自由现金流ETF在9月15日完成调仓，具备高换手、高分红、高盈利、低估值、低波动的风格特征lg...

自由现金流ETF基金（159233）所跟踪的指数中证全指自由现金流（932365.CSI）在9月15日调仓，具体点评如下：

1.【高换手】根据中证指数公司数据，本次中证现金流调出39只成分股，调入39只成分股，双边换手率达61%；调仓的原因主要有两个：一个是通过半年报来看，被调出公司的自由现金流率边际走弱、同时过去一个季度涨幅相较于中证全指现金流指数有明显超额的止盈；被调入的整体都是自由现金流率增长但相对涨幅不及中证全指自由现金流指数的，由此可见，本指数有逆向的风格特征；

2.【行业与重仓股的差异化】从调样前后的行业分布差异来看，本次调样权重调降最大的前三大行业（中信一级）分别为农林牧渔、有色金属、商贸零售；权重调升最大的前三大行业分别为家用电器、电子、建筑材料；前十大持仓股集中度进一步降低，另外重仓股如洛阳钼业、TCL科技和中国铝业都是自由现金流选股策略与其他红利类风格类ETF的“独门股”；

3. 【风格因子】从风格因子的角度来看，中证全指自由现金流指数呈现高分红、高盈利、低估值、低波动的风格特征。

我司自由现金流ETF基金（159233）最新规模2.43亿，是不含金融地产的价值类风格ETF，样本外表现证明此指数具备“高换手”、“行业与重仓股有差异化”和“高分红、高盈利、低估值、低波动的风格特征”。可很好匹配客户止盈成长落袋为安的投资需求。

截至2025年9月29日 15:00，自由现金流ETF基金(159233)上涨0.63%，最新价报1.12元。拉长时间看，截至2025年9月29日，自由现金流ETF基金近1周累计上涨1.45%，涨幅排名可比基金3/13。

流动性方面，自由现金流ETF基金盘中换手5.88%，成交1390.92万元。拉长时间看，截至9月29日，自由现金流ETF基金近1年日均成交2240.38万元。

规模方面，自由现金流ETF基金最新规模达2.43亿元，创近1月新高。

份额方面，自由现金流ETF基金最新份额达2.17亿份，创近1月新高。

从资金净流入方面来看，自由现金流ETF基金近21天获得连续资金净流入，最高单日获得1919.27万元净流入，合计“吸金”1.42亿元，日均净流入达677.00万元。

从收益能力看，截至2025年9月29日，自由现金流ETF基金自成立以来，最高单月回报为7.80%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为12.56%，涨跌月数比为3/0，上涨月份平均收益率为4.07%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为88.73%，历史持有3个月盈利概率为100.00%。

回撤方面，截至2025年9月29日，自由现金流ETF基金成立以来最大回撤3.76%，相对基准回撤0.24%。

费率方面，自由现金流ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2025年9月29日，自由现金流ETF基金近2月跟踪误差为0.060%。

自由现金流ETF基金紧密跟踪中证全指自由现金流指数，中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年8月29日，中证全指自由现金流指数(932365)前十大权重股分别为中国海油(600938)、五粮液(000858)、中远海控(601919)、洛阳钼业(603993)、格力电器(000651)、牧原股份(002714)、中国铝业(601600)、陕西煤业(601225)、正泰电器(601877)、泸州老窖(000568)，前十大权重股合计占比57.03%。

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