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基金早班车|红利主题ETF年内最优收益超20%，中低风险资金偏爱 9月1日华夏、嘉实、南方、汇添富等首批中证2000ETF启动发行

多。另就此前媒体报道的被指“砸盘元凶”量化基金，也有相关机构以实际行动“自证清白”，比如准星量化创始人汪沛已联合几名百亿量化创始人，向全国政协、证监会实名说明8月28日实际操作，并表示量化基金不会执行如此大规模激进卖出。另外，多家百亿量化机构也就“相关部门将召集量化基金去青岛开会”一事也表示，未接到相关通知。 2。港股大市成交1080.86亿港元。盘面上，电力股走弱，大唐新能源跌近17%，华润电力跌近5%。南向资金净买入45.91亿港元，香港交易所获净买入6.64亿港元居首，美团遭净卖出2.3亿港元最多。 3.随着上市公司半年报披露、公募基金半年报披露，头部公募以及基金经理上半年业绩、隐形重仓股陆续亮相。其中公司方面，易方达基金上半年实现净利润16.17亿元；广发基金净利润12.15亿元；天弘基金净利润7.54亿元。基金经理方面，景顺长城鲍无可的隐形重仓股中国石油、中国海油、浩洋股份年内涨幅超20%，融通基金范坤的隐形重仓股金山办公、中国船舶、伟测科技年内涨幅超30%，大成基金徐彦的隐形重仓股厦门空港、博迈科今年以来累计涨幅均超10%。谢治宇管理的兴全合润基金股票仓位为93.18%，共持有156只个股。上半年该基金大举加仓工业富联、中兴通讯、澜起科技。 4.指数化投资发展进入新里程，中证及上证指数跟踪规模首次突破2万亿。其中，境内产品跟踪规模近1.9万亿元，在境内全部指数型基金规模中占比超过68%；境外产品跟踪规模1329亿元。二、慧眼识基截至8月29日，红利主题ETF（交易型开放式指数基金）的年内平均收益超8%，部分产品甚至获得了超20%的收益，吸引中低风险偏好的资金持续涌入，红利主题ETF的最新规模相比二季度增长了超30亿元。整体来看，全市场一共有82只红利策略基金，规模合计833.4亿元，已经突破800亿元大关。本周关注基金：嘉实沪深300红利低波动ETF联接（C类：007606），跟踪指数特点流动性好、连续分红、股息率高等。三、新发基金 2023年8月11日，中证指数有限公司正式发布中证2000指数，与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，以反映沪深市场中超小盘上市公司证券的整体表现，进一步丰富了规模指数的体系层次。不到三周，首批跟踪该指数的中证2000ETF基金正式获批。9月1日，华夏中证2000ETF基金（认购代码562663，交易代码562660）开启发售。谈及投资机会，有机构分析，当前国内目前处于“经济内生动力不强+货币宽松+稳信用”阶段，叠加全球AI技术迭代迅速，市场特征接近小盘风格获超额收益的2013-2016年，微小盘风格或将在当前以及未来一段的时间内相对占优。中证2000指数又有何配置价值？第一，行业分布分散，全面覆盖科创新兴产业；第二，极致微小盘风格，96%成份股市值在100亿以下；第三，高弹性指数，成长空间大；第四，成份股分布分散，集齐多行业高成长标的。复盘下来，高成长、高收益弹性、极致的小盘和分散或许成为中证2000重要的配置价值。四、宏观产业国家能源局表示，将推动构建高质量充电基础设施体系。数据显示，1-7月，全国新能源汽车充电量达441.4亿千瓦时，同比增长99.6%。截至7月底，我国充电设施数量达到692.8万台，增长74.1%。继成都、广州之后，深圳官宣8月31日起执行“认房不认贷”政策。居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在深圳市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。人工智能巨头OpenAI预计将在未来12个月内实现超过10亿美元收入，标志着该公司或已在商业化领域取得重大进展。 MSCI宣布与谷歌云深化合作伙伴关系，加速投资行业生成式人工智能解决方案开发。理想汽车发布1万元限时保险补贴政策。8月30日-9月30日，新定购理想L9、理想L8、理想L7任一车型，通过合作保险机构购买车险，即享保险补贴10000元。

金融界2023-08-31

量化基金业绩透视：2只产品年内收益超10%

面包财经2023-08-28

基金早班车|药明康德获净买入首批4只上证科创100ETF“官宣”发行，首发或吸金200亿

万元，增长17%。 7.年内业绩领先的量化基金持续获得资金青睐，加码限购控制规模。国金基金公告，公司旗下三只量化基金均将单日申购限额设定为1万元。 8.随着个人养老金制度推进，Y份额带来增量仍然有限。业内人士建议，在渠道端，提高税延额度限制，吸引更多潜在资金流入。 9.资产管理规模超万亿美元的黑石已拿到合格境内有限合伙人（QDLP）资格，黑石旗下上海子公司可向中国境内合格投资者募集人民币资金。二、慧眼识基备受市场期待的首批4只上证科创100ETF，正式对外“官宣”发行日期。8月23日，博时基金、银华基金、鹏华基金、国泰基金等4家公司旗下的上证科创100ETF同时公告，4只产品定于8月28日至9月1日期间正式发售，其中，网下现金、网下股票认购期为8月28日至9月1日，网上现金认购期为8月30日至9月1日。从发行规模上看，4只基金均设置50亿元的首发募集上限。三、宏观产业 2023（中国）亚欧商品贸易博览会签约总金额达5210.37亿元，展览规模、参展国际客商人数、贸促活动数量等多项数字创历届商博会之最。《中南关于同意深化“一带一路”合作的意向书》正式签署。截至目前，中国已与非洲53个建交国中的52个国家签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。中国互联网金融协会牵头研制的4项金融国家标准发布，分别为：《互联网金融个人网络消费信贷信息披露》、《金融行业开源软件测评规范》、《互联网金融智能风险防控技术要求》和《互联网金融个人身份识别技术要求》。四、新发基金

金融界2023-08-24

汇通智能量化套利即将震撼上线掀起金融创新浪潮

量化套利是KKT FUND基金会旗下的量化基金公司，总部位于美国。通过研发高科技的量化交易系统，以及独创的人工智能与专业交易员的金融市场经验，构成了一个稳定且持续盈利的交易套利策略，致力于打造全球首家AI智能量化套利平台。汇通量化套利目前在华盛顿、香港和新加坡三地设有运营中心，雇佣100名员工管理超100亿美元资产。汇通在基金产品和服务方面进行了创新性的变革，并实现了去中心化治理。汇通深度结合了Web3.0区块链应用场景+金融配置服务+DAO自治理念，为客户提供高收益、低风险的投资机会，并以公开透明、低门槛、易操作的金融服务吸引生态参与者。作为数字货币时代的参与者，汇通量化套利以AI赋能投资交易，拓展更大的投资机会，发扬人人付出，人人共享，互惠互利，共同成长的DAO自治原则。汇通量化套利是财富机遇的汇聚点，同时帮助每一位用户打破信息壁垒，扩大认知便捷，让每位用户实现财富增值和资产升值。将真正改变投资者的交易之路！来源：金色财经

金色财经2023-08-17

量化基金经理：10年期美债收益率有可能达到6%

量化基金AlphaSimplex Group的首席研究策略师兼投资组合经理Kathryn Kaminski表示，美国国债持续一年来的做空趋势没有改变，长期收益率有望升至几十年来最高水平。她认为，通胀粘性意味着美联储转向宽松政策的速度会较为缓慢，该基金使用的技术指标也证实了这个趋势。 Kaminski周一接受采访时表示。 “你会开始看见越来多人持看空观点”。当被问及10年期国债收益率能升到多高时，Kaminski说：“6%。难道不会吗？上一次达到这个水平是2000年。之所以会涨到那个程度是因为市场需要长期国债提供更高风险溢价”。周二10年期国债收益率达到约4.27%，创去年以来的最高水平，之后有所回落。与此同时，在10年期实际收益率创下多年高点后，30年期通胀保值国债收益率自2011年以来首次突破2%。 AlphaSimplex最初是一只由麻省理工大学教授创立的对冲基金，使用统计模型和量化策略来作为交易指引。

金融界2023-08-16

区块链动态2023年8月5日早参考

加密基金并没有面临这个问题，与此同时，量化基金更容易受到波动性市场的压制。 11. 金色财经报道，负责监督Sam Bankman-Fried刑事审判的联邦法官定于下周五（8月11日）举行听证会，以听取撤销SBF保释的更多论据。联邦检察官希望撤销SBF的保释，这意味着他将从与父母在加州Palo Alto家里的软禁转移到纽约的一所监狱，同时等待定于 10 月 2 日开始的刑事审判。美国纽约南区地方法院法官 Lewis Kaplan也命令SBF出席下周五的听证会。据悉，负责此案的最高检察官、纽约南区美国检察官Damian Williams本周持续发起SBF入狱动议，直至10月份的审判为止。 12. 金色财经报道，Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong)表示，尽管许多其他加密公司考虑离开美国，并面临联邦监管机构采取法律行动的潜在威胁，但Coinbase“目前甚至不可能”离开美国。今年以来，Coinbase面临SEC的诉讼以及10个州监管机构的审查，其中许多监管机构对该交易所的质押服务发出了停止令。Armstrong在4月份伦敦举行的一次金融科技活动上表示，由于缺乏监管明确性，该交易所可能会考虑将其总部从美国迁至一个对加密更加友好的国家，但他后来告诉股东，Coinbase长期100% 致力于美国市场。 13. 金色财经报道，两位知情人士向彭博社透露，Barry Silbert的加密帝国数字货币集团 ( Digital Currency Group) 正面临对其与子公司Genesis Global Capital的财务交易的另一项调查，调查者是纽约州最高执法官员纽约总检察长。知情人士称，近几个月来，纽约总检察长Letitia James的办公室要求提供加密贷款公司Genesis前高管的信息，由于调查尚未公开，这些人士要求匿名。其中一位知情人士称，Genesis前首席风险官Michael Patchen最近受到询问。联邦检察官和SEC也在调查DCG与Genesis的关系。DCG发言人表示，该公司正在应要求协助监管机构和调查机构，发言人表示：“DCG 始终以最高的道德标准合法开展业务”。总检察长办公室发言人拒绝置评，目前尚不清楚调查是否会导致投诉。 14. 金色财经报道，一份监管文件显示，Global X已提交了一份上市现货比特币交易所交易基金 (ETF) 产品的申请，并指定Coinbase作为其监控共享合作伙伴。律师在文件中表示，如果获得批准，该基金将给予投资者“接触比特币的机会，并提供重要的保护，而直接投资比特币的投资者并不总是能获得这些保护”。 Global X的现货比特币申请标志着向美SEC提交的第九份活跃的现货比特币申请，其他几项待决申请，包括代表 Fidelity 和 BlackRock 的备案，也与Coinbase达成了监控共享协议。金色财经曾报道，除了提交现货比特币ETF申请外，GlobalX还递交了比特币期货ETF的备案文件。上个月，该公司申请成立一只追踪CoinDesk比特币趋势指标指数的基金。 15. 金色财经报道，曼哈顿一家州法院的法官周五裁定，现已破产的加密货币贷款公司Celsius Network的创始人和前负责人Alex Mashinsky必须面临纽约总检察长Letitia James的诉讼，指控他犯有民事欺诈罪。法官Margare tChan表示，总检察长充分指控Mashinsky欺诈投资者，将Celsius宣传为银行的安全替代品，并隐瞒其风险，包括数亿美元的投资损失。 16. 8月5日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace监测，被标注为Multichain Suspicious Address4的地址已经向0x3c74开头地址转移1023.8枚WBTC（约2969万美元），该地址将这笔资产兑换为稳定币并转移。 Bitrace认为这笔资产已经转移给若干个承兑服务商，大量资金变现后回流交易所，流出资金与网传FTX贿赂资金产生关联，并推断Multichain资金已经遭到罚没，且案件进入资金处置流程，后续可能会有更多资金进一步流出并变现。来源：金色财经

金色财经2023-08-05

金色早报 | 上半年加密对冲基金关闭近百家加密基金表现逊于比特币

金色财经2023-08-05

中国罕见承诺支持资本市场政府“工具箱”里有哪些工具可用？

猜测，监管机构将取消对当天交易的禁令。量化基金和短线交易员长期以来一直希望改变这一禁令，但当局一直拒绝改变，以保护个人投资者免受过度投机的伤害。上海交易所在2020年表示，它正在考虑这种可能性，但没有提供任何最新信息。降低最低资产要求可能是吸引更多投资者的另一种方式。目前，个人账户中至少要有人民币10万元(约合1.4万美元)才有资格在科技股为主的创业板交易，而通过交易链接交易创业板和港股的初创企业股票则需要人民币50万元。放慢IPO节奏自中国改革上市制度、降低要求、加快程序以来，投资者一直抱怨新股泛滥。2023年前六个月，中国内地上市公司的总规模为350亿美元，约占全球总数的一半，新上市公司有176家，这让投资者非常沮丧，他们表示，大量涌入的公司稀释了资金，拖累指数走低。一些IPO放缓可能已经形成。据媒体报道，在监管机构最近承诺保持均衡之后，参加上市听证会的有意IPO企业数量从6月份的54家降至上月的25家。先正达(Syngenta)即将进行的90亿美元上海IPO如果出现任何延迟，都将是影响上市步伐的一个关键信号。推动资金流动提高外国基金的投资上限将是支持市场的最直接方式之一。目前，A股的外资持股比例限制在30%以内，每个海外投资者最多可持有10%的股份。在国内，当局可以鼓励保险公司以及国家养老金和社会保障基金进行更多的股权投资。中国3850亿美元的共同基金行业被视为市场增长的另一个关键来源，因为家庭希望将财富从陷入困境的房地产市场转移到其他投资领域。一些观察人士建议，从目前的一年周期开始，延长基金经理的业绩评估期限，以便他们能够长期留在市场。 Loyal Capital Ltd董事总经理Shi Peng表示：“如果发生了足够多的规则变化，它们加起来可能足以引发牛市。”

天马行空 1评论2023-08-04

Web3.0引领行业变革 BRK开创数字经济新纪元

金会总部位于伦敦，是一家资金实力强悍的量化基金。以区块链技术赋能传统金融，实现AI量化的全新理财计划。在成立初期，其就因为自身的潜力吸引了华尔街ARK资本参与领投1000万美元融资，完成了首个产品的研发及模型并成功上线。在运营过程中，基金会始终专注于区块链最前沿科技研发、系统集成、软件开发、智能合约开发等领域，逐渐形成自主研发及区块链行业技术的沉淀，不断实现区块链技术与传统金融、数字生态、AI和物联网等行业的有效结合。在足够的实力支撑下，BRK自创建开始，就拥有着极强的生命力。 BRK在基金产品和服务方面进行了创新性的变革，并实现了去中心化治理。BRK深度结合了Web3.0区块链应用场景+金融配置服务+DAO自治理念，为客户提供高收益、低风险的投资机会，并以公开透明、低门槛、易操作的金融服务吸引生态参与者。同时，BRK基金会十分重视人才力量，积极推出全球人才引进计划，致力于吸引各路英才齐聚平台，为系统的完善、改进与优化提供强大智力支持，为用户提供更专业投资服务。引领全新的投资时代，让普通用户都能参与到Web3.0的浪潮中。在这样一个充满活力的数字经济世界，与多样化的投资者团队一道共享成功的喜悦，跟随股神巴菲特的智慧，实现属于您自己的投资传奇。现在就加入我们一起探索BRK区块链的新纪元，共同开创数字经济的未来！来源：金色财经

金色财经2023-08-02

基金经理投资笔记|揭开量化基金的神秘面目

：李健华商基金资产配置部研究员说起量化基金，刚入门的投资者可能略感陌生，但对于经历过多轮市场的老朋友们，量化基金的高光时刻或许仍历历在目。伴随近期整体表现的回升，大家对于量化基金的关注度正在逐步上升。本期我们就量化基金的投资策略有哪些特点，以及如何挑选进行剖析。量化基金的特点首先要提醒大家的是，量化基金和主动基金并非是两个对立面。通常大家所说的量化基金，是指以定量方法为核心策略的基金，而主动基金则是指以主动管理为核心策略的基金，所以主动量化基金和主动基金应当属于包含关系。实际上，对于一个主动基金经理，其投资策略一般都会有定量和定性两部分，无非侧重比例因人而异。量化基金的特点或可从“广度VS深度”的角度切入，理论上，量化基金在追求研究的广度上可能相对高效一些，但在深度方面可能会有所薄弱。打个比方，我们试图从一千名候选人中挑出十名合适人选，在时间紧迫的前提下，标准的定量笔试可能要优于逐一的定性面试，但如果最终只能定一名人选，那对初筛出的十名候选人进一步做定性面试也是必不可少的。所以从这个角度去类比，当市场风格阶段性偏向中小市值风格并且呈现热点较快轮动的特征时，量化基金可能相对容易发挥自身优势。一是中小市值的股票数量非常多，以我们常用的代表中盘的中证500和代表小盘的中证1000为例，这两个指数成分股加起来就有约1500只，若想从中筛选出一篮子合适的标的，定量的数据挖掘和模型搭建自然必不可少。二是如果市场热点轮动较快，也就意味着对当下热点的研究亟需效率和速度，这在定量模型的辅助下也是相对容易实现的。但以上两点只是对于量化基金特点的表观概括，毕竟预测市场风格可能是一件更难的事。如果我们无法对市场风格何时偏向小市值和何时倾向较快热点轮动做出判断，那么在量化基金和非量化基金上分别优选一些基金分散配置也是不错的选择。量化基金的挑选量化基金有两个主要的细分种类，分别是有严格业绩比较基准约束的指数型和定位更加灵活的主动量化型。对于指数型基金，普通投资者一般关注较多的是有一定主动管理属性的增强指数型基金。这类基金可以重点从信息比率、超额收益的稳定性等业绩指标，风格偏离度等持仓特征，再结合基金经理方法论细节来综合考察。值得一提的是，对于不同基金经理，如何对不同子策略赋予权重是一个比较重要的方法论差异，有的基金经理偏好维持较分散的权重，有的则基于市场风格或策略效果对不同策略权重进行轮动。对于主动量化型基金，先要搞清楚基金的投资目标，有的主动量化基金以战胜全市场主动权益基金平均水平为目标，有的则以战胜一个或混合多个宽基指数为目标，比如50%沪深300指数+50%中证500指数。前者由于实际目标是战胜其他主动权益基金，对其分析框架可参考主动权益基金。后者由于实际更像增强指数型基金，所以可更多参考增强指数型基金的分析框架。【了解作者】李健，现任华商基金投资顾问部组合经理，资产配置部研究员。英国伦敦政治经济学院金融数学硕士，曾任泰达宏利基金资产配置部研究员，2020年加入华商基金，拥有4年基金研究经验、8年基金从业经验，累计调研基金经理近400人，撰写基金经理深度投价报告近50篇。

金融界2023-08-01

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