到2%持续工资增长的关键通胀目标。数据公布后美元/日元下跌约15个点，而美元在前一交易中持稳，但低于周三早些时候在美联储主席鲍威尔第二天的证词中没有提供重大惊喜后走跌，投资者等待周五的美国NFP非农就业数据。回顾隔夜，美元/日元周二上涨，当时美联储的鲍威尔表示央行可能需要加息超过预期以应对强劲的数据。他补充说，如果数据表明需要采取更严厉的措施来控制通胀，美联储将准备采取市场认为的加息50个基点。因此，联邦基金期货交易员现在认为美联储在3月21-22日会议上加息50个基点的可能性为70%，高于鲍威尔周二讲话前的22%左右。现在预计该利率将在9月份达到5.69%的峰值。最新就业数据方面，周三公布的ADP全国就业报告显示，上月私人就业岗位增加24.2万个，美国1月职位空缺降幅小于预期，上个月的数据被上调。这是在周五公布的2月非农就业数据公布之前，交易员将寻找就业持续强劲增长的证据。最新数据显示，1月份雇主增加517000个工作岗位。市场预计2月份将新增203000个工作岗位，失业率保持在3.4%不变，平均时薪保持在+0.3%不变。下周二公布的CPI消费者价格通胀数据也将是美联储是否会加息的关键，预计2月份价格将上涨0.4%。日本央行将于周四召开为期两天的政策会议，讨论其大规模货币宽松政策对金融市场和经济的影响。这次会议将是黑田东彦行长的最后一次会议，黑田东彦在担任日本央行行长10年后将于4月8日卸任。日本央行去年12月提高了长期利率上限，以纠正其多年超宽松货币政策造成的副作用。由于预期银行将进一步上调上限，长期利率仍有上行压力。简单布局逻辑即：鲍威尔鹰派加息 > 经济衰退风险加剧 > 日本超量化宽松不奏效 > GDP数据疲软铁证如山 > 日元成为短线避风港 > 长期日本转向紧缩待验证 > 日元多头获得更多筹码。美元/日元走势 DailyForex分析称：“在之前对美元/日元货币对的预测中写道，价格可能会继续走低，但如果它触及133.60日元左右的低点，它可能会找到轻微的支撑。这不是一个好的判断，因为它在此之前找到大约30个点的支撑。” “继鲍威尔在美国参议院作证后，该货币对的技术面和基本面现在变得更加乐观，美联储主席可能不得不比目前预期的更快地加息，领先的经济学家展望约6%的美国最终利率外，这是一个相当大的向上修正。这些评论使美元显着走强，美元指数突破105并汇合强阻力位，以3个月以来的最高价交易。” “美元全线走强，但值得注意的是，涨幅最大的是兑英镑和商品货币，包括澳元、新西兰元、加元等风险更高的货币。日元下跌但表现更好，可能是因为美联储加息增加了经济衰退的可能性，因此导致普遍避险情绪增强，日元从中受益。” “从技术上讲，我们看到强劲的上行走势，随后在138日元下方出现看跌逆转。然而，我们看到一些短期价格走势继续表明看涨。” “我认为，我们可能会看到该货币对再次上涨，但我认为涨幅不会很高。出于这个原因，我认为今天最好的交易机会可能是从我们在回撤到任何已确定的支撑位后，获得的任何看涨逆转开始的长期交易。” “今天晚些时候美国强劲的就业数据和预测可能会使美元走高，因此请密切关注今天纽约时段发布的数据。” “交易者可能会发现做多美元兑英镑或商品货币比兑日元更有成效。”

会员

小萧2023-03-09

对冲基金大佬格里芬：城堡投资集团或将全面采用ChatGPT

　　对冲基金大佬、城堡投资集团创始人肯·格里芬周二表示，他旗下的公司正就使用OpenAI的ChatGPT工具的企业级许可进行协商。　　格里芬周二在一次采访中表示：“这个技术分支对我们的业务有真正的影响。从帮助我们的开发人员编写更好的代码，到不同语言之间的翻译软件，以分析我们在日常业务过程中分析的各种类型的信息。” 　　自去年11月推出以来，ChatGPT已经成为一种全球现象，几乎可以为任何类型的问题提供详细的答案。格里芬的对冲基金和电子做市商长期以来一直走在自动化和其他技术进步的前沿。　　格里芬说：“这是互联网历史上增长最快的消费者应用程序。我真的很高兴看到这将如何改变世界。” 　　格里芬是美国金融业第三大富豪，净资产超过360亿美元，他于1990年创立了城堡投资集团，后来又创立了城堡证券（Citadel Securities），为资产管理公司、银行、经纪自营商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划提供服务。　　关于ChatGPT将如何应用于这两种业务仍存在疑问。格里芬说：“这将需要大量目前由人类完成的工作，并以一种截然不同的、高度自动化的、高效的方式来完成。” 　　与格里芬的开放态度不同，华尔街很多大型机构已开始限制使用ChatGPT。据知情人士透露，美国银行、摩根大通、花旗集团、德意志银行、高盛集团和富国银行等都对ChatGPT进行了限制，美国银行告诉员工，ChatGPT和OpenAI被禁止用于商业用途。

金融界2023-03-08

摩根大通CEO称其德州员工数量已超过纽约州

场所吸引。　　去年，美国对冲基金大佬肯·格里芬（Ken Griffin）的城堡投资集团将总部从芝加哥迁至迈阿密，“木头姐”凯茜·伍德的方舟投资管理公司也将总部迁至佛罗里达州的圣彼得堡。　　戴蒙说，佛罗里达州和德克萨斯州是“喜欢企业的州，他们希望你来。我们现在在德克萨斯州的员工比在纽约州的还多。本来不应该是这样的，但德克萨斯人喜欢你在那里。”

金融界2023-03-07

最可怕的一幕！对冲基金1110亿美元资金外流美联储紧缩“需再减少1万亿现金”放缓经济

理期货基金的平均回报率略高于22%。肯·格里芬(Ken Griffin)领导的Citadel对冲基金最近也因其去年估计获利160亿美元而成为头条新闻。根据LCH Investments的相关估计，总体而言，对冲基金经理去年损失2080亿美元。标准普尔500指数去年下跌近20%，为2008年以来最差，而由于利率上升拉低资产价格，债券面临两位数的跌幅。要知道，债券收益率和价格走势相反。鉴于今天较高的债券收益率，2023年初对债券投资者来说看起来更好。根据FactSet的数据，基准彭博美国综合指数在截至周三的一年中上涨3.1%，彭博美国国债(20年以上)指数上涨约7%。 10年期国债利率周三约为 3.46%，高于去年3月接近1.71%的一年低点，而2年期美国国债收益率为4.132%。根据道琼斯市场数据，这一比例为4.14%，高于一年前的约1.1%。美联储下周将面临重大决定。市场预计央行将加息25个基点，这标志着其历史性的加息步伐将大幅放缓。如果实施，将是有充分的理由让市场相信，加息看起来开始奏效了。2022年12月份的年通胀率连续六个月降温，而且看起来将继续放缓。还有另一个迹象表明美联储的加息正在奏效：经济中的货币量在2022年12月份收缩。M2的增长，即衡量经济中的货币供应量，包括流通中的货币、零售货币市场基金余额和储蓄存款等，在2020年飙升后的过去两年里一直在放缓，但2022年12月数字显示下降。 2022年12月份的货币供应量增长率为-1.3%，与一年前相比，是有史以来最低的，并且根据所有可用数据，这是M2的首次下降。美联储从1959年开始发布M2数据。2022年11月的增长率是0.01%，远低于2021年2月27%的增长峰值。 (来源:Forbes) 下跌表明经济正在降温，利率上升的影响很大，这似乎加剧了人们对近期经济衰退的担忧。然而，强劲的经济衰退并不是该指标所发出的信号。尽管经历了最急剧的减速之一，但M2仍比大流行前高出37%。经济学家说，换句话而言，系统中的流动性仍然很高，这表明需要做更多工作才能使经济正常化。印度储备银行前副行长、纽约大学斯特恩商学院现任经济学教授Viral Acharya提到说：“家庭仍然持有2020年中的大部分存款，”他指的是导致印度银行存款激增的2020年刺激性支票。这并不是M2飙升的唯一原因，而且它一直在迅速下降。为此，市场可以看看美联储的资产负债表行动。美联储在大流行期间实施的“量化宽松”或债券购买，帮助提振经济和央行的资产负债表，使其达到近9万亿美元。现在，美联储正在通过所谓的量化紧缩来削减其总资产，这正在减少流动性。自2022年1月18日的峰值以来，美联储的总资产下降5.3%，但资产负债表仍是2020年2月大流行病爆发前4.1万亿美元的两倍多。这是一大笔钱，但美联储不想冒着加快收紧步伐来颠覆金融市场的风险。 (来源:Statista) “美联储不想将货币紧缩转变为金融不稳定事件，”Acharya解释，他与其他三位经济学家在2022年8月发表一篇题为“为什么缩减中央银行资产负债表是一项艰巨的任务”的论文。美联储加息也给M2带来压力，更高的利率意味着消费者必须为他们的抵押贷款、汽车贷款和信用卡支付更多的利息，从而耗尽他们的现金储备。此外，更高的利率还会导致储户将配置转向非存款投资，这也会影响M2。花旗全球总裁Nathan Sheets表示，最终随着M2进一步回落，它应该会继续帮助抑制通胀，因为货币储备下降会抑制需求，并降低“支持银行贷款和其他家庭、企业和金融市场交易融资的能力”。但Merion Capital Group的理查德·法尔(Richard Farr)写道，投资者不应假设M2下降会自动发出经济放缓的信号。他说，M2“至少需要再减少1万亿美元”才能发挥作用。那也就是说，对于这条紧缩加息之路，还有很长要走。

圈内人2023-01-26

全球最牛对冲基金易主：城堡投资去年为客户净赚160亿美元

nts测算，在扣除巨额管理费的前提下，肯·格里芬麾下的城堡投资（Citadel）去年依然为投资者带来了160亿美元的收益，刷新2007年约翰·保尔森创下的纪录，成为历史最佳。

金融界2023-01-23

全球市场动荡不安做市商巨头Citadel收入创新高

投资者返还了约 85 亿美元的利润。肯·格里芬（Ken Griffin）于 1990 年创立了对冲基金 Citadel，后来他成立了 Citadel 证券，这家贸易公司为资产管理公司、银行、经纪自营商、对冲基金、政府机构和公众提供服务养老金计划。在去年公布业绩前，格里芬拥有 290 亿美元的净资产。

IreneLim2023-01-06

特朗普预告：将于11月15日宣布“重大声明”！

美国对冲基金富豪、竞选资金超级捐款人肯·格里芬日前接受美媒采访时曾表示，共和党是时候摆脱特朗普并继续前进了。

tqttier2022-11-08

富豪面临空前风险！？亿万富翁豪捐创纪录的8.8亿美元看下哪位大佬捐款最多？

提供了350万美元。对冲基金亿万富翁肯·格里芬(Ken Griffin)在共和党政治活动中越来越活跃，他是第三大亿万富翁。据报道，到目前为止，格里芬在本届联邦选举周期中已经捐赠了6600万美元。他向参议院领导基金和国会领导基金捐款。格里芬最近从芝加哥搬到佛罗里达州，长期与伊利诺伊州州长普里茨克(J.B. Pritzker)展开竞争。他还为理查德·欧文(Richard Irvin)的竞选伊利诺伊州州长额外投入了5000万美元。 (图源：Visual Capitalist) 期权交易巨头萨斯奎哈纳国际集团(Susquehanna International Group)的创始人杰弗里·雅斯(Jeffrey Yass)贡献了4700万美元。大约三分之一的支出用于增长行动俱乐部，其是一个保守派的超级政治行动委员会，支持降低税收和减少监管。 30岁的加密货币大亨萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)是亿万富翁政治阶层中相对较新的人物。这一轮他捐了4000万美元，大部分捐给了他创建的一个名为“保护我们的未来”的超级政治行动委员会。超级政治行动委员会支持在加密货币监管问题上持有利立场的国会民主党初选候选人。据报道，“保护我们的未来”支持的18名初选候选人中，有16人获胜。班克曼-弗里德曾表示，他可能会在2024年的选举中花费高达10亿美元。黑石集团(Blackstone)首席执行官斯蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)也是前五名亿万富翁捐款人之一，他是共和党的长期捐款人。施瓦茨曼在中期选举中捐赠了3300万美元，主要捐给了两个共和党国会超级政治行动委员会。主要的亿万富翁捐赠者名单还包括甲骨文公司的拉里·埃里森(Larry Ellison)，他向自己的共和党政治行动委员会捐赠了3100万美元。科技投资者彼得·蒂尔(Peter Thiel)捐赠了3000万美元，主要捐给了两位共和党参议员候选人——俄亥俄州的J.D.万斯(J.D. Vance)和亚利桑那州的布莱克·马特斯(Blake Masters)——的超级政治行动委员会。迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)已经花费了2200万美元，主要用于资助众议院多数党政治行动委员会(PAC)和支持民主党候选人的环境倡导组织LCV胜利基金(LCV Victory Fund)。对冲基金亿万富翁、Lone Pine Capital的史蒂芬·曼德尔(Stephen Mandel)向民主党团体投入了1770万美元。

夏洛特2022-11-04

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