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【日股收评】借华尔街东风！日经225再度站上40000点，疲弱日元助一臂之力

股票收盘持平。衡量日经225指数期权隐含波动率的日经波动率持平，交投在28.67。日股这一优异表现得益于美股的强势。周一，华尔街收盘上涨，标普500指数和道琼斯工业平均指数均创下历史新高。人工智能巨头英伟达的股价创下历史新高，半导体股表现优异。这也提振了日本芯片相关股，其中东京电子和爱德万测试分别上涨4.5%和3.4%。其他个股方面，专注于人工智能的初创公司投资者软银，其子公司Arm Holdings隔夜股价上涨，软银股价飙升5.8%。Lasertec Corp上涨6.6%，是指数中涨幅最大的股票。能源相关股表现最差，ENEOS Holdings下跌4.7%，Inpex下跌3.3%，因油价连续第三个交易日下跌。与此同时，日本股市还受到日元走软的支撑，日元走软通常会提高出口商的海外收益在汇回时的价值。日元兑美元徘徊在周一创下的低点149.98附近，这是自8月初以来的最低水平。 Saxo Singapore的销售交易员Sean Teo表示，除了日元走软预期将有助于日本企业本季度的业绩，一些公司，如迅销发布了创纪录的盈利报告，给市场定下了积极基调。 “我们可能会看到这一趋势在整个财报季持续下去，”他表示，尽管美国企业盈利可能由于仍然高企的利率环境面临挑战。

云涌2024-10-15

人民币有异动！美国大选引发关税押注风险

衡量一个月内美元-离岸人民币波动率的隐含波动率接近2022年12月以来的最高水平。这一数据与两周指标之间的差距为2011年以来最大，表明交易员预计11月5日的美国大选将引发市场剧烈波动。由于各州民调显示特朗普与他的民主党竞争对手卡玛拉·哈里斯之间的竞争势均力敌，人民币交易员正在评估他们的政策可能对中国造成的影响。尽管哈里斯并未暗示对贸易政策有重大变化，但特朗普则支持对所有进口商品征收20%的基础关税，并对中国商品征收高达60%的关税。 “特朗普在民调中的支持率，尤其是在六个关键摇摆州的支持率有所上升——这足以让市场参与者增加关税对冲和贸易表达，”Pepperstone集团研究负责人Chris Weston周一在一份报告中写道，“我们注意到，这主要体现在期权市场中，对美元-人民币、美元-墨西哥比索的一个月波动率需求增加，欧元-美元波动率需求略有减少。” 中国货币市场对特朗普可能当选总统的紧张情绪并非没有先例。在特朗普担任总统期间，他的政策——特别是对中国出口征收的关税——在2019年8月将人民币推至十年来的最低点。这些关税削弱了中国出口的竞争力，导致贸易顺差形式的资本流入减少，从而损害了人民币。 “历史上的民调误差让我们淡化了哈里斯在民调中的领先优势，”abrdn投资公司首席投资官Peter Branner表示，“特朗普的当选将意味着更高的收益率、更高的通胀、更强的美元，以及对股市的模糊影响。投资组合需要考虑并管理这些风险。” 美国大选也在推高其他货币的波动性，周一欧元、墨西哥比索和广泛的美元波动率指标均有所上升。台币的波动率也接近自2022年以来的最高点。现货市场上，人民币尚未显示出恐慌迹象，受益于中国为提振经济而推出的一系列刺激措施。

风起2024-10-15

【比特日报】20万亿元人民币不够！中国突传“刺激经济政策”巨响比特币6.55万多空交战

周末卖家放缓时买盘回升，这在10月份的隐含波动率和倾斜度中可见。” J 解释说，在他看来，“有许多因素推动了价格的看涨走势，其中最受欢迎的似乎是美国前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)的Polymarket胜率不断上升，达到自7月份比特币上次触及70000美元以来的最高水平，以及微策略近期突破新年以来的高点。” 当被问及周一突破66000美元的反弹是否代表着趋势的明确变化时，JJ警告说，9月高点上方的阻力仍然存在，因为Coinbase订单簿在该高点上方堆积了相当多的订单。 “尽管第四季的各项迹象都预示着比特币将突破历史新高，但只要这些卖盘壁垒仍然存在，参与者仍应预计市场将呈现区间波动，流动性将向下流动。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-10-15

美国大选追踪：哈里斯民调优势萎缩 “特朗普交易”重现市场

。彭博汇总的数据显示，欧元的1个月期隐含波动率目前接近大约一年来的最高点，墨西哥比索的该指标目前在大约2020年以来的最高水平。彭博美元即期指数1个月期期权合约的价格目前大致处于2023年初以来的最高水平。哈里斯和特朗普对贸易、政府支出和经济有截然不同的观点，在不同国家开展业务的公司面临着选举出现多种结果的可能性，其中包括共和党或民主党大获全胜。这些情境都可能导致外汇市场出现剧烈波动，就像八年前特朗普首次当选时那样。美联储：特朗普高级经济顾问抨击称美联储在总统大选临近之际降息是错误判断。对冲基金Key Square Group的首席执行官Scott Bessent周五接受彭博新闻采访时指责美联储不应在上个月降息、更不应该大手笔下调利率50个基点。 Bessent强调他不代表特朗普竞选团队发言，他还重申自己的看法，表示可以在鲍威尔任期结束前六个月就委任所谓的“影子主席”。

金融界2024-10-15

美联储降息疑云密布，交易员准备应对“重大波动”

）说：“随着大选进入期权价值的窗口期，隐含波动率将会走高。”该公司更青睐中期美债，因为它认为只要通胀降温，美联储就会追求“重新调整周期”，将利率从5%下调到“介于3.5%和4%之间”。美国财政赤字的增加会给更长期限的美债带来麻烦，这种担忧有助于确立五年期国债的优势地位。 “收益率曲线中期限较短的部分，即五年或更短的部分，目前对我们来说似乎更有吸引力，”Capital Group旗下规模达914亿美元的美国债券基金投资总监Anmol Sinha表示。 Sinha说，他们的仓位将受益于“更明显的增长放缓、经济衰退或负面冲击”。另一种情况是对财政赤字增加和国债供应即将到来的担忧加剧，因为长期债券的风险溢价不大。不过，由于10年期美债收益率接近4.1%，非农后的大跌也将这一基准推向了一些长期投资者的“买入区”。先锋集团（Vanguard）全球利率主管罗杰-哈勒姆（Roger Hallam）在接受采访时说：“我们的核心观点是，由于美联储的政策仍将是限制性的，明年的经济确实会放缓。”对该公司来说，这意味着当10年期美债收益率超过4%时，“我们就有机会开始延长投资组合的期限，以应对明年经济增长下行的压力”。他补充说，这将使公司慢慢“转向超配债券”。大约从9月初开始，随着美债收益率开始上升，先锋集团也从美债战术性空头押注中获益。该公司仍在进行这种短期交易，但规模已较最初的水平缩小。

金融界2024-10-14

财报季来临！关注焦点有哪些？AI放缓、美国大选、欧洲市场动荡......

来，期权市场对单只股票的平均业绩公布后隐含波动率进行了最大的定价。但指数层面的隐含波动率相对较小，这表明本财报季可能是 “选股者的天堂”。在标准普尔500指数的11个行业中，有三个行业——科技、通信服务和医疗保健——预计利润增幅将超过10%。另一方面，能源行业预计将下降20%以上。 BI首席股票策略师Gina Martin Adams表示，由于上季度原油价格暴跌，该行业的利润预期在11个行业类别中降幅最大。利润率下降华尔街的专业人士将密切关注利润率，这是衡量企业从销售额中榨取收益的效率关键指标。 BI汇编的数据显示，净利润率预计将下滑至12.9%左右，低于第二季度的13.1%，但略高于2023年第三季度的12.8%。这一轻微下滑反映了一些公司在将投入成本转嫁给消费者方面面临的挑战，因为在几个难以实现自动化的低生产率行业中，工资压力仍然很大。 BI数据显示，能源和房地产股的利润率将最为疲软。但从长远来看，它们有望在未来几个季度反弹。欧洲市场动荡在欧洲，这个财报季可能成为斯托克600指数的转折点，该指数目前在历史高点附近徘徊。分析师下调了第三季度的利润预期，花旗指数显示，自6月中旬以来，下调评级的股票数量多于上调评级的股票数量。与此同时，区域经济增长乏力，制造业强国德国预计经济将连续第二年萎缩。虽然下调盈利预期降低了公司超越预期的门槛，但对2025年的预测仍然很高，任何有关消费需求减弱的指引都会迫使它们下降，从而影响股价。最近几周，包括瑞典服装零售商Hennes & Mauritz AB和大众汽车公司在内的许多知名企业都发布了盈利预警。中国经济复苏乏力可能会拖累奢侈品制造商如路威酩轩集团（LVMH）的盈利。美国大选距离美国总统大选仅有几周时间，投资者将关注企业高管是否提及经济和贸易政策风险以及其他政治问题。美国银行数据显示，约有110家公司在第二季度的财报电话会议中提到了 “选举”一词，比四年前增加了62%。历史表明，美国总统大选后企业投资活动会加速，这可能会成为企业在未来几个季度释放资本的催化剂，尤其是在利率降低的情况下。但这也可能会推迟一些扩张计划和其他支出。 "如今，许多资本投资都与人工智能有关，大选不可能在很大程度上抑制这种投资。”LPL Financial首席股票策略师Jeff Buchbinder表示。“不过，现在距离大选如此之近，一些资本承诺很可能会因为政治不确定性而推迟。” 原文链接

投资慧眼2024-10-14

美国市场重回年初模式，“高利率”又回来了？

的数据，期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%，而上周略高于0.9%。如何应对变化的前景？ Msika和Barnert表示，投资者需要增加对经济数据好转的敞口，尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外，投资者也开始担忧高利率的影响。随着利率上升、风险层出不穷，波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。于此同时，市场定价使情况更加复杂，某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示，系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。

金融界2024-10-10

地缘政治风险逆转！高盛：以伊冲突决定油价飙升20美元或持稳

溢价指标本周小幅下滑，而上周布伦特原油隐含波动率和看涨期权隐含波动率均大幅上升。高盛仍预计，由于中东地缘冲突的动态仍存在不确定性，如果伊朗供应中断，布伦特油价将有望每桶上涨10至20美元。另一方面，如果在没有重大干扰的情况下，高盛预计本季油价可能会稳定在当前水准附近。高盛表示，看涨期权隐含波动率上周跃升至4月中旬水平，而布伦特隐含波动率今年首次升至模型隐含公允价值上方。该行在上周的一份报告中写道，期权市场的定价显示，油价每桶上涨20美元的可能性为5%，这相当于在没有OPEC增产抵消的情况下，下个月内发生的6个月期内每天200万桶的中断。原文链接

投资慧眼2024-10-09

【原油收评】中国暂缓推出新刺激措施“叠加”地缘溢价消退、油价暴跌

在考虑如何应对伊朗的袭击。布伦特原油隐含波动率指标仍接近一年来的最高水平。看涨期权大量涌现——期货上涨时买家可获利——价格也收于一些关键的长期移动平均线上方。 “短期内，风险在于油价上涨，” Andurand Capital Management创始人Pierre Andurand在接受彭博电视采访时表示。尽管对布伦特原油价格上涨的投机净押注接近历史最低水平，但“伊朗可能存在大量供应风险，”他补充道。

Linlin2024-10-09

中国网球公开赛前，中东局势紧张，布伦特原油价格维持在 81 美元附近

势导致原油市场波动性加剧，布伦特原油的隐含波动率指数接近一年内的最高水平。市场上出现了大量的看涨期权，这类期权在期货价格上涨时为买方带来利润。周一收盘时，布伦特看涨期权的溢价相较于看跌期权达到一年内的最高水平。编辑总结近期原油市场的波动与中东局势的紧张形势密不可分，尤其是伊朗与以色列之间的冲突加剧了投资者对全球原油供应中断的担忧。此外，中国经济政策的动向也成为影响市场情绪的关键因素。投资者需密切关注地缘政治及全球主要经济体的政策变化，以应对油价波动带来的市场风险。名词解释布伦特原油：全球石油价格的基准之一，主要用于定价欧洲、非洲和中东产的原油。隐含波动率：反映市场对未来价格波动的预期，通常用于衡量期权的价格波动性。看涨期权：赋予持有人在未来某个时间以固定价格购买标的资产的权利。 2024年大事件 2024年10月7日：布伦特原油价格上涨3.7%，达到每桶81美元，中东局势升级引发了市场对全球原油供应中断的担忧，推升油价波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-09

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