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彭博：量化投资者准备在股市掀起一波“现金浪潮”
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展望# 但如今市场已经平静下来，芝加哥期权交易所波动率指数在 15 左右徘徊，且经济数据表明美联储可能接近实现软着陆，系统性资金预计将再次买入股票。巴克莱银行策略师本周在给客户的报告中写道：“如果市场稳定并且数据变得更加温和，基金可能会更有意义地增加购买压力。” 以波动率控制基金为例，其定位与实际波动率相反。巴克莱表示，上周 VIX 飙升引发了波动率控制基金的大规模抛售，其股票配置从 110% 降至约 50%。现在，随着 VIX 回到抛售前的水平，波动率控制基金预计将恢复这些头寸。（资料来源：巴克莱衍生品研究）这些基金通常会迅速卖出仓位，但再次建仓时则需要时间。然而，最近波动性的飙升来得快去得也快，因此配置的增加可能会更快。欧洲衍生品和全球 QIS 主管安舒尔古普塔(Anshul Gupta) 在接受采访时表示： “我们认为，这一次正常化进程可以更快，只需几周而不是几个月。” 巴克莱表示，商品交易顾问 (CTA) 也可能增加购买压力，因为出于对经济增长的担忧，他们几乎完全平仓了股票多头。对于 CTA 来说，最重要的因素是市场的方向和发出的众多信号，跟踪指数移动平均线并在达到某些阈值时调整头寸。价格趋势越看涨，他们的头寸就越大，卖出触发点可能就越紧。 “他们只想看到资产上涨，”古普塔说。“如果市场继续反弹，他们可以更快地恢复多头仓位。” （图源：彭博社）最后，还有风险平价基金，这类基金通常需要波动性和与特定资产类别的相关性尽可能低。由于上周波动性上升且股市下跌，这些基金大幅削减了股票配置，而债券配置可能保持稳定。随着市场稳定，预计他们会开始购买股票。标准普尔 500 指数自 8 月 5 日以来上涨 6.8%，连续六个交易日上涨，抹去了自 8 月 1 日开始的跌幅。随着市场猜测美联储将在 9 月份会议上开始降息，且美国企业盈利增长不仅限于大型科技公司，标准普尔 500 指数也随之上涨。当然，指数上涨和系统性基金流入的缓慢步伐可能意味着买盘需要一段时间才能体现在市场平均水平上。野村证券国际公司 (Nomura Securities International) 表示，未来一个月，标准普尔 500 指数每天波动 0.5%，将带来每月约 590 亿美元的基金买盘。但从长期来看，这些数字开始累积起来。例如，标准普尔 500 指数三个月内每天波动 0.5%，将带来近 1910 亿美元的资金流入。野村跨资产策略师查理 ·麦克埃利戈特 (Charlie McElligott)表示：“长期购买流量巨大。”
Linlin2024-08-17
美股市场最大抛售潮结束，量化基金准备回归：波动率基金与风险平价基金的新布局
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规模的股票。随着市场回归平静，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）徘徊在15左右，经济数据也显示美联储可能接近实现“软着陆”，这些基金预计将重新进入股市。量化基金的回归巴克莱银行的策略师在给客户的报告中写道，如果市场稳定下来且经济数据更加有利，基金可能会加大购买压力。量化基金通常根据市场信号和波动性进行买卖，而不是依赖公司基本面。波动率控制基金的动向波动率控制基金通常与实际波动率相对立。当VIX上周飙升时，这些基金进行了大规模抛售，其股票配置比例从110%降至约50%。现在，随着VIX回到抛售前的水平，这些基金预计将恢复其原有的持仓。虽然这些基金通常迅速出售持仓，但恢复持仓则相对缓慢。然而，最近的波动率激增迅速消退，这使得这些基金的配置增加速度可能更快。商品交易顾问的策略商品交易顾问（CTAs）几乎完全出清了股票多头头寸，主要由于对经济增长的担忧。CTAs主要关注市场的方向及其发出的多种信号，例如跟踪指数移动平均线，并在达到某些阈值时调整其持仓。随着市场反弹，这些基金可能更快地恢复其多头头寸。风险平价基金的布局风险平价基金通常需要波动率和特定资产类别的相关性尽可能低。上周随着波动率上升和股票下跌，这些基金大幅削减了股票配置，而债券配置则可能保持稳定。随着市场的稳定，这些基金预计将开始买入股票。未来展望自8月5日以来，标普500指数已上涨6.8%，连续六个交易日上扬，抹去了8月1日开始的跌幅。尽管指数逐步上涨且系统性基金的资金流动较为缓慢，但长期来看，资金流入将积少成多。例如，标普500指数在三个月内每日上涨0.5%将带来约1910亿美元的资金流入。野村证券跨资产策略师查理·麦克利戈特（Charlie McElligott）表示，“长期资金流入的规模非常巨大。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17
下跌期间可以分批购买的4种山寨币,牛市必定暴涨!
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olana ETF的申请。7月，芝加哥期权交易所（CBOE）也提出了Solana ETF的19b-4s表格。这些动态表明，美国的SOL ETF获批可能只是时间问题。全球首个基于Solana的现货ETF已在巴西获批，该产品将追踪CME CF Solana美元参考利率，为Solana提供了以美元计价的可靠价值指标。所有基数来看，大行情，sol再次暴拉一波是必须的！ BOME BOME 上线OK之后爆涨一轮，之后急跌，再次上涨。可以有人会觉得这行情和神经病一样。其实在这里首先为了杀一轮合约，上OKX这个消息只能够刺激。一下而已，真正的上涨还需要大行情变好，量能增加。可以先分批建仓，不要一次性全进。 PEPE 自从以太坊的ETF通过后，加上最近V神在谈女朋友，导致ETH频繁被V神卖出换钱，甚至机构净流入都没有办法重启ETH，导致ETF生态的代币全都半死不活，pepe近期也进入了横盘阶段。最近的市场低迷导致pepe进一步下跌后，Pepe 从 0.00000773 美元的支撑位反弹，下降三角位置反弹已经出现，接下来只需要反弹至 0.00000805 美元，同时站稳即可继续涨至下一个阻力位 0.00000895 美元，布林线由两条标准差线之间的移动平均线组成，显示 PEPE 已超卖。这为反弹至 0.00000949 美元甚至更高的 0.00001000 美元奠定了基础。相对强弱指数 (RSI) 为 40.28，表明上涨势头可能正在增强。pepe的潜力不容小觑，暂时市场并未有所突破，等待以太坊的恢复，pepe势必重新回到0.00001美元的基本位置。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
DOGE 鲸鱼地址激增, 价格即将逆转
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提高，可能反映出看涨押注的增加。同样，期权交易量激增 60% 也引起了人们对衍生品活动增加的关注，这通常先于价格出现显著波动与此同时，期权未平仓合约激增 47%，凸显了波动性预期不断增长，并显示出价格大幅波动的明显潜力。交易者将继续谨慎对待狗狗币价格，并考虑其他技术见解，以避免陷入错误的趋势。这对狗狗币的未来意味着什么？根据 IntoTheBlock 的历史资金流入/流出指标，截至撰写本文时，有 463 万个地址（72.4%）处于资金流入状态，而 1.68 亿个地址（26.85%）处于资金流出状态。此外，有超过 86,000 个地址（1.35%）处于盈亏平衡状态。自今年 2 月以来，持有 DOGE 的地址中超过 50% 都是盈利的。有趣的是，狗狗币在 2 月底出现了大幅上涨。出现这种现象的部分原因是，大多数地址可能在 2024 年 2 月之前就已经积累了资金。 2022 年 5 月至 2024 年 2 月期间，该加密货币经历了一段漫长的低价区间阶段，在此期间，大多数持有者可能已经积累了资金。链上数据还显示，地址数量，尤其是持有一年多的巨鲸地址数量一直在迅速增长。截至 2022 年 5 月，狗狗币的总地址数约为 385 万个。截至发稿时，地址总数为 640 万个。同期，HODLers 的地址数从 226 万个增加到 468 万个。根据上述数据，可以推断，狗狗币仍然拥有令人印象深刻的追随者，并且这一数量还在不断增长。如果市场再次出现牛市，它仍可能实现强劲增长。狗狗币即将逆转只要 0.1 美元的支撑位得到保护，狗狗币价格技术前景将保持稳定看涨。如果狗狗币突破 0.11 美元的阻力位（与下降楔形模式的上趋势线相吻合），交易员将愿意押注价格上涨幅度更大。随着狗狗币价格创下更低的高点和更高的低点，并向某一点汇聚，出现了下降楔形。请注意，突破上趋势线预示着潜在的 74% 看涨反转，接近 0.2 美元。第一个摆动高点和第一个摆动低点之间的距离决定了突破目标，该目标向上投射在趋势线上方。交易者将在突破时买入，止损位略低于趋势线突破点。根据DOGE 价格预测，0.1 美元的支撑位是立即反弹并继续上涨至 0.2 美元的生命线。然而，如果跌破该支撑位，之前看涨的投资者将转为空头仓位，从而加剧卖方压力并加速另一次跌至 0.08 美元和 0.056 美元的水平。简而言之根据地址统计数据显示，积累和 HODL 一直以较低的价格进行，尽管价格有所调整，但总地址余额仍达到 656 万。并且在突破 74% 的下跌楔形之前，狗狗币价格准备捍卫 0.1 美元的支撑位。考虑到未来 20 天、50 天和 200 天 EMA 阻力，交易员持谨慎乐观态度。综上所述，总地址余额的增加说明了随着巨鲸与其他投资者的迅速增长其投资兴趣增加，并且技术支持短期内DOGE的看涨前景，长期来看虽然目前市场动荡不安但 DOGE 价格依然稳定在0.1 美元的支撑位上如果后续市场稳定其突破0..11美元，预计后续价格将大幅上涨。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
声援Polymarket 挑战CFTC 加密巨头们瞄准千亿美元在线博彩市场
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tor Exchange）提供合法二元期权交易。此外，美国规定经纪商只能选择美国本土的支付服务提供商合作，以监管资金去向。 CFTC已经多次处罚提供场外二元期权的预测平台。 2012年，也是美国大选年，成立于1999年的爱尔兰经济时政博彩网站InTrade 是大选事件中被引用的最高的博彩网站。《纽约时报》曾一年内引用Intrade的数据高达68次。通过美国大选获得“泼天富贵”的InTrade也很快迎来了“灭顶之灾”。2012年底，InTrade被 CFTC 作为非法市场起诉，被迫关停了美国地区的业务。丢失美国市场一年后，InTrade宣布因出现70万美元的资金短缺而破产清算。成立于2013年的加密预测市场平台 PredictIt，在2014年获得了CFTC特殊豁免。但条件是，这是一项与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作的非营利性研究，在任何单一合约中的投资金额最多为 850 美元。投资金额的限制也导致其交易量受限。 2022年8月，CFTC撤销了特殊豁免，要求PredictIt 停止运营。最后PredictIt选择起诉CFTC。成立于2018年，曾获得红杉资本领投的预测平台Kalshi，去年9月也被CFTC禁止上架与美国大选有关的预测合约。今年年初，Kalshi 及其CEO Tarek Mansour则向CFTC提出控诉，称CFTC违反了《行政程序法》，该合约并不在CFTC的监管范畴内。 Kalshi认为，此类合约是对冲风险的经典方式，Kalshi要求法院撤销CFTC的裁决，该裁决认定Kalshi“违背公共利益”从事非法博彩活动。对于二元期权类产品，邵诗巍律师表示，不仅仅是美国，全球大部分国家或地区对于二元期权类产品虽然没有做明确定义，但监管态度上均表现得非常严格与审慎。比如中国将二元期权定未非合法的金融产品，最高人民法院公布的第146号指导性案例“陈庆豪等涉嫌开设赌场案”，明确将经营二元期权网站定性为开设赌场。英国政府将二元期权归类为金融工具，在英国经营二元期权产品需要得到FCA的授权。挑战 CFTC 的监管权今年初，预测平台Kalshi 在起诉CFTC后，得到了看好预测市场的风投机构Paradigm的支援。 Paradigm认为，预测市场合约能够帮助企业，包括加密初创公司对冲风险，并对大众产生积极的外溢效应。 Paradigm还表示，预测平台将可能成为加密领域重要的杀手级应用。据1kx 分析师mikey统计，目前加密预测市场总交易额约20亿美元。不过，其背后还有更大的市场，根据Mordorintelligence的数据，在线博彩市场规模预计将从2023 年的606.3 亿美元增长到2028 年的1037.4 亿美元。在巨大的市场机遇面前，试图涉足这一领域的加密巨头们，公开挑战CFTC。公开反对者还包括Gemini、Crypto.com、Robinhood、Coinbase等加密机构和Dragonfly等投资机构。理由主要有两点：一是政治事件的预测合约对选举产生的影响是积极的，CFTC不应该选择扼杀来损害美国公民获取这些强大市场的权利；二是美CFTC没有权力监管。加密风投Dragonfly的两位法律顾问Jessica Furr 和 Bryan Edelman 在给 CFTC 的一封信中写道：“政治事件合约不应等同于超级碗等赌博游戏。相反，选举具有重大的经济影响。这些合约旨在发挥关键的风险对冲功能，符合《商品交易法》（CEA）的要求，并向公众提供有价值的预测数据。” Dragonfly参与了Polymarket 今年5月4500万美元的B轮融资。 Gemini创始人Winklevoss认为，与民意调查、专家或专家意见不同，预测市场要求参与者言出必行——利益攸关，“去中心化预测市场是具有真正公共效用的重大创新。” Coinbase首席法律顾问 Paul Grewal 则表示：“该提案未能认识到预测市场的公共利益。” 对于预测平台的相关利益者而言，在过往预测市场多次遭到CFTC严厉打击后，此次还有底气公开反对美CFTC，很重要的一点，或许是来自6月底一项有40年历史的Chevron 法则（雪弗龙尊重法则）被美国最高法院推翻。 Chevron 法则曾允许联邦机构根据对有时模糊不清的法律的自身解释来执行规定。随着它被推翻，CFTC 等机构的权威性将被削弱。 Dragonfly法务也提到，美国最高法院推翻了Chevron 法则后，CFTC 必须确保其有权力监管这些合约。而Coinbase 此次便称 CFTC 提出的博彩定义过于模糊。Crypto.com 高级副总裁 Steve Humenik 表示，CFTC“既不是赌博监管机构，也不是选举监管机构，没有资格监管这个市场”。 Chevron 法则的推翻对CFTC 监管权限带来了不小的挑战。 Polymarket 的远虑和近忧据 Similarweb 的数据，在与 CFTC 达成和解之前，美国的流量份额在 34% 到 54% 之间。 2022年与CFTC和解后，Polymarket虽然已宣布退出了美国。但目前Polymarket 网站的 25% 访问者仍来自美国。《福布斯》在近期一篇起底Polymarket 的文章中称，Polymarket 创始人Coplan 对其平台地理封锁措施未予置评。今年因美国选举事件、奥运赛事等交易量激增，Polymarket累计交易量已突破10亿美元。其中，7月1日至30日交易量就突破3亿美元。 Polymarket上的交易量绝大多数来自于美国大选相关，2024年美国总统大选获胜者的预测奖金池甚至达到了 6亿美元。和2012年选举年爆火的时政经济博彩网站InTrade类似，Polymarket 也因大选预测成为了彭博等多家专业媒体的引用来源。美CFTC此次拟推动对于大选预测等合约的禁止规则，很难说不是冲着Polymarket而来。除了美国外， Polymarket提供的本质上是二元期权产品，这类产品在全球大部分地区都受到了严格监管。除了监管问题外，Polymarket还面临着热度是否可持续，以及竞争对手带来的压力。 Polymarket 目前只有美国大选等加密行业较关心的短期话题领域上，才具有一定流量。虽然Polymarket 的非选举市场交易量在持续增长，但仍关注度较低。随着2024年美国大选年底的落幕，Polymarket 上的交易量后续又如何维系。 Polymarket 支持者General Catalyst 的 Bhargava 并不担心，他认为除了大选外，总有重大事件发生，在一个日益动荡的世界中，可能更是如此。 Polymarket 近期也在通过拓展渠道、提高预测准确率，来提高平台内容生成能力和覆盖番位。 7月30日，Polymarket的预测市场嵌入了知名内容订阅付费平台Substack。8月13日，Polymarket 又宣布与AI驱动的搜索引擎Perplexity达成合作，为用户提供实时事件的新闻摘要。而在竞争对手方面，Web3数据平台RootData已收录了50多个加密预测市场项目。据1kx 分析师mikey 的数据分析，如果纳入体育类市场后，从年初至今的整体交易额来看，Azuro 和 SX Network 的交易额更接近Polymarket。一些潜在的竞争对手正在涌现，比如在EVM 上运行的 Limitless Exchange 、Solana 生态的Hedgehog Markets ，以及还在开发中的Drift Exchange、xMarkets、Inertia Social、Doxa、Contro 等多个预测平台。图片来源：1kx 分析师mikey 近期，可用于预测市场的 Solana 生态治理项目MetaDAO还获得了Paradigm投资。传统金融领域的对手也不可忽视。4 月，亿万富翁 Jeff Yass 的交易公司 Susquehanna International 成立独立部门，试图在 Polymarket 的竞争对手 Kalshi 上建立市场。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
美国政府倒货、华尔街“撤回”行动恐慌比特币遇“中国利空”将跌向5.5万？
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“纳斯达克和纽约证券交易所已加入芝加哥期权交易所的行列，撤回了允许比特币ETF期权交易的申请，”塞法特周四在推特上文章中表示。“我预计他们会在未来几天或几周内重新提交申请，就像芝加哥期权交易所那样。” 美国政府向Coinbase Prime热钱包转移10000枚比特币，导致币圈弥漫恐慌氛围。但链上分析平台CryptoQuant贡献者Axel Adler强调，大型市场参与者通过“抛售新闻”决定了对最新转移的风险规避反应。他断言道：“每次Arkham平台发布有关代币动向的推文，空头就会立即开始抛售市场。美国政府提供的10000枚比特币不会影响任何事情，但这一事实本身就引起了这样的反应。” CoinTelegraph报道，要确定买家信心不足是否仅限于永续期货，还应研究中国市场对稳定币的需求。通常，对加密货币的强劲零售需求会推动稳定币以高于官方美元汇率2%或更高的溢价进行交易。相反，折价通常表示恐惧，交易者急于退出加密货币市场。周四，全球最大美元稳定币USDT在中国的交易价格比原价低0.2%，表明加密货币需求减少。这与8月6日相比有显著变化，当时交易员为USDT支付了2%的溢价，创下该指标三个月来的最低水平。根据比特币衍生品指标和中国对稳定币的需求，比特币要想重新夺回62000美元的支撑位，难度很大。然而，历史数据表明，散户交易者往往会对市场走势做出反应，而不是预测市场走势，因此不能完全排除突破的可能性。比特币现货需求疲软 Glassnode数据显示，过去一周比特币价格的大幅波动部分可归因于“现货需求疲软”。通过分析累计交易量增量(CVD)，Glassnode估算了比特币现货市场中买卖之间的当前净余额，以调查是否存在任何方向偏差。该市场情报公司指出，自3月14日比特币创下历史新高以来，“一直存在净卖方压力”，如下图所示的负向调整现货CVD(30天SMA)就是明证。 “近期未能突破70000美元区域可部分解释为现货需求疲软(负调整-CVD)。” 负的CVD值表明存在净买方压力，表明市场正在经历卖方偏见。“现货市场的活动表明，最近出现了对卖方压力的净偏向，而且这种趋势尚未完全消退。” Glassnode表示，一旦调整后的CVD指标越过零线进入正区域，现货市场的需求就会恢复。如果发生这种情况，比特币可能会摆脱盘整，清除70000至72000美元的供应商拥堵区并进入价格发现阶段。比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，随着比特币在这些动荡的水域中航行，技术分析表明，现在所有人的目光都集中在55000美元的支撑位上。动量指标唐奇安通道(Donchian Channels)显示，比特币交易价格在70015.86美元(阻力位)和49111.87美元(支撑位)之间。比特币跌破通道中线59500美元，表明看跌趋势，并可能进一步下跌至55000美元的水平。牛熊力量指标也证实了这种看跌前景，由于该指标显示购买力下降和抛售压力增加，比特币的价格可能在短期内测试55000美元的支撑位。综上所述，尽管由于美国政府最近的行动和空头头寸的增加，比特币面临着充满挑战的环境，但55000美元的支撑位仍然至关重要。如果维持这一水平，比特币可能会企稳并可能反弹。然而，突破这一水平可能预示着进一步的下行风险。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
【比特日报】美国政府倒货、华尔街“撤回”行动恐慌！比特币遇“中国利空”将跌向5.5万？
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“纳斯达克和纽约证券交易所已加入芝加哥期权交易所的行列，撤回了允许比特币ETF期权交易的申请，”塞法特周四在推特上文章中表示。“我预计他们会在未来几天或几周内重新提交申请，就像芝加哥期权交易所那样。” 美国政府向Coinbase Prime热钱包转移10000枚比特币，导致币圈弥漫恐慌氛围。但链上分析平台CryptoQuant贡献者Axel Adler强调，大型市场参与者通过“抛售新闻”决定了对最新转移的风险规避反应。他断言道：“每次Arkham平台发布有关代币动向的推文，空头就会立即开始抛售市场。美国政府提供的10000枚比特币不会影响任何事情，但这一事实本身就引起了这样的反应。” (来源:Twitter) 延伸阅读：中国、德国政府倒货！美国今年转出15940枚比特币币圈：国家级错误将载入史册 CoinTelegraph报道，要确定买家信心不足是否仅限于永续期货，还应研究中国市场对稳定币的需求。通常，对加密货币的强劲零售需求会推动稳定币以高于官方美元汇率2%或更高的溢价进行交易。相反，折价通常表示恐惧，交易者急于退出加密货币市场。周四，全球最大美元稳定币USDT在中国的交易价格比原价低0.2%，表明加密货币需求减少。这与8月6日相比有显著变化，当时交易员为USDT支付了2%的溢价，创下该指标三个月来的最低水平。 (来源:CoinTelegraph) 根据比特币衍生品指标和中国对稳定币的需求，比特币要想重新夺回62000美元的支撑位，难度很大。然而，历史数据表明，散户交易者往往会对市场走势做出反应，而不是预测市场走势，因此不能完全排除突破的可能性。延伸阅读：中国突传重磅信号！白宫警告“伊朗无预警袭击”、恐怖数据爆表黄金2457避险弹升比特币失守5.8万比特币现货需求疲软 Glassnode数据显示，过去一周比特币价格的大幅波动部分可归因于“现货需求疲软”。通过分析累计交易量增量(CVD)，Glassnode估算了比特币现货市场中买卖之间的当前净余额，以调查是否存在任何方向偏差。该市场情报公司指出，自3月14日比特币创下历史新高以来，“一直存在净卖方压力”，如下图所示的负向调整现货CVD(30天SMA)就是明证。 “近期未能突破70000美元区域可部分解释为现货需求疲软(负调整-CVD)。” (来源:Glassnode) 负的CVD值表明存在净买方压力，表明市场正在经历卖方偏见。“现货市场的活动表明，最近出现了对卖方压力的净偏向，而且这种趋势尚未完全消退。” Glassnode表示，一旦调整后的CVD指标越过零线进入正区域，现货市场的需求就会恢复。如果发生这种情况，比特币可能会摆脱盘整，清除70000至72000美元的供应商拥堵区并进入价格发现阶段。比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，随着比特币在这些动荡的水域中航行，技术分析表明，现在所有人的目光都集中在55000美元的支撑位上。动量指标唐奇安通道(Donchian Channels)显示，比特币交易价格在70015.86美元(阻力位)和49111.87美元(支撑位)之间。 #VIP会员尊享# 比特币跌破通道中线59500美元，表明看跌趋势，并可能进一步下跌至55000美元的水平。牛熊力量指标也证实了这种看跌前景，由于该指标显示购买力下降和抛售压力增加，比特币的价格可能在短期内测试55000美元的支撑位。综上所述，尽管由于美国政府最近的行动和空头头寸的增加，比特币面临着充满挑战的环境，但55000美元的支撑位仍然至关重要。如果维持这一水平，比特币可能会企稳并可能反弹。然而，突破这一水平可能预示着进一步的下行风险。#比特日报# (来源:FXEmpire)
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小萧 1评论2024-08-16
美股大回撤结束量化基金料给市场带来巨额资金
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最大。但现在市场已经平静下来，芝加哥期权交易所波动率指数在15左右，经济数据表明美联储有望实现经济软着陆，一些人估计系统化基金买入股票的规模将达到1万亿美元之多。 “如果市场企稳且数据变得更加良好，基金可能会令买盘压力显著增大，”巴克莱策略师周一在给客户的报告中写道。以波动率控制基金为例，巴克莱称，上周VIX飙升触发了波动率控制基金的大规模抛售，这些基金的股票配置从110%下降到大约50%。现在随着波动率指数回到抛售前的水平，预计波动率控制基金将重新建立这些头寸。这些基金通常卖出的时候速度迅猛，但再建仓却从容不迫。然而最近波动率的飙升来得快去得也快，因此他们增加资产配置的速度可能会快于以往。 “我们认为这一次正常化的过程可能会更快，只需几周而不是几个月的时间，” 巴克莱的欧洲衍生品和全球QIS负责人Anshul Gupta在接受采访时表示。巴克莱表示，商品交易顾问（CTA）也可能增加买盘压力，因为他们出于对经济增长的担忧几乎完全解除了股票多头头寸。对于CTA而言，最重要的因素是市场的方向及其发出的众多信号，跟踪指数移动平均线并在达到特定阈值时调整头寸。价格趋势越看涨，他们的仓位就越大。 “他们希望看到的只是资产价格上涨，” Gupta说。“如果市场继续反弹，他们就可能更快重建多头头寸。” 最后是风险平价基金，通常要求波动性以及与特定资产类别的相关性尽可能低。随着上周波动率上升、股市下跌，他们大幅削减了股票配置，而债券配置可能保持稳定。随着市场企稳，他们料将开始买入股票。标普500指数自8月5日以来上涨6.8%，连续六个交易日走高，收复了始于8月1日下跌的跌幅。股市上涨得益于投资者猜测美联储将在其9月会议上开始降息，以及美国企业的盈利增长不仅仅局限于最大的科技公司。当然，指数上涨的步伐缓慢以及系统化基金流入可能意味着买盘需要一段时间才能在移动平均线上得到体现。但野村证券国际的跨资产策略师Charlie McElligott认为，从长远来看，这些基金的买盘资金流将会十分巨大。
金融界2024-08-16
区块链动态2024年8月15日早参考
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一项规则改变，该改变将允许进行商品信托期权交易，包括加密货币交易所交易基金(ETF)。根据1月19日的文件，拟议变更的目的是“允许商品信托股份期权上市和交易”。根据Grayscale Investments 2月28日致美国证券交易委员会(SEC)的一封信，它将包括Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 等加密货币ETF的期权。信中表示，美国证券交易委员会应该“更新其过时的历史拼凑式审批方式，以批准基于现货商品的ETP期权......包括交易所的GBTC期权”。此次撤回是与现货加密货币ETF上市期权相关的一系列突然活动中的最新一次。 13. 金色财经报道，据Farside Investors监测，截至发稿时，美国现货比特币ETF和现货以太坊ETF（8月14日）数据如下：现货比特币ETF：GBTC净流出5690万美元；BITB净流出580万美元；EZBC净流入340万美元；BTC无资金流入或流出。现货以太坊ETF：ETHE净流出1690万美元；ETHW净流入270万美元；ETH净流入230万美元； EZET无资金流入或流出。 14. 金色财经报道，据路透社报道，在高盛向美SEC提交的季度披露文件（13-F）中显示，截至6月30日，其已斥资约4.18亿美元购入几支比特币现货ETF资产，其中大部分是持有贝莱德IBIT近700万股，价值约为2.38亿美元。持仓量第二及第三的比特币ETF为富达FBTC和景顺的BTCO。另据摩根士丹利向美SEC提交的季度披露文件（13-F）显示，截至6月30日，其持有贝莱德IBIT 550万股，价值1.88亿美元。还持有较少股份的ARKB和灰度GBTC。 15. 金色财经报道，福布斯记者Eleanor Terrett在X平台发文称，纽约民主党人、参议院多数党领袖Chuck Schumer表示，“我们不能继续袖手旁观，因为那样我们就有可能失去加密货币，让它流向那些没有最低标准的国家，那里将完全没有监管，如果我们什么都不做，极端主义者就会赢。” 16. 金色财经报道，福布斯记者Eleanor Terrett在X表示，纽约州参议员Chuck Schumer在支持卡马拉-哈里斯竞选总统的首次加密活动上披露了其关于加密监管的目标，他希望效仿AI监管，在年底前让一些加密法案在参议院获得通过并成为法律。 Chuck Schumer表示：“我的目标是在今年年底前让一些法案在参议院获得通过并成为法律，我相信我们可以实现这一目标。我认为我们应该在促进创新和提供常识护栏之间取得加密货币的平衡。这与我们对另一种创新技术人工智能采取的方法类似。当谈到人工智能或加密货币时，我们还需要提供一些护栏来保证这项技术的用户安全，维护我们的国家安全，并确保这项技术不会被犯罪组织或其他人滥用邪恶的行为者以牺牲公共利益为代价，只有国会有能力提供这种平衡的监管。” 17. 金色财经报道，据Trader T监测，美国现货以太坊ETF昨日净流入1080万美元。 18. 金色财经报道，据美国银行向SEC提交的二季度13-F文件显示，截至6月30日，其持有价值280万美元的IBIT，增持31%；以及150万美元的FBTC，增持21%。 19. 金色财经报道，据对冲基金公司D.E. Shaw向SEC提交的二季度13-F文件显示，截至6月30日，其持有价值9000万美元的贝莱德IBIT，以及价值9000万美元的富达FBTC，较一季度大幅增持（一季度持仓IBIT为600万美元，FBTC为300万美元）。 20. 金色财经报道，据Trader T监测，美国现货比特币ETF昨日净流出8100万美元。 21. 8月15日消息，比特币网络基础设施开发商Satflow完成760万美元种子轮融资，本轮融资由Variant领投，Nascent、UTXO Management、Coinbase Ventures、Hash3、CMS Holdings、Asymmetric、Sora Ventures、Memeland、Robot Ventures、Bitcoin Frontier Fund等参投。 Satflow表示，其目标是在比特币上构建最佳交易体验。该项目认为，比特币DEX忽视了需要高级订单类型、高速数据和流动性池的专业交易者。Web2模式阻碍了利益冲突的进步，Satflow旨在解决这些问题，将比特币L1提升到可供机构参与的质量，并增强去中心化。 22. 金色财经报道，富途证券高级副总裁朱桢表示，随着港府发展虚拟资产政策的发布和践行，Crypto的概念在零售投资者中逐渐普及，行业参与者也在不断增加。除了支付，Crypto在融资、投资、储值等方面的应用也吸引了机构投资者的关注和入场。以太坊（ETH）的发布为区块链技术的应用创新带来了更多可能，ETH不仅仅推动了智能合约的发展，还促进了去中心化应用（DApps）、去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFTs）以及首次代币发行（ICO）的诞生和普及。这些创新技术和应用不仅为Crypto生态系统增添了货币以外的活力，还提供了更多的投资和使用场景。 23. 金色财经报道，据BTC.com数据显示，比特币挖矿难度在区块高度856,800处（7:59:21）迎来挖矿难度调整，挖矿难度下调4.19%至86.87 T，目前全网近七天平均算力为625.7 EH/s。 24. 金色财经报道，香港科技大学副校长、香港Web3.0协会首席科学家汪扬等人撰文《发行港元稳定币建Web3.0新生态》，其中指出香港稳定币咨询总结发出后，业界非常关注香港对USDT或USDC等国际发行人的吸引力问题。从已有信息来看，香港拟议的稳定币监管框架对国际发行人较为友好，较此前有更多开放性举措，对国际发行人的潜在负担有所缓解。如咨询总结文件中并未限制稳定币的锚定货币种类，也对储备资产存放于其他地区持开放态度。考虑到香港虚拟资产政策的友好度及连续性，以及香港在环球金融市场上的重要性，未来香港的稳定币牌照对国际发行人而言应该具备吸引力。来源：金色财经
金色财经2024-08-15
盛夏“台风”突袭全球资本市场！何处风平浪静？
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tility Index），是由芝加哥期权交易所（CBOE）在1993年推出的，用以衡量权益市场波动性的指标。它主要反映了市场对未来30天标准普尔500指数（S&P500）期权市场的隐含波动率预期。VIX指数的计算方法相对复杂，但整体是通过计算标普500指数期权的近月份与次月份的看涨期权及看跌期权所有序列的隐含波动率，然后加权平均得到的指数。简单理解，因为投资者的情绪会反映在交易行为中，通过统计大家愿意为降低波动支付的溢价，可以一定程度上作为市场“温度计”的衡量。图：VIX恐慌指数历史走势图（信息来源：华创证券） VIX指数通常被视为市场情绪的“恐慌指标”，当VIX指数上升时，表明市场预期未来波动性增加，投资者的恐慌情绪加剧；相反，当VIX指数下降时，则表明市场预期波动性减少，投资者情绪较为稳定。在历史上，VIX指数的显著上升通常与市场的重大动荡事件有关，如2008年的全球金融危机、2011年美国信用评级下调以及2020年新冠疫情的爆发。截止8月5日，VIX恐慌指数从7月中旬的13.1大幅上行至38.6，过去5日累计涨幅118%，8月5日盘中也触及65.7的高点。1990年至今，VIX恐慌指数大幅上涨的次数共9次，本次处于第六高的水平。那么在VIX“台风”来袭的一个月内，何种资产是较好的防御工具呢？从大类资产维度看，过去八轮VIX“恐慌”区间中，债券、黄金以及美元等避险资产表现相对稳定，股票资产相对承压。表：VIX恐慌期间的大类资产表现（信息来源：华创证券）然而，具体情况具体分析，在本轮VIX恐慌周期中，传统“避险”资产或许并不“避险”。核心原因可能还是美联储降息预期启动时间较早，致使利率敏感的债券、黄金先行涨价，美元面临贬值压力，因此相对降低了这些资产在VIX恐慌周期中的防御作用。而作为传统的“风险资产”，部分市场的股票资产似乎也不那么“风险”。例如，A股市场的万得全A指数市盈率分位数处于过去十年的20%以下，相较近年来表现较好的海外市场主流宽基指数处于“估值洼地”，在国内“稳增长”和“资本市场防风险”的政策加持下，下行空间或较为有限。表：沪深300价值指数常见估值指标均相对较低（信息来源：Wind；截止20240630）而在A股市场中优选“低估中的低估”，例如沪深300价值指数（000919.CSI）在沪深300指数样本股中，通过股息率、市净率、市盈率、市现率四大常见估值指标选择100只低估值“价值“股，组成沪深300价值指数，布局”价值中的价值“，其防御工具属性得到进一步强化。整体而言，VIX“台风”过境，A股的大盘价值风格作为“经济压舱石”和“低估中低估”，或是普通投资者对抗市场波动的“定风珠”。相关产品：沪深300价值ETF（562320）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-08-15

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