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【黄金收市】两大利好突袭！美联储“鸽”声与巴以炮火声齐袭黄金狂飙近30美元突破1860
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强，但美市盘中转而下跌。Comex黄金隐含波动率和看涨期权偏差也有所上升，12月期金涨幅为8月以来最大。根据地缘政治的影响，特别是与伊朗有关的影响，可能会对更广泛的金融市场产生更广泛的影响。美联储方面，达拉斯联储主席洛根表示，鉴于近期飙升的美国长期国债收益率，美联储进一步上调基准利率的必要性可能有所降低。洛根在全美商业经济协会(NABE)的演讲上说道，“在其他条件相同的情况下，对于同样的联邦基金利率，较高的期限溢价会导致较高的期限利率。”期限溢价是对投资于期限较长债券中承担利率风险的额外补偿。因此，“期限溢价的上升可以承担一些冷却经济的工作，从而减少美联储进一步收紧货币政策的必要性。”洛根表示，“期限溢价的增加在最近的收益率曲线变动中发挥了明显的作用，尽管其作用的规模和持久性还存在不确定性。” 日内，美联储负责监管金融事务的副主席巴尔在另一场活动中提到了上周五意外“爆表”的9月非农报告。他认为，一些重要因素表明，美国劳动力市场的供给和需求正趋于更好的平衡。巴尔指出，非农报告中的薪资增速出现了一定程度的降温，“目前的情况表明，在推动通胀朝着我们想要的方向发展方面，我们取得了重大进展。”#美联储政策转向# 随后，美联储副主席杰斐逊表示将会留意收益率上升带来的紧缩效应。美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。杰斐逊称，在评估未来利率路径时将考虑到较高的债券收益率。尽管债券收益率飙升，金价在今年大部分时间都处于低波动期，而这通常会给金价带来巨大压力。最近几周，由于人们越来越预期美联储将在更长时间内保持较高利率以抑制通胀，黄金大幅下挫。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“金价正在上涨，因为新的地缘政治风险促使投资者在美国债券市场休市之际争相避险。”“以色列和哈马斯的战争震惊了市场，而且这种战争可能在整个中东地区进一步蔓延的风险也在上升。”Moya认为金价近期技术支撑位在1920美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，中东的紧张局势可能意味着，美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的可能性突然更近了。”“我们得出的结论是，这一事态发展可能预示着金价将处于低位，随着人们的注意力转向降息而不是加息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” “今天上午，资金流入美元和黄金，而上周五哈马斯对以色列的意外袭击在该地区造成了严重破坏，此后紧张局势不断加剧，石油价格上涨了近4%。有传言称伊朗帮助哈马斯组织了这次袭击，美国表示将向该地区派遣军舰。周一，紧张局势的升级给金融市场带来了一股恐慌浪潮，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示。 “很难预测地缘政治冲击对价格走势的影响程度。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的黄金期货市场初步数据显示，上周五未平仓合约连续第三个交易日增加，这一次增加了逾1000份合约。交易量紧随其后，在连续两天下跌后增加了近6.4万份合约。财经网站FXStreet撰文称，上周五金价的显著反弹伴随着未平仓兴趣和成交量的增加，为短期内进一步上涨打开了大门。在此背景下，金价预计将暂时重新瞄准1900美元的关键区域。后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。 2.本周，市场关注的焦点转向美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 下一交易日重点关注（北京时间） 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话
市场焦点2023-10-10
会员
以色列新谢克尔的1个月隐含波动率预计将出现自2003年以来最大的增幅
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以色列新谢克尔的1个月隐含波动率预计将出现自2003年以来最大的增幅。
金融界2023-10-09
需求忧虑已令油价自高位跌去10美元并引发大量期权交易
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至6月份以来的最高水平。 “我们还看到隐含波动率大幅上升，”PIMCO投资组合经理Greg Sharenow表示。最明显的压力迹象体现在期权交易量上。全球基准布伦特原油的交易活动为4月份以来最活跃。而对美国基准WTI原油，成交量周三也达到了3月以来的最高水平，几乎达到30万手。波动率也随之上升。一项衡量WTI隐含波动率的指标创下5月份以来最大涨幅。
金融界2023-10-06
日本真的会出手干预？美元/日元破150吓坏汇市！首席货币外交官发出信号……
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予置评，在确定什么是过度波动时，要考虑隐含波动率、各种因素。片面的、大的举动会被认为是过度的举动。我们反对过度举动的立场没有改变，不会评论昨天的举动是否过度。将采取适当措施反对过度举动，但不排除任何选择，我们只采取了得到美国当局理解的步骤。” 日本央行干预的猜测导致周二日元逆势上涨，尽管存在干预猜测，但日本央行的货币政策立场可能会让日元处于不利地位。日本央行行长植田和男最近重申了摆脱负利率的参数，工资增长加快和消费反弹将提高对日本央行货币政策从超宽松转向的押注。周五，家庭支出必须反映出缓解日元压力的动力变化。在周五公布数据之前，服务业采购经理人指数的向上修正将为日元提供支撑。根据初步数据，au Jibun银行服务业PMI从54.3下降至53.3。服务业占国内生产总值(GDP)的70%，服务业活动疲软可能导致日元处于守势。周三晚些时候，“小非农”美国ADP就业变化和ISM非制造业PMI数据将对美元/日元至关重要。服务业活动的意外回升将支持美联储采取更加鹰派的利率路径，美国服务业对美国经济的贡献率超过75%。在美国职位空缺意外增加后，高于预期的ADP数据可能会推动买家对美元的兴趣。经济学家预测，ADP就业人数将增加16万，而8月份为17.7万。整个服务业的积极势头将支持劳动力市场趋紧和工资增长，工资增长的上升趋势可能会刺激消费和需求驱动的通胀，迫使美联储采取更加鹰派的利率路径。更加鹰派的利率路径将影响可支配收入并抑制消费者在非必需品上的支出。经济学家预测，9月份ISM非制造业PMI将从54.5降至53.6。货币政策分歧仍然坚定地向有利于美元的方向倾斜，美国服务业活动疲软和招聘步伐放缓可能会缓解对美元的需求。然而，放弃长期较高的利率指引可能会给美元带来压力。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号，避免跌破149将支持美元/日元升至150.293阻力位。好于预期的ADP和ISM数据将刺激买家对美元的兴趣，有关日本政府干预外汇市场的猜测可能会继续限制汇市上行空间。然而，服务业活动的意外下滑可能会让空头冲向148.405支撑位。14天RSI为60.54，支持美元/日元在达到超买区域之前升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申了看涨的价格信号。避免跌破50日均线将使多头在150.293阻力位上运行。然而，跌破50日均线将支持美元/日元升至148.405支撑位。14-4小时RSI的42.31表明，美元/日元在进入超卖区域之前跌破148.405支撑位。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-04
比特币无视美元指数飙升盘中上涨2%至26750美元比特币隐含波动率连续20天超过以太币
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易所Deribit的前瞻性30天以太坊隐含波动率指数(ETH DVOL)和比特币隐含波动率指数(BTC DVOL)之间的价差一直为负值，这是自Deribit在2021年初启动DVOL指数以来持续时间最长的一次。换句话说，比特币的隐含波动率（IV）已连续20天超过以太坊。隐含波动率是根据期权价格对特定时期内价格波动的估计。 3月份，利差短暂转为负值，这是近两年来的首次，这一价差反映了比特币期权的隐含波动率相对较高。自那以后，这种价差变成了一种常态，表明交易者目前不太关注宏观经济问题以及对交易替代加密货币的兴趣较低。（来源：Amberdata）自2020年3月新冠引发的崩盘以来，比特币已经发展成为一种宏观资产，不断从美联储政策、美国财政和银行业发展以及传统市场情绪中获取线索。最近，宏观风险不断增加，包括美国国债收益率上升、滞胀风险、美元指数走强、美国政府关门的威胁挥之不去以及中国通缩崩盘的可能性加大，所有这些都削弱了风险资产投资的吸引力，例如比特币。
阿泰尔2023-09-28
美元将喊出107.20超高目标价！荷兰国际集团：美债抛售潮奠定外汇基调美元买盘完好无损
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升之外，市场现在还开始看到美国国债市场隐含波动率上升。这将成为套利交易策略的阻力，并可能促使一些投资最多的头寸平仓。ING称：“我们会担心墨西哥比索，该货币也面临着墨西哥央行在不太有利的情况下解除其美元远期账簿的情况。套利交易中另一种流行的目标货币是匈牙利福林，周二实际上可能会得到当地央行的一些支持。” 但总体而言，美国收益率的持续上升导致环境不太乐观，有利于降低风险。尽管美国收益率上升可能推动美元/日元接近150，但也增加了股市下跌的风险。这就是为什么ING认为像一个月期美元/日元下行风险逆转这样的工具定价，目前可能过于保守。 “我们认为商品货币仍然脆弱，尤其是南非兰特和拉美货币，后者在8月初的国债抛售中受到了沉重打击，”ING继续补充称。该机构展望：“若活动货币面临压力，并且技术分析师将重新呼吁转向107.20区域，则美元指数可能会在此过程中保持买盘。” 欧元：世界贸易下降无济于事数据显示，7月份世界商品贸易量环比再下降0.6%，这对欧元没有帮助。作为一个相对开放的经济体，欧元区和欧元一样，都面临着贸易环境恶化的问题。ING银行业分析师撰文称，欧洲央行正在考虑提高其监管的银行的最低准备金要求。这将进一步收紧形势，并加剧欧元区增长的悲观情绪，Eurostoxx 50指数目前较8月初的高点下跌近8%。欧元/美元跌破支撑位1.0600/0610后依然疲软，如果没有极度低估或现有大量空头头寸的支撑，欧元/美元看起来可能会跌入1.0480/1.0510支撑区域。在其他地方，鉴于这种高利率环境，瑞典克朗的表现出人意料地好。与欧元不同，克朗受到基本面极度低估的支撑。此外，有消息称陷入困境的瑞典房地产开发商SBB通过出售部分房地产投资组合获得了流动性，这缓解了人们对融资危机的担忧。毫无疑问，市场将猜测瑞典央行已开始对冲其外汇储备投资组合，正如上周所承诺的那样。尽管严峻的外部条件很难让欧元/瑞典克朗有机会走低，但上述因素可能意味着挪威克朗/瑞典克朗回落至1.01区域。英镑：昂贵的抛售由于一个月隐含收益率为5.20%，英镑的卖出价格昂贵。因此，ING认为欧元/英镑可能暂时继续在0.86-0.87区间波动，而不是继续走高。英镑/美元则不同，美元的持续走强和风险环境的疲软警告称，在1.2000-1.2075区域之前预计几乎不会有支撑。
会员
小萧2023-09-26
价值超过 8 亿美元的比特币和以太坊期权将于今天到期
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太坊最近的趋势落后于比特币，加上较低的隐含波动率（IV），这使得以太坊看跌期权可能成为更有价值的投资。寻求对冲下行风险的投资者可能会发现关注以太坊期权更有价值。结论当前的市场状况（以今天重要期权到期为代表）表明对比特币和以太坊的看跌情绪。受内部市场指标和外部宏观经济因素的影响，交易者和投资者应谨慎对待市场。那些愿意承担计算风险的人可能会发现以太坊下行潜力的价值，但一如既往，进行自己的研究至关重要。来源：金色财经
金色财经2023-09-22
一场1800亿美元强制性抛售逼近！摩根士丹利：美联储鹰派加剧股市风险标普指数恐暴跌5%
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，政策自然会收紧。需要注意的是，由于隐含波动率相对较低且偏差平坦，期权市场并未对大幅下行走势进行定价。但根据摩根士丹利的说法：“考虑到潜在的供应，如果有更多的波动，这可以说是一个错误的情况。”事实上，导致标准普尔指数下跌5%的级联抛售，将释放近1800亿美元的系统性抛售。 (来源:ZeroHedge) 另外，高盛交易员John Flood也发表报告，展望内容在很大程度上与摩根士丹利的发现相呼应，即CTA社区目前做多330亿美元的标准普尔指数，并在未来5年呈扁平趋势。预计将产生40亿美元的标准普尔供应量，10月将产生100亿美元。最后一个潜在的被迫买家是共同基金，其中许多都面临着10月31日的年终。届时，价值9250亿美元的共同基金将在10月底报告年终业绩。随着日历翻到明年，人们几乎无法容忍展示大量现金。
小萧2023-09-22
以太坊（ETH）链上活动显着增加
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趣的是，ETH 看跌头寸大幅增加，导致隐含波动率逐渐下降。尽管本周交易活动略有减少，但大型投资者继续押注低波动性，尽管不确定性依然存在。事实上，只有时间才能告诉我们以太坊未来的表现。来源：金色财经
金色财经2023-09-15
利率市场押注日本央行明年将更早结束负利率政策
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平。周二，5年期隔夜指数掉期的六个月隐含波动率跃升至4月以来最高水平。
金融界2023-09-13

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