金融界8月12日消息,上证指数高开高走,沪深300富国130/30多空策略指数 (富国多空,H11121)上涨1.12%,报53681.25点,成交额1497.85亿元。
数据统计显示,沪深300富国130/30多空策略指数近一个月上涨6.23%,近三个月上涨14.15%,年至今上涨16.51%。
据了解,沪深300富国130/30多空策略指数在指数中采用负权重来表现融券的概念。指数组合根据量化投资策略划分为多头(130%权重)与空头(负30%权重)两部分,利用杠杆提供新的风险收益特征。该指数以2005年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,沪深300富国130/30多空策略指数十大权重分别为:贵州茅台(5.15%)、宁德时代(4.54%)、恒瑞医药(3.91%)、京东方A(3.5%)、工业富联(3.47%)、科大讯飞(3.42%)、中国重工(3.4%)、同花顺(3.26%)、华能国际(3.22%)、广发证券(3.22%)。
从沪深300富国130/30多空策略指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比66.30%、深圳证券交易所占比33.70%。
从沪深300富国130/30多空策略指数持仓样本的行业来看,信息技术占比19.49%、金融占比19.40%、工业占比16.82%、主要消费占比10.89%、医药卫生占比9.25%、原材料占比6.91%、公用事业占比6.89%、可选消费占比5.58%、通信服务占比2.98%、能源占比2.72%、房地产占比-0.94%。
资料显示,指数样本每月度调整一次,样本调整实施时间为每月第一个交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。