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债市早报；5月宏观数据延续偏弱势头，央行超量降价续作MLF，债市回调明显

期美债收益率下行12bp至4.62%，10年期美债收益率下行11bp至3.72%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至90bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至6bp。　　6月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.21%不变。　　2. 欧债市场：　　6月15日，欧央行如期加息，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.49%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-16

美联储决议刚落地警报又响起交易员加仓这类押注......

个基点，这导致收益率曲线倒挂，两年期和10年期美债收益率倒挂超过90个基点，接近本周期109个基点的极端水平，上一次出现这种水平是在3月份。　　价格走势表明，债券交易员对政策制定者能否避免所谓的硬着陆持怀疑态度，因为他们在继续推动加息，以控制仍高于2％目标两倍的通胀。三菱日联金融集团（MUFG）美国宏观策略主管George Goncalves表示：　　“美联储面临的风险是，在太长时间内过于宽松的政策错误导致另一个政策错误，因为他们忽视了日益加剧的信贷收缩和利率上升带来的持续损失。要让他们放松政策，现在必须有某样东西破裂，或者经济崩溃。” 　　忧心忡忡的还不只是债券交易员。　　在FOMC做出决定后的几个小时内，彭博对终端用户进行的一项调查显示，61％的受访者表示，紧缩的货币政策最终将在明年的某个时候导致经济衰退。太平洋投资管理公司（Pacific Investment Management Co）的投资组合经理Michael Cudzil表示，“美联储显然试图发出一个强硬的信息，即他们还没有完全结束紧缩，他们认为在通胀方面没有取得足够的进展。你看到曲线趋平，利率没有反映出后续还可能出现的全部加息，人们认为，这些加息可能会产生负面影响，美联储的加息更加接近尾声了。” 　　显然，市场仍不相信利率会达到美联储预测的那么高。截至周三晚些时候，未来会议掉期合约定价利率将在7月份达到5.26％，将在9月份达到峰值5.27％，而当前美联储的有效利率为5.08％。城堡证券（Citadel Securities）线性利率全球主管Michael de Pass说，美联储在年底前大举加息的预期，可能是为了抑制债券市场对未来几个月降息的预期。de Pass称：　　“我们都在观望，美联储可能会试图阻止债券市场在美联储停止加息后立即反映出降息的预期。随着经济的发展，美联储的反应功能以及市场应该如何交易将变得更加清晰。” 　　目前，投资者只能依赖即将发布的数据，联储官员们也一样。近几个月来，受美联储紧缩政策基本结束、政策放松即将到来的预期推动，许多债券投资者被收益率曲线将变得更陡峭的交易所吸引。如果未来几个月通胀和就业市场数据证明比预期更具弹性，这些押注将受到挑战。摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry在美联储决议后表示：　　“美联储说需要采取限制措施，并在更长时间内保持更严格的限制。这将更多地影响前端交易，而长期交易则更多地受到趋势增长率的影响。如果美联储说必须采取更严格的限制措施，并在更长时间内保持这种水平，但没有什么能让我们认为中性利率或趋势增长率实际上将更高，那么我们对收益率曲线进一步倒挂并不一定感到惊讶。”

金融界2023-06-16

利率见顶了吗？最新调查：美联储料将继续加息，至少到2024年才会降息

策最终将在明年某个时候导致经济衰退。 10年期美债收益率在今年3月创下2023年收盘高点4.06%后，投资者对收益率是否已经见顶的看法几乎各占一半。近60%的人表示，到今年年底，美元将在当前价值的5%以内。其余受访者对美元升值或贬值幅度是否会超过5%的看法大致不一。由于通胀率仍然是央行2%目标的两倍多，政策制定者显然还不愿意宣布他们重新控制物价的努力取得了胜利。在会后的声明中，官员们表示，他们将确定“可能适当的额外政策收紧程度”。美联储周三公布的季度预测中值显示，到年底，借贷成本将升至5.6%，此前的预测为5.1%。官员们为他们的暂停辩护说，这将让他们“评估更多信息及其对货币政策的影响”。

风起2023-06-15

债市早报：美联储如期暂停加息；资金面转宽，银行间主要利率债收益率继续下行

退的预期强化，长端美债收益率普遍下行，10年期美债收益率小幅下行1bp至3.83％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大9bp至16bp。　　6月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.21％。　　2. 欧债市场：　　6月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.44％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、4bp、4bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-15

中信证券：美联储未来加息将更为谨慎，短期10年期美债利率或宽幅震荡

心通胀环比增速是否会继续高位运行。短期10年期美债利率或宽幅震荡。

金融界2023-06-15

6.14 大饼以太报收十字星日内价格会起飞？

跑。欧美国债收益率两位数飙升。两年与10年期美债收益率均较日低反弹约20个基点，两年期英债收益率涨超26个基点至十五年最高。美元刷新逾三周最低，离岸人民币失守7.17元。油价盘中涨4%，欧洲天然气涨近19%。现货黄金转跌，日内振幅高达30美元。伦铜涨近2%，伦镍涨近6%，均创一个月最高。昨天白天，大饼行情延续前日慢节奏震荡小幅上涨，波动率和幅度让我们完全没有更新上一日策略的心思。晚间美国cpi数据的刺激，让大饼在2个交易日的震荡微涨的基础上加速上涨触碰26500的压力之后，快速回落，最低给到25700行情便再次回归到了震荡微涨的节奏，目前价格再次回到26000之上。如图（日线图）昨日价格上下起伏，最后日线收了一根小阴线锤子十字星，这或许预示着今日的变盘？日线至30500回落以来，一直走震荡下跌，高点不断下移的锯齿形回落。图表看，圈圈内的大阴，这里是美国sec对于cz的起诉引发的数据性的行情加速运行。反复测试了25300的支撑位置，近几个交易日一直在低点之上横盘震荡。昨日收出十字星的变盘信号的预警。观察以太坊和大饼，皆在日线布林带下轨收出十字星的变盘信号。预计今日价格将会迎来反弹！本周我们是看好大阳线的。这个观点近期一直没有改变过，价格波动较慢。熊市特征太过于突出。波动率和波幅都小，观点的实现和印证当然也就需要更多的时间了。行情展望：周内大饼和以太坊都看好大阳线收官，今日周三，本周还有四个交易日。日内大饼价格若保持这种慢节奏波动率的情况下，以25600为低点逢低做多止损500点，日内看涨26900 28000（波动率如果加快就等待以太坊1700的支撑同步做多）有一点是可以明确的就是看涨不变的。无非就是哪里做多的问题。大饼的图表幅度比较小，能看的意义不大，以太坊更清晰一些。以太坊下方支撑在1720 1700整，以太坊波动率稍微活跃点，日内也随大饼看涨。只需要在支撑之上逢低做多即可！上方看1770 1820（看涨是明确的，日内策略只是从哪里做多的问题）大饼和以太在目前的波幅之下，切勿重仓博弈，激进的朋友任何价格随便进多都可以的。下去支撑位置补仓然后带上止损止盈。这种波动率是不适合也不应该去重仓博弈的！行情总会回归和加大波幅波动率的。更好的投机机会会来的。投机者需要有足够多的耐心。等待合适的时候持有合适的量去博弈！盘中有变会给大家实时提示。所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！盘中有变会给大家实时提示。所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！盘中有变会给大家实时提示。所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！ 2023.6.14 来源：金色财经

金色财经2023-06-14

债市早报：央行将7天期逆回购利率下调10BP至1.9%，5月金融数据延续回落

期美债收益率上行12bp至4.67%，10年期美债收益率上行11bp至3.84%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至83bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至7bp。　　6月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持上行3bp至2.20%。　　2. 欧债市场：　　6月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.43%不变；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、4bp、5bp和9bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月13日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-14

中国突然放大招抢占风头！全球市场都盯着CPI报告：小心爆出意外

英国国债的收益率均接近金融危机高点。 10年期美债收益率下跌3个基点，至3.728%。2年期国债收益率和30年期国债收益率均下降至少2个基点，分别为4.569%和3.873%。在其他方面，英镑走强，英国国债下跌，此前数据显示英国4月份劳动力市场意外收紧，将两年期国债收益率推高至2008年以来的最高水平。大宗商品：油价在周一大幅下跌后反弹，而铁矿石则因中国经济刺激措施的前景而上涨。布伦特原油期货上涨0.85%，至每桶72.47美元，较去年同期低40%；美国原油期货上涨0.5%，至每桶67.49美元。金价上涨0.3%，至每盎司1964美元。

会员

厉害啦2023-06-13

债市早报：资金面依旧宽松，银行间主要利率债收益率多数窄幅波动

年期美债收益率下行4bp至4.55％，10年期美债收益率下行2bp至3.73％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至82bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至倒挂2bp。　　6月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持下行3bp至2.17％。　　2. 欧债市场：　　6月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.38％不变；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行4bp、6bp和5bp；英国10年期国债收益率则上行10bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月12日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-13

纳斯达克花105亿美元买家软件公司啥东西这么贵？

金部分是需要纳斯达克举债进行支付的。在10年期美债收益率达到4％的背景下，支撑不起30倍的估值。这看上去像是公司为了掩盖业绩下滑做出的“转型”投资。

金融界2023-06-13

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