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CFTC：截止4月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告：合约单位:（100 吨的合同）总持仓量:605379 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 113956 138092 141462 300443 293149 555861 572703 49518 32676 较4月8日当周总持仓量变化(-18264) -3733 -25312 -3180 -5561 9681 -12474 -18811 -5790 547 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 18.8 22.8 23.4 49.6 48.4 91.8 94.6 8.2 5.4 (交易商总数：329) 84 84 87 131 113 268 242

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CFTC：截止4月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:815871 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 182824 132663 162950 424616 451326 770390 746939 45481 68932 较4月8日当周总持仓量变化(-52814) 20538 -46471 -51697 -19884 45446 -51043 -52722 -1771 -92 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 22.4 16.3 20 52 55.3 94.4 91.6 5.6 8.4 (交易商总数：538) 128 122 154 191 228 408 436

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CFTC：截止4月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告

截止4月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告：合约单位:（100 金衡盎司的合同）总持仓量:456628 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 271707 69497 63004 70568 302480 405279 434981 51349 21647 较4月8日当周总持仓量变化(11160) 1874 379 7069 1354 1083 10297 8531 863 2629 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 59.5 15.2 13.8 15.5 66.2 88.8 95.3 11.2 4.7 (交易商总数：321) 198 48 70 47 59 268 159

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CFTC：截止4月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货分类持仓报告：合约单位:（60000 磅的合同）总持仓量:567609 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 123756 68161 127531 285037 347343 536324 543035 31285 24574 较4月8日当周总持仓量变化(-10349) -2097 -8982 -185 -6176 858 -8458 -8309 -1891 -2040 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 21.8 12 22.5 50.2 61.2 94.5 95.7 5.5 4.3 (交易商总数：310) 94 63 101 108 108 257 232

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CFTC：截止4月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告

截止4月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告：合约单位:（5000 金衡盎司的合同）总持仓量:144400 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 65068 21119 9781 40181 102931 115030 133831 29370 10569 较4月8日当周总持仓量变化(-9889) -3358 -791 -9773 4861 3589 -8270 -6975 -1619 -2914 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 45.1 14.6 6.8 27.8 71.3 79.7 92.7 20.3 7.3 (交易商总数：194) 103 29 48 42 41 163 102

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CFTC：截止4月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货持仓报告

CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:466135 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 116030 204356 143347 170252 84514 429629 432217 36506 33918 较4月8日当周总持仓量变化(-8505) -3514 -7112 -1776 1290 3521 -4000 -5367 -4505 -3138 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24.9 43.8 30.8 36.5 18.1 92.2 92.7 7.8 7.3 (交易商总数：378) 120 112 115 102 92 292 264

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CFTC：截止4月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货分类持仓报告：合约单位:（200,000 磅的合同）总持仓量:12196 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 2232 6203 724 6885 3331 9841 10258 2355 1938 较4月8日当周总持仓量变化(-910) -252 -1052 -235 -218 304 -705 -983 -205 73 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 18.3 50.9 5.9 56.5 27.3 80.7 84.1 19.3 15.9 (交易商总数：70) 14 29 7 23 18 41 50

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CFTC：截止4月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货持仓报告

CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:268670 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 61931 101220 57537 125286 84909 244754 243666 23916 25004 较4月8日当周总持仓量变化(5215) 1229 334 4824 -2496 -624 3557 4534 1658 681 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 23.1 37.7 21.4 46.6 31.6 91.1 90.7 8.9 9.3 (交易商总数：238) 62 69 65 86 75 189 172

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CFTC：截止4月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1723995 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 438836 204654 376182 785122 964221 1600140 1545057 123855 178938 较4月8日当周总持仓量变化(-86141) 20805 -40495 -91790 -4230 49065 -75215 -83220 -10926 -2921 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25.5 11.9 21.8 45.5 55.9 92.8 89.6 7.2 10.4 (交易商总数：755) 139 130 156 303 390 536 596

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股指期货深度贴水再现：市场情绪与短期底部的信号

近期，股指期货市场再度出现深度贴水现象，引发市场广泛关注。截至2025年4月16日，中证1000和中证500股指期货的年化基差率分别达到17.1%和13.2%，分别处于2018年以来95.4%和2023年以来99.4%的分位数水平。这一现象不仅反映了市场对未来走势的悲观预期，也可能预示着短期市场的相对低点。深度贴水的成因：市场情绪与对冲需求股指期货贴水通常由多种因素共同作用形成。首先，市场情绪是重要驱动因素之一。当投资者对未来市场走势持悲观态度时，倾向于卖出股指期货以对冲潜在风险，从而导致期货价格低于现货价格，形成贴水。其次，资金成本和市场流动性也会影响贴水幅度。近期，中小盘股面临较大卖出压力，持有这些股票的机构为避险选择通过中证500和中证1000股指期货进行对冲，导致买盘不足而卖盘增加，进一步加剧了贴水现象。值得注意的是，与2024年1月中旬的深度贴水不同，当时雪球产品大面积敲入引发股指期货多头集中平仓，而近期并未出现类似情况。某券商金融工程首席分析师指出，当前贴水加深可能与机构对冲需求增加有关。此外，4月7日市场大幅调整也对股指期货形成冲击，中证1000期指多个合约跌停，短期内部分投资者回避相关品种，进一步推高了贴水幅度。历史经验：贴水与市场低点的关联从历史数据来看，股指期货深度贴水往往与市场的相对低点存在对应关系。中信证券研报显示，2022年7月以来，中证1000期指贴水幅度较深的时点分别对应2022年9月、2024年1月和2024年7月，这些时点大多对应中证1000指数的相对低点。类似地，2018年以来，中证500期指深度贴水的时点也大多对应中证500指数的相对低点，除了2021年9月外。基于历史经验，中信证券认为，当前股指期货深度贴水可能意味着A股短期的“筹码底”已经见到。市场经历短期快速回调后，多数情况下将出现趋势性反弹，而在此过程中期指贴水或随市场上行而收窄。此外，在深度贴水阶段，持有中证500和中证1000股指期货相比持有指数基金，大概率将获得可观的超额收益。市场展望：机构乐观情绪升温尽管近期市场波动较大，但不少机构对后市持偏乐观态度。国泰海通策略团队指出，在市场企稳反弹后，建议继续保持对中国股市的多头思维。美国全球对等关税的推迟显示经济衰退担忧和美元信用下滑仍是政策执行的硬性约束，后续全球对等关税落地或仍有反复，但不确定性预计将边际收敛。同时，决策层对于扭转形势与支持资本市场的决心明朗，中央汇金公司明确资本市场“国家队”和“平准基金”的定位，股指下行有底。总体来看，股指期货深度贴水现象不仅反映了市场的悲观情绪，也可能为投资者提供了识别短期市场底部的信号。随着市场情绪的逐步修复和政策利好的逐步释放，A股市场有望迎来趋势性反弹。

金融界04-20 23:25

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