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代表作今年以来收益率超10%，华夏基金量化黄金组合的投资之道

专业博士。曾在国外一线对冲基金AQR Capital从事核心量化策略开发、投资组合研究工作。2019年起就职华夏基金，陆续担任数量投资部量化研究员，基金经理助理，2022年7月起任华夏智胜价值成长基金经理，擅长开发适合A股市场的多因子量化策略体系。华夏智胜价值成长是如何用“AI+策略”提升投资收益的？量化投资的思想源远流长，博物学家达尔文认为：“只有服从大自然，才能战胜大自然。”而这正是量化投资的优势所在，即从复杂多变的市场中寻找规律，帮助投资者获取超额收益。那么，华夏智胜价值成长是如何用“AI+策略”提升投资收益的？孙蒙回答道：“这主要体现在两个方面：一是通过引入量化多因子策略提升组合的alpha能力；二是预先引入风险变量，控制回撤风险。” 首先在提升alpha能力上，华夏智胜价值成长通过引入量化多因子策略，从多个维度综合评估个股的alpha收益，丰富alpha来源。简单来说，就是基金经理会基于对金融市场的认知，选择一些可能会带来优秀回报的alpha因子。例如估值低的标的表现可能会好，或者业绩增速快的标的表现可能也会好。然后通过给这两个因子赋权进行综合评分，以此筛选出一些表现可能更好的公司构建投资组合。此外，“AI+策略”还可以做到持股相对分散。传统投资人由于时间和精力的原因，能够做到深入跟踪并持续覆盖的股票往往只有少数几只，但AI量化投资却可以做到不依靠某一只或某几只股票取胜，而是以投资组合的形式依靠概率获取超额收益。比如，在孙蒙管理的华夏智胜价值成长中，其前十大重仓股只占整体仓位的10%~20%。但仍把握住了诸如中国移动、比亚迪、中国人保这样的一些优秀投资机会，最终整体组合仍取得了不俗的超额收益。最后，在风险控制上，“AI+策略”可以通过全市场股票画像来预先排除风险。例如可以在模型建立时就设定好负面清单剔除存在公司治理风险、ST、流动性较差的股票等，降低策略的尾部风险。在构建组合时，“AI+策略”能够通过提高入库因子标准，比如估值因子、财务质量因子、行业数据因子等，构建符合最优投资目标的投资组合。并且用样本因子与国内外市场进行交叉验证，保证策略的可解释性和alpha收益来源的持续稳定。在“AI+策略”的帮助下，今年以来，华夏智胜价值成长取得了10.45%的收益率。近3年超越业绩比较基准51.60%，近2年排名同类第19(19/264)，历史业绩表现出众，震荡市中超额收益明显，跑赢了大部分主动管理型基金。(数据来源：银河证券，截至2023年3月31日) “AI+策略”在量化投资中有什么优势和挑战？对于“AI+策略”到底有什么优势和劣势这个问题，孙蒙在以《AI量化投资实践分享》为主题的演讲中提到，AI+投资策略有三大优势，一是海量数据利用充分；二是反馈迅速，调整及时；三是能增强风险控制。对于普通投资者，其机会的挖掘能力只取决于个人能力。而传统量化分析手段面对海量数据的识别难以实现全面覆盖。而“AI+策略”却可以通过机器学习和深度学习的方式，利用人工智能让机器对历史行情、行业数据、宏观数据、政策信息等更广泛的数据直接处理，得到不亚于人类的认知能力。第二，“AI+策略”的优势在于反馈迅速、调整及时。在传统投资中，投资者往往只能在交易时间结束后整理数据、进行市场分析并制定组合管理策略。而“AI+策略”却可以做到通过实时更新的数据完成对组合持仓和收益策略的及时调整。第三，“AI+策略”能够做到增强风险控制能力。在构建组合时，“AI+策略”可以提前加入行业偏离、风格偏离、市值偏离、个股权重偏离等约束条件，控制组合与投资策略的主动偏离程度，从而避免人为因素的干扰。总的来说，相比传统的量化策略，AI机器学习更能在算法上进行自动进化和策略迭代，捕捉超额收益！尽管“AI+策略”有诸多优势，但是孙蒙同时指出，“AI+策略”也面临着一些问题和挑战：数据的低信噪比、部分数据样本量少、单一化的信息输入模式、市场状态的不确定性。不过这些问题并非机器学习算法所独有，只不过在传统的认知和研究方法下这些问题常常被忽视。这些年来，计算机和人脑孰优孰劣的争论由来已有。不过，归根结底人工智能模型背后只是一个概率统计模型，而这个模型的建立和维护仍然离不开人的经验。但我们也无法否认人工智能是个非常好用的工具，其在覆盖广度、计算速率和策略一致性等诸多方面有着人类望尘莫及的优势。孙然晔表示，对于自己来说，AI的快速发展有助于基金经理节约日常基础性工作时间，把更多精力花费在学习使用新工具、调配资源上，实现转型。展望AI量化投资的发展前景，华夏基金孙蒙认为在“AI+大时代”，量化投资有望成为把握未来中国经济成长的新钥匙。

证券之星2023-05-17

决策分析：债务上限会谈“无结果” 投资市场进入避险状态 65%基金经理预计“衰退将至”

帮助重燃对该行业的乐观情绪。 BMO Capital Markets分析师Ian Lyngen表示：“这一系列数据并没有将6月加息排除在外的因素，尽管我们对其实现持怀疑态度。相反，鉴于经济上的不利因素继续累积但目前仍保持可控，美联储将在保留宽松立场方面尽可能保持谨慎。” 周二午盘，黄金和白银价格稳步走低。来自中国的疲软经济数据引发了对贵金属的消费者和商业需求的担忧加剧。与此同时，当天看跌的外部市场力量对金属市场不利，美元指数走强、原油走软以及美国国债收益率上升。6月黄金今天触及两周低点，最后下跌20.20美元至2,002.40美元。 7月白银今天触及六周低点，最新下跌0.441美元至23.845美元。外汇市场中，美元走强，美元/日元在从135.75反弹至136.65的过程中获得强劲买盘，随后在疲软的股市中回落至136.35。欧元和英镑当天也下跌，英镑也受到疲软的就业报告的压力。商品货币均收低，但加元在汽油价格上涨推中表现出色。这种情况在5月发生了逆转，因此在石油和股市下跌的帮助下，美元/加元最初跌至1.3405的情况完全逆转。最后报1.3478，当日上涨十几个点。澳元因中国数据疲软而在亚洲下跌，但在纽约市场早盘因风险情绪良好而反弹，但随着形势转变和美元攀升，澳元/美元跌至尾盘低点0.6655。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区4月消费者物价指数终值(月率) 欧元区4月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国4月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0512) 18:30澳大利亚4月季调后失业率中国—中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会 02:50英国央行行长贝利在英国商会(BCC)年会上发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0861，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0891，进一步阻力位于1.0923，关键阻力位于1.0942；汇价下行的初步支撑位于1.0841，进一步支撑位于1.0822，更关键支撑位于1.0791。英镑：英镑/美元收低，收报1.2486，跌幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2531，进一步阻力位于1.2579，关键阻力位于1.2612；汇价下行的初步支撑位于1.2449，进一步支撑位于1.2416，更关键支撑位于1.2367。日元：美元/日元收高，收报136.362，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.815，进一步阻力位137.258，关键阻力位于137.833；汇价下行的初步支撑位于135.797，进一步支撑位于135.222，更关键支撑位于134.779。

一禾2023-05-17

【美股收市】经济数据喜忧参半三大股指全线转跌科技股仍是支撑主力

据监管文件，伯克希尔·哈撒韦报告了购买Capital One Financial超过990万股的情况。最新的沃伦·巴菲特持股对象是美国最大的信用卡发行商之一，同时提供消费者和商业银行产品。 Capital One Financial股票当天收盘时虽然略有回落，但仍上涨了2.1%。然而，该股票的IBD综合评级为99分中的32分，属于较低的评级。除了新持股外，伯克希尔·哈撒韦还分别增加了对美国银行和苹果公司的持仓2%。它还增加了对西方石油的持仓8%。

阿泰尔2023-05-17

【美股盘中】恐怖数据“大跌眼镜” 道指狂泻250点纳指逆势上涨

司提高了对美国银行的投资承诺，并购买了Capital One的新股票。Capital One股价上涨超过 2%。百度股价上涨，此前这家中国搜索引擎巨头公布的第一季度收益超出分析师预期，收入增长10%。

阿泰尔2023-05-17

美国FTC据悉拟提起诉讼制药商安进280亿美元收购Horizon的交易或遇阻

5％。安进上涨0.6％。　　BMO Capital Markets的分析师Evan Seigerman表示，来自监管机构的审查并非意料之外，因为其今年早些时候已要求获知更多信息，不过这两家公司的产品领域并没有大面积重叠。他说，这笔交易原本预计在未来几周完成，现在诉讼的出现可能意味着FTC对制药行业整合的看法发生了变化。　　他在给客户的一份报告中写道：“如果这反映出FTC对药品行业并购交易整体反竞争性质的看法，那么我们可能会看到更大规模交易所面临的潜在挑战。他特别提到了辉瑞公司计划对Seagen Inc．进行的430亿美元收购交易，“我们没有任何信息表明诉讼很快出现，但如果FTC对更大的生物技术/制药并购交易进行更严格审查，那么就可能会带来挑战。” 　　安进表示不知悉FTC的任何决定，一旦获知消息将会进行披露。Horizon建议就相关问题询问安进。FTC对此不予置评。

金融界2023-05-17

决策分析：突发大行情！金价跌破1990 美股涨跌不一美债违约对于美国是“灾难性”的！

挂钩的提高债务上限的协议。 Loop Capital的Anthony Chukumba在周二的报告中写道：“我们担心股市没有充分反映民主党和共和党未能就提高债务上限达成协议的风险，这对美国经济来说将是灾难性的。” 由于市场等待美国债务上限谈判的消息，周二金价下跌近30美元。截止发稿，现货黄金现报1989.31美元/盎司，日内跌幅1.32%。美国财政部长耶伦周二强调，如果美国违约将造成严重的经济衰退、数百万人失业以及股市下跌45%。耶伦表示：“根据我的评估，以及所有经济学家的评估，美国违约将引发经济和金融灾难。违约将打破我们金融体系赖以建立的基础。可以想象，我们会看到许多金融市场崩溃。” 耶伦警告称，白宫经济顾问委员会对长期违约的模拟影响并不排除出现与大衰退一样严重的经济衰退。她描述道：“发现它可能导致像大衰退一样严重的经济衰退，超过800万美国人失去了工作。商业和消费者信心受到重大打击，耗尽多年的退休金和其他家庭积蓄。” 耶伦仍将6月1日视为财政部可能耗尽现金的日期。她还警告说，美国已经为不提高债务上限付出了高昂的代价。耶伦周一在给国会的一封信中说：“我们已经看到，财政部6月初到期的证券的借贷成本大幅上升。” 所有人的目光都集中在拜登和麦卡锡周二下午的会谈上，看看在试图提高美国政府31.4万亿美元的债务上限以避免经济灾难性违约方面是否会有任何新进展。与此同时，贵金属市场正在观望，等待新的催化剂。周二，中国经济放缓打压了贵金属的需求预期。此外，美元指数走强和原油走软增加了黄金的下行压力。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“由于华尔街等待债务上限谈判的有意义的更新，金价走低。仍有太多风险摆在桌面上，投资者无法进攻。避险情绪可能会因区域银行业担忧、债务上限戏剧性事件和消费者疲软而得到提振，但这可能需要新的催化剂。”

Dan19772023-05-17

房市好转原因找到了，专家警告：房价飙升，央行将不急于降息

济活动，并直接导致通胀压力。 BMO Capital Markets 高级经济学家罗伯特·卡夫契奇（ Robert Kavcic ）表示：“如果房地产市场真的开始上涨，央行可能不会太兴奋。” “从住房成本的角度来看，今年下半年你将开始看到更多的通胀上行推力。” 加拿大通胀指数CPI中，住房成本所占权重最高，占 30%。而且，房价的上涨趋势往往是非常明显，因此房价上涨可能预期会对通胀产生显著影响。加拿大人口最多的大多伦多地区的房屋平均价格在 4 月份连续第三个月环比上涨，同时销售额也有所上升。加拿大其他主要市场也有所上涨。尽管借贷成本较高，但在抵押贷款借款人接受压力测试后，加拿大的抵押贷款拖欠率目前仍然很低，经过压力测试后，如果将来利率比目前所签的贷款利率高 2 个百分点，他们还可以应付。此外，在贷方延长摊销期限并保持每月供款额不变后，浮动利率的房贷一族也免受更高利率的影响。 “市场能够如此迅速稳定下来的一个原因是因为没有强制抛售，”Kavcic 说。但情况可能会发生变化，加拿大皇家银行RBC最近警告称，未来一年抵押贷款拖欠率可能会上升三分之一以上。另一个担忧是美国银行业危机的压力可能会蔓延至加拿大，这方面的线索可能来自加拿大央行的金融体系审查的报告将于本周四发布。但分析师表示，也有支持房市复苏的有利因素，其中包括房源供应短缺、创纪录的新移民涌入加拿大，以及劳动力市场强劲。 Capital Economics 的加拿大高级经济学家斯蒂芬·布朗（Stephen Brown）说，未来几个月工资增长可能会降温，有助于降低通胀。但是，布朗警告说；“如果房价再次飙升，央行不太可能急于降息。” 作者：丁其

超级生活2023-05-16

逆势反弹！亚洲对冲基金瞄准新东方等中国教育公司，同时重点关注人工智能

vestors和CloudAlpha Capital在内的其他大型投资公司也在美国上市的中国教育公司的积极买家之列。13F文件披露了截至3月31日投资者持有的美国上市股票，让人们对最新的投资趋势有了一些了解。第一季度的另一个共识是美国的大型人工智能(AI)公司。管理着超过30亿美元资产的Trivest Advisors购买了英伟达公司(Nvidia Corp .)约80万股股票，以在这家全球领先的用于创造人工智能的计算机芯片设计公司建立新的头寸。这家总部位于香港的基金还大幅增持了Meta和微软的股票。截至3月底，其在美国上市的前三大公司都押注于人工智能，依次是Meta、微软和英伟达。同样，Greenwoods在本季度还收购了英伟达、微软和谷歌母公司Alphabet。在3月份的一次投资者研讨会上，Greenwoods的投资组合经理Jin Meiqiao表示，ChatGPT是一个革命性的产品，因此该基金已将资金配置到相关的基础设施领域。 “显然，基金经理正在寻找未来的投资主题，就技术优势和应用场景而言，他们对美国人工智能领域有更高的信心，”第一上海证券首席策略师Linus Yip表示。

Sue2023-05-16

美国集体诉讼文件披露：Jump Trading如何操纵UST获利近13亿美元

ehta在Jump的附属公司Jump Capital的网站上发表了一篇题为《稳定币：数万亿美元市场即将崛起》的文章。本文似乎是在美国撰写和发布的，托管在位于美国的服务器上。这篇文章将UST描述为算法稳定币的一个“突出例子”，也是“创建高度可扩展的更加去中心化的稳定币的最佳解决方案”。这篇文章并没有披露在TFL的算法失败后，Jump积极干预以支撑UST的1美元挂钩。 2021年10月20日，Kwon在推特上写道，Wormhole将“UST”带到Solana、以太坊和币安区块链上，并写道“Web3将是一个相互连接的区块链网络，而UST将为网络铺设高速公路。” 2022年1月，TFL宣布成立一个名为Luna Foundation Guard（LFG）的非营利组织，据称该组织将发挥资产储备作用，以捍卫UST的1美元挂钩。包括Jump Crypto在内的六家风投公司对LFG进行了投资。Kwon及其TFL联合创始人Nicholas Platias、Jump Crypto总裁Kariya和其他三人组成了LFG“独立”管理委员会。LFG没有自己的员工。该公告还将2021年5月的美元脱钩事件描述为“重要教训”。在公告中，LFG和TFL宣布，“UST在5月（2021年）经历了LUNA价格的大规模反射性下跌”，“几乎明确地专注于引导算法稳定币的需求侧。”这份由Kariya和Jump在美国境内批准的公告并没有提到，是Jump与TFL和Kwon密谋操纵了UST和aUST市场，将UST的价格推高至表面上的1美元挂钩，而非TFL的算法。 LFG的网站进一步重复着不实论调，即UST的1美元挂钩是由其算法有效维持的，并指出，与其他稳定币不同，“由挂钩法币的定期存款或另一种DeFi资产的超额抵押支持，Terra稳定币的价值是通过套利激励、公开市场操作和动态协议杠杆系统维持的，保持了强大的挂钩稳定性……主要归功于Terra的协议设计。”该网站进一步表示，“LFG和任何其他协助UST储备协议的实体都没有从中获利。”这一声明忽略了一个事实，即Jump通过出售以大幅折扣价购入的LUNA代币，人为推高了UST和aUST的价格，从中获利超过12.8亿美元。LFG最初由TFL提供5000万枚LUNA代币资助，这些代币时值数十亿美元。同样在2022年1月，Kariya发布了一条推文，试图平息围绕UST的“恐慌”，称“在这种情况下，很难想象会有持续的大规模资金涌向UST。”如果出现这种情况，UST可能会被抛售/销毁，并给Luna的价格带来一定下行压力。”Kariya指的是，正是他所谓的算法和基于套利的机会，使UST保持在所谓的1美元挂钩，但他没有提及Jump先前在2021年5月TFL的算法失败后积极干预人为操纵UST和aUST价格的事实。Kariya在美国境内发布的这条推文内容如下： 2022年3月1日，Kwon和Kariya录制了Jump Crypto播客“The Ship Show”的第一集。这一集是在美国录制、主持和播出的。在那一集里，Kwon重申了他的不实陈述，即UST以“纯粹的算法方式”维持了1美元的挂钩，并没有披露操纵UST和aUST价格以维持UST的1美元挂钩表象的密谋计划，相关内容如下：所以，解释UST如何维持挂钩的一个简单方法就是，LUNA吸收了Terra稳定币的波动性。所以在任何时候，你都可以通过销毁价值1美元的LUNA来铸造1 Terra USD，你也可以用1 Terra USD兑换价值1美元的LUNA。在UST的市场需求下降时，存在着套利动机。例如，如果LUNA以90美分开始交易，那么交易员可以通过从公开市场购买UST，将其兑换为LUNA，然后捕获10%的套利利润来赚钱。另一方面，如果UST的交易价格为1.1美元，你可以从市场上购买价值1美元的LUNA，将其兑换为UST，然后通过这种方式捕获10%的套利利润。因此，只要具有一个有一定市场价值的LUNA流动性市场，UST就能够以一种高度可扩展的、纯算法的方式促进铸币赎回。在节目中，Kwon进一步歪曲事实，称UST在2021年5月的“滑点”和“偏离挂钩”是由TFL的算法“自然而然”“自动自愈”的。Kwon不实地、误导性地隐瞒了有关Jump积极干预以支撑UST价格并操纵aUST价格的真相。Kariya参加了播客，但没有纠正Kwon的任何误导性不实言论。在同一集播客中，Kariya明确指出了Jump与TFL长达数年的合作关系，同时误导性地忽略了2021年5月份Jump在支撑UST价格方面发挥的积极作用，相关内容如下： Kwon谈到了如何通过与LUNA市场交互来创建或兑换UST，就像我说过的那样，LUNA流动性对于在UST经济显著收缩或扩张时期以合理的规模实现稳定和强劲的可能性至关重要……Kwon一开始就说到我们的第一次谈话是在2019年，直到现在我才真正意识到这一点。过去的两年多时间里，与你和Terra社区的其他成员一起工作真的非常非常棒。想想我们发展到如今这一步，有点不可思议，所以，我只想说这真的太棒了。 2022年3月，Kariya回应了一条关于UST交易员潜在“套利”机会的推文，称“（目前）UST需求量很大，通常以溢价交易。”Kariya再次误导性地隐瞒了Jump之前干预操纵UST和aUST价格的事实。Kariya在美国境内发布了这条推文，内容如下：上述言论具有重大不实和误导性。正如被告所知或罔顾的，Jump在2021年5月23日至5月27日期间秘密购买了超6200万枚UST代币，人为地将UST的价格推高至约1美元的表面挂钩。这些秘密购买以及被告所做的重大不实和误导性陈述及隐瞒，人为地抬高及维持了UST和aUST的价格，直到它们在2022年5月崩溃。此外，正如被告所知或罔顾的，面对市场波动，UST和aUST面临重大的未披露崩溃风险：UST并没有有效地与1美元挂钩，用于维持UST美元挂钩的TFL算法已经失败，而且将来很可能会继续失败，而被告已然参与了一项密谋计划，以掩盖这些不利事实，并向投资大众隐瞒了他们为促进该计划而采取的操纵行动，以及他们的非法所得。这些不实言论误导了原告和其他集体成员，他们理所当然地相信，UST和aUST的价格是基于合法的市场活动，被告关于UST和aUST的言论是真实的、完整的，并且在UST与美元脱钩后，正如Kwon所说的那样，UST进行了“自动的自我修复”——换句话说，UST的算法使其即使在市场动荡的情况下也能保持有效的1美元挂钩，而且未来不会受到此类冲击的影响。被告通过在整个集体诉讼期在美国境内交易UST和aUST，不断利用被操纵的UST和aUST价格获利。 2022年5月，UST、aUST和Terra区块链崩溃截至2022年5月6日，流通中的UST代币共有近190亿枚，其中约140亿枚UST代币存储在Anchor Protocol中，以兑换约140亿枚aUST。自2022年5月8日开始，UST再次与1美元脱钩，但这一次偏离得更加严重，没有Jump人为的价格支撑，价格并没有回升。UST价格5月9日跌至0.81美元，13日跌至0.16美元，21日跌破0.06美元。同样，aUST的价格也从5月9日的1.21美元跌至5月11日的0.76美元，5月13日跌至0.13美元，5月22日跌至0.08美元。到2022年5月底，UST和aUST基本上已经变得一文不值，向aUST持有者承诺的近20%的利息回报从未兑现，他们的UST静静地呆在Anchor Protocol中。在破产期间，被告Jump的代表与Alameda和Jane Street Group, LLC（Jane Street）的员工讨论了对UST的救助可能。沟通是通过加密聊天软件Telegram进行的。据报道，尽管救助从未发生，但联邦检察官正在调查Jump是否此时还在继续操纵市场。 UST和aUST的崩溃摧毁了LUNA、Anchor Protocol和整个Terra区块链，摧毁了400亿美元的总市值，其中UST和aUST的价值超过180亿美元。UST的购买者和那些将自己的UST存入Anchor Protocol的人失去了一切。其中一些人甚至失去了毕生积蓄。据报道，有些人甚至想过自杀。然而，Jump却保留了其在2021年5月干预操纵UST和aUST价格所获得的12.8亿美元利润。Jump还保留了通过Wormhole转移UST所产生的所有交易费用。来源：金色财经

金色财经2023-05-16

绝对重磅！全球市场迎风暴：中美都有“大”数据，债务谈判今日重启……

上限的讨论进展如何，”Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示，“现在我们对央行政策有了足够的清晰度，而且接近加息周期的峰值，投资者正在寻求在即将到来的财报季之前政治方面的清晰度。” 不过，多数投资者表示，他们预计政界人士将在最后一刻达成协议，避免违约。 TraderX策略师Michael Brown表示，他相信最终会达成协议，但拜登总统领导的民主党可能不得不做出让步，以达成协议，这可能会让美国经济付出高昂代价。 “就债务上限而言，我关心的不是那种‘会不会提高’的哑剧，”他说，“接下来会发生什么，需要发生什么才能让某些事情越过界限，一旦这件事完成，无论是否会有一个更长的协议，我认为这将开始进入投资者的思考。” 与此同时，美国银行的最新调查显示，交易员通过持有现金、美国国债和科技股来对冲最坏的情况。如果最新的债务上限事件像2011年那样发展，在6月1日最后期限到来之前，美国国债可能成为一大受益者。在其他方面，日本东证指数攀升至1990年以来的最高水平。日本企业加大回购力度、关注回报的新举措有助于提振市场人气，日经225指数将在2023年引领亚洲主要股指上涨。 “我们认为，日本股市还有进一步的空间，”M&G Plc股票和多种资产首席投资官Fabiana Fedeli说，“日本企业正在改善资产负债表，并通过回购和派息回馈股东。” 在此之前，中国沪深股市双双下跌，此前官方数据显示4月份工业产出、零售额和固定投资均低于预期。分析人士预计，今年晚些时候会有更多的政策支持。周二公布的数据显示，中国4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%，高于3月份的3.9%，是2022年9月以来的最快增速。但这远低于路透社调查分析师预期的10.9%的增幅。中国零售销售也低于预期，在中国工业、信贷增长和进口指标疲软的背景下，突显出疫情后复苏的不稳定。摩根大通全球市场策略师Kerry Craig表示，由于经济数据走软，市场预计政策回应将试图提振经济，确保企业信心恢复，经济增长更具可持续性。 Craig说：“市场认为美联储已经结束了(加息)，美元将会小幅下跌，这将支撑亚洲市场。” CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“市场仍在吸收今天上午的一些收益报告，但今天的中国数据有点令人失望，这导致奢侈品零售和基本资源出现一些疲软。” 债市方面，基准10年期美债收益率下跌4个基点，至3.47%。一个月期国债收益率再创新高，突破5.8%。汇市方面，美元兑10国集团多数货币均出现回落，远离周一触及的五周高位102.75。本交易日来看，投资者还需关注美国零售销售数据，将于香港时间周二晚20:30公布。权威媒体调查显示，美国4月份零售销售环比料增长0.7%，此前3月为下降1.0%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，现在市场焦点转向美国下一个重要经济数据，即将于周二公布的零售销售报告。美国4月份零售销售可能已经反弹，预计环比增长0.7%。4月核心零售销售数据预计将上升0.5%。假如美国零售销售数据显著不及预期，这将重新引发人们对美国可能陷入衰退的担忧，从而增强市场对美联储今年下半年降息的预期。目前，市场预计美联储6月份维持当前利率水平的可能性为82%，而7月份降息的可能性为33%。大宗商品方面，布伦特原油上涨0.7%，至每桶75.76美元，美国原油上涨0.66%，至每桶71.60美元。

厉害啦2023-05-16

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