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证监会主要领导调整！吴清担任证监会主席，曾撰文对金融监管发声，不能留有缝隙！（附简历）

监管体系，但对场外交易市场（OTC）及对冲基金等方面却疏于监管。此外，吴清曾在接受媒体采访时表示：“老鼠仓行为是监管部门最不能容忍的，发现一起就严厉打击一起，绝不手软。” 简历公开资料显示，吴清，男，1965年4月生，汉族，安徽蒙城人，中共党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。吴清1991年毕业于中国人民大学财政学专业，获硕士学位；2002年毕业于中国人民大学金融学专业，获博士学位。曾任中国证券监督管理委员会机构部副处长、处长、副主任（正处级）、机构监管部副主任（副局级）、主任、证券公司风险处置办公室主任、基金监管部主任。 2010年11月，吴清“空降”上海，出任上海市虹口区委副书记，区政府副区长、代区长，次年1月去代转正任区长，2013.07，任上海市虹口区委书记。 2016年5月，吴清回归自己熟悉的金融领域，担任上海证券交易所理事长、党委书记（副部长级）。他还在2017年9月成功当选世界交易所联合会（WFE）董事会主席，这也是中国内地交易所第一次在国际行业组织中担任主要领导职务。 2018年1月，吴清履新上海市副市长、党组成员。2019年8月，吴清跻身上海市委常委行列；2021年12月，吴清出任上海市常务副市长。2023年7月，吴清任上海市委副书记。上海市政府官网显示，吴清此前负责发展和改革（能源、物价）、应急管理、人口综合管理、税务、统计调查、国防动员、自贸试验区及临港新片区建设、长三角一体化发展、建议提案办理、政务公开、城市数字化转型等工作。协助分管财政、审计工作。

金融界2024-02-07

中美股市突发重磅消息！穆迪“出手”降级美国地区性银行先锋集团、法国巴黎银行关闭中国基金

穆迪将纽约社区银行下调至垃圾级，先锋集团与法国巴黎银行关闭中国基金，中美股市面临新一轮危机。

圈内人2024-02-07

做多情绪被激发！中国股市延续强势彭博：所有人目前都盯着这件大事

的救助措施大多较为零碎，包括对包括量化对冲基金在内的投资者实施更广泛的交易限制，以及引导券商调整追加保证金水平等举措。早些时候的措施包括限制卖空，以及政府购买中国大型银行的股票。尽管最近出现反弹，但沪深300指数今年迄今仍下跌3.1%，为全球表现最差的主要股指之一。景顺(Invesco)驻香港投资总监William Yuen表示：“我认为，最终推动股市的是基本面的改善。不幸的是，对于如此庞大的经济体而言，这需要时间。”

风枫2024-02-07

美国SEC要求交易美债的对冲基金注册为交易商，恐加大基金合规成本

员会投票，决定加强对定期交易美国国债的对冲基金和自营交易公司的监管——将其列为交易商，这个标签意味着此类机构将面临严格监管并承担更高合规成本。新规定也将适用于其他政府债券、股市和证券市场的参与者。虽然周二表决通过的规定内容比最初版本温和，但这项改革可能迫使数十家公司注册为交易商并面临新的规定。

金融界2024-02-07

知名对冲基金CEO：随着房地产市场崩溃，中国正面临“2008年的美国金融危机”

周二（2月6日），海曼资本创始人凯尔·巴斯 (Kyle Bass)表示，中国对房地产的过度依赖已导致其经济陷入2008年时期的金融状况。巴斯表示：“这就像美国金融危机一样。” “中国的银行杠杆率是我们陷入危机时的三倍半。而中国在银行业的发展才几十年。

Linlin2024-02-07

Vanguard将AI纳入130亿美元量化股票基金增加长期AI技术押注

优于同类产品。与硅谷或者一些更前沿的对冲基金相比，Vanguard只是在尝试涉足人工智能领域的一小步。但对于一个以专注于简单指数投资而闻名，并且最近在美国拒绝了比特币现货ETF的公司而言，这是一个强有力的信号，表明这项技术在华尔街和主街上的潜力。这四种策略在保留其因子投资的核心方法的同时，已经融入了从机器学习中获得的交易见解。后者涉及根据历史上显示出预测超额收益的特征选择股票，比如低估值倍数或利润增长加速。这些模型使用相同的输入，但增加了一系列新的经济和市场变量。使用神经网络的架构，也被用于像图像识别和聊天机器人这样的常见人工智能应用，它可以做出更加细致的股票预测。这个想法是，机器在找出一系列变量之间的非线性关系方面更为出色。例如，它可能推断出企业资产负债表的强度在利率达到关键水平之前并不重要，或者在经济增长减缓到一定程度之前并不重要。传统的因子量化人员长期以来一直怀疑自己的押注时间，但他们却通过艰苦的教训学会了市场能够对他们起作用的时间有多长。Vanguard Market Neutral Fund在截至2020年的两年里损失了 20%，当时昂贵的科技股统治了市场，部分原因是利率触底和新冠疫情。对于Vanguard的量化分析师来说，过去的一年表明了更多关注的价值到市场环境。例如，在2023年地区银行业危机期间，人工智能帮助阻止了投资组合一头扎进看似廉价的股票。 Scott Rodemer表示：“我们都可以自己想，‘这些股票现在便宜的原因有很多，宏观环境肯定是其中之一。’ 如果你从机器学习的角度来看其中一些股票，你会发现它们实际上相当昂贵。如果你将这两种观点融合在一起，它就会变得中立。” Vanguard于2018年开始尝试人工智能，从文本处理开始，然后继续研究如何将其用于量化策略。首席执行官Tim Buckley在去年的一次会议上表示，生成式人工智能（以ChatGPT为代表的分支）将彻底改变资产管理。这家总部位于宾夕法尼亚州马尔文的公司并不是唯一一家将人工智能应用于因子策略的公司。 Research Affiliates联合创始人Jason Hsu的Rayliant Global Advisors管理着约190亿美元的资产，该公司从使用少数几个因素发展到使用人工智能解析约200个交易信号。AQR Capital Management机器学习主管Bryan Kelly就如何将该技术融入传统量化交易进行了大量研究。在Vanguard，采用人工智能的关键是理解它所做出的最终决定——这是机器学习领域的一个长期挑战。团队必须建立一个解释其输出的模型，然后高管才会开始使用这项技术。 QEG负责人John Ameriks表示：“你最担心的是曲线拟合和数据挖掘。因此，确保我们不仅在回测中产生了令人满意的结果，而且我们对此有了真正好的直觉理解，是一项首要任务。”

阿泰尔2024-02-07

Open Exchange营运不足一年告关闭　$OX价格波动三箭资本ZhuSu或再惹官非

由已破产加密货币对冲基金三箭资本(Three Arrow Capital，3AC)创办人ZhuSu及KyleDavies共同推出的加密货币债权交易所Open Exchange(OPNX) 日前宣布将停止营运，并限制客户需在本月14日前出金，事件引致该交易所的治理代币$OX价格出现大幅波动。三箭资本创办人ZhuSu及KyleDavies去年4月高调开设破产债权交易所Open Exchange，并于6月发行新治理代币$OX，虽然二人希望打通使用者能够将债权代币化后提前变现的一大版图，惟Open Exchange营运不足一年，日前便向客户发出电邮宣布停业：“我们谨通知您，OPNX.com 将于2024 年2 月正式停止运营并关闭。”该电邮“强烈建议”用户于本月7日前清算所有在平台上的交易仓位，并称本月14日为客户最后出金期限，当日之后将无法再进行任何提款。 $OX币值呈现大幅波动消息传出后，Open Exchange的治理代币$OX价值先是出现断崖式下跌，一天内由0.098美元一直跌至最低0.039美元，但其后数日又迅速回升至0.96美元，现稍见回落在0.083美元水平，币值呈现了大幅波动。知名加密货币对冲基金三箭资本的规模曾高达100亿美元，2022年该基金发生暴雷事件，不但震惊了无数投资人，甚至对整个加币市场构成打击。虽然如此，但去年ZhuSu及KyleDavies宣布东山再起开创Open Exchange时，还是有不少人予以信任。值得留意的是，Open Exchange一直未有公开其总部所在地，不过根据政府记录，该交易所去年5月在香港中央商务区注册了办事处，并有一名为Rum的人出任董事。此外，去年9月Zhu Su也曾因未遵从法院命令配合三箭资本的清算调查而在新加樟宜机场被捕，直至早前因行为良好前提出获释，他放言在监狱生活很好睡及生活规律、“总体来说是一次很愉快的体验”。是次Open Exchange突然倒闭，他会否再惹官非及重过“愉快生活”还是未知之数。 Sponge V2具增长潜力加密货币的巨幅波动往往引人关注，如2023年曾创下100倍增长的模因币Sponge，其惊人成绩使不少投资人慨叹错失机会，而现在Sponge V2推出，并在其生态系统中引入了Play-to-Earn (P2E) 实用程序，功能更齐全且具增长潜力。立即进入SpongeV2 Sponge V2 并非典型的预售，要获取这个新代币，可通过Sponge.vip 网站质押Sponge V1，或透过同一网站的购买小部件购买并质押Sponge V1，所质押的V1 代币越多，质押时间越长，可获得的V2 代币就越多，一旦Sponge V1 的剩余供应耗尽，Sponge V2 将变得可认领。所有发送到 V2 质押池的 V1 代币将保留等量的 V2 代币，并根据可变年百分比收益率（APY）赚取 V2 代币。立即进入SpongeV2

Business2Community2024-02-06

坚持3年后举白旗投降？日媒：私募股权和风险资本投资者正退出中国股市……

私募魔女”李蓓最终还是减仓了，这位宏观对冲基金经理最新对持有人披露，半夏投资在2024年开年后意识到自己判断的错误，1月中旬大幅减仓权益类资产止损。李蓓最新表示：“过去几个月的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，后续做好打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。”

圈内人2024-02-06

中国顶级对冲基金经理李蓓“认错”减仓！开年两周后意识到错误 “必须断臂求生”

二(2月6日)报道称，中国一家大型宏观对冲基金表示，随着中国股市跌势加剧，该基金上个月削减股票头寸，承认押注经济快速复苏的错误。 (截图来源：彭博) 被称为“私募魔女”的李蓓最终选择减仓。这位宏观对冲基金经理向持有人披露，其管理的半夏投资(Shanghai Banxia Investment Management Center)在2024年开年后意识到自己判断的错误，于1月中旬大幅减仓权益类资产以止损。此前，李蓓曾表示，已加仓股市，并预言未来会是五年一遇、二十年一遇的机会。李蓓在1月份致投资者的信中表示：“我们在开年两周后意识到自己判断的错误，意识到政策的变化和市场的风险必须断臂求生。同时由于内部风控纪律的约束，也需要减少风险预算。所以月中我们大幅减仓权益类资产止损，保留了防守类的高股息和300指数类，所幸躲过了最新一周更为惨烈的下跌。” 李蓓进一步反思：“过去几个月我的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，后续做好打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。” 李蓓对近期市场的下跌，有如下分析：其一，最早是少部分雪球敲入后，媒体对雪球大肆渲染，夸大了雪球敲入对市场的影响，使得人们内心恐惧，雪球密集区成为无人敢主动买入的雷区。其二，雪球敲入的过程伴随500，1000指数股指期货基差的扩大，引发了部分量化中性和DMA(杠杆量化中性)的获利平仓，同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓。其三，由于小微盘之前处于高度拥挤的状态，于是引发了小微盘的破位下跌，这种破位下跌引发了更多的趋势投机者争相卖出，引发了量化基金的净值下跌，引发机构对量化的赎回，从而进一步加速小微盘的下跌。中国股市上周五跌至5年低点，促使监管机构收紧对国内机构投资者以及一些境外机构投资者的交易限制，以进一步遏制股市的长期暴跌。周二，在中国主权财富基金旗下一家实体表示将继续增持ETF后，中国股市出现反弹。中央汇金公司周二午公告称，公司充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。管理着超过100亿元人民币(约合14亿美元)资产的李蓓在上个月公开接受错误押注的指责，此前旗下产品最大回撤25%。 1月23日，李蓓在半夏投资官微布最新观点，称准备打好持久战。李蓓当时发文称，半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500，去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。李蓓写道：“的确是我历史上的最大回撤。对此，我也有心理准备。” 公开资料显示，上海半夏投资管理中心（有限合伙）成立于2015年8月，并在2017年11月在基金业协会登记成私募证券投资基金管理人，公司的主要股东、实际控制人是李蓓。据公司官网介绍，李蓓本科毕业于北京大学元培学院，研究生毕业于北京大学光华管理学院，拥有10年基金管理行业工作经验。曾于交银施罗德基金管理有限公司担任专户投资经理，上海泓湖投资管理有限公司担任投资总监及基金经理。 2017年12月，半夏投资发行并备案首批宏观对冲策略的私募基金产品，2022年年中管理规模一举突破百亿人民币大关，李蓓也成为业界首家百亿私募女掌门。

天马行空 1评论2024-02-06

两大“拐点”信号闪现了！华尔街巨鲸蠢蠢欲动比特币、以太币与瑞波币最新技术前景分析

批上市后，可能会让加密货币更容易被纳入对冲基金的投资组合当中，但普通对冲基金投资者仍不会愿意投资加密货币，因为对对冲基金产业而言，除了比特币以外，其他的加密货币普遍可能过于投机。据悉，Scaramucci在前总统特朗普执政时期，曾担任白宫通讯联络主任，但他近期表态支持民主党籍的美国现任总统拜登连任。他指出，尽管特朗普政府在短期内对加密货币监管会更好，但从长远来看，特朗普将给法律体系创造混乱和不可预测性。#美国大选# (来源:Bloomberg) 他解释说，他宁愿与民主党籍的麻萨诸塞州参议员沃伦(Elizabeth Warren)和美国证监会(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)等人展开监管斗争，而非与特朗普政府展开宏观斗争。此前，Scaramucci曾发推指出，现在至少有7000万美国人持有加密货币，如果拜登连任失败，可能要归咎于反加密货币的沃伦和根斯勒。在很多层面上，盲目反对加密货币都是史无前例的错误。伍德表示，随着比特币现货ETF的出现，比特币对黄金的替代正在进行中。他警告市场，美国银行业正酝酿新一轮股灾，届时比特币将证明其避险价值。她进一步指出，目前流通的1950万枚比特币中，有1500万枚已在155天内没有移动，因此仍掌握在“强人手中”，这可能表明大多数比特币持有者正在采取更长远的前景。这意味着，比特币巨鲸长持不变的精神仍未改变。周一，彭博资讯分析师James Seyffart分享比特币现货ETF市场的交易量。灰度比特币信托GBTC的交易量最高，紧随其后的是 iShares比特币现货ETF(IBIT)。然而，交易量远低于最近几个交易日。 (来源:Twitter) iShares Bitcoin Trust 的交易量从上周四的3.034亿美元，下降至周五的1.107亿美元。值得注意的是，Fidelity Wise Origin比特币基金的交易量从1.711亿美元，下降至7310万美元。上周五总交易量不包括GBTC，从6.374亿美元降至2.602亿美元。随着交易量下降，GBTC流出量达到2023年1月11日以来的最低水平。BitMEX Research发布称，GBTC流出量从1.446亿美元，降至周一的1.08亿美元。宏观经济与美国数据面上，美联储主席鲍威尔暗示3月不会降息的鹰派讲话，以及高于预期的ISM服务业PMI调查，正打压比特币多头。根据CME的Fed Watch工具数据，周一美联储3月份降息的可能性从20.0%降至16.5%。值得注意的是，投资者对美联储五月降息仍存在分歧。周一，美联储5月降息25个基点的可能性从59.9%降至52.6%。市场还将美联储降息50个基点的押注，从13.3%降至8.9%。比特币技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，比特币徘徊在50日和200日均线之上，确认了看涨的价格信号。比特币突破42968美元阻力位，将支持其向44690美元阻力位移动。然而，跌破50日均线将使39861美元的支撑位发挥作用。 14日RSI读数为51.64，表明比特币在进入超买区域之前将升至44690美元的阻力位。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob提到，以太币位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。以太币突破2350美元关口，将支持其向2457美元阻力位移动。然而，如果以太币跌破50日均线和2300美元的支撑位，则2143美元的支撑位将发挥作用。2300美元阻力位的买盘压力可能会加剧，50日均线与2300美元阻力位汇合。 14周期每日RSI为48.79，表明以太币在进入超卖区域之前会跌至2143美元的支撑位。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob指出，日线图上看，瑞波币仍低于50日和200日均线，确认了看跌价格信号。返回0.52美元关口，将支持向0.5470美元阻力位移动。瑞波币突破0.5470美元阻力位，将使多头在50日和200日均线附近运行。然而，跌破0.5042美元的支撑位将使0.4700美元的支撑位发挥作用。 14天RSI读数为37.24，表明瑞波币在进入超卖区域之前跌破0.49美元关口。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-02-06

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