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加密市场交易再次火热，量化趋势跟踪盛行

们的胃口，其表现与一些波动性较大的大宗商品市场非常相似。你需要良好的趋势模型和系统的风险控制。” Greenig表示，他正在采用保守的方法，避免不受监管的加密货币交易所和其它在加密货币领域臭名昭著的重大交易对手风险。 “最大的担忧是该领域的非市场风险，”Greenig补充道。英仕曼集团使用的模型依赖于2016年至2017年开始的数据，当时机构投资者在该领域变得更加活跃。学术研究增加了更多证据来支持加密货币趋势跟踪。莫纳什大学研究人员在2023年发表的一篇论文发现，趋势跟踪策略的表现普遍优于对比特币和以太币的持续投资，较短的回溯期比较长的回溯期更有利可图。剑桥大学及其他大学的研究人员发表的另一篇论文发现，2011年至2019年间，类似策略获得了“一致且有吸引力的回报”。趋势成为主流不仅仅是经验丰富的对冲基金在审查这一策略。它也正在成为主流，投资者现在可以通过交易所交易产品获得类似的策略。Global X比特币趋势策略ETF(股票代码：BTRN)于上个月推出，追踪CoinDesk比特币趋势指标。该产品在比特币期货和期限为一到三个月的国库券之间动态分配。当价格走高时，ETF会增加比特币期货的敞口，而当价格走低时，ETF会减少其配置，但不会做空。 Global X ETF产品开发主管Adam Sze表示：“比特币仍面临大幅波动和大幅回撤。BTRN在有明显而稳定的上行或下行动力的环境中效果最佳。” （来源：彭博）虽然趋势跟踪在比特币和以太坊测试中显示出良好的结果，但对于在加密货币领域的其它地方实施这些类型的系统技术仍然需持谨慎态度。具有高度投机性、新颖的代币(模因币)也是如此，它的波动性可能比比特币和以太币高得多。 Man AHL合伙人兼投资组合经理Andre Rzym表示：“在将传统动量模型应用于锚定货币时，人们应该非常谨慎——稳定币就属于这一类。我对你所谓的模因币也持谨慎态度——它们表现出的价格动态可能不适合传统的动量模型。”

Sissi2024-04-04

“商品牛市”口号再次吹响后市行情如何演绎？

将延续。告别了低迷、动荡的一年，大宗商品市场在今年一季度有所回暖，市场上又响起“商品牛市”的口号。随着全球经济恢复和美联储降息预期跌宕，截止3月29日，标普全球商品指数GSCI Commodity Index年初迄今涨近10%，达到去年11月的高点。图片但不同种类商品分化加剧，可谓冰火两重天。具体来看，现货黄金屡创新高，站上2238美元美元/盎司；原油逐渐走出颓势，在石油输出国组织OPEC延长减产情况下，美油近四个月首次涨破80美元；工业金属表现分化，“经济晴雨表”铜强势上涨，但铁矿石、双焦等黑色系金属一路下跌；农产品期货走势不一，小麦期货走低，大豆、玉米触底回升，可可期货创46年新高。展望今年剩余时间，随着美联储将开启降息，供应侧紧张状态持续，大宗商品价格有望进一步走强，但仍面临许多不确定性，地缘局势如何发展、经济复苏几何是重要影响因素。当商品市场跌宕起伏，表现持续分化，投资者可以运用期货来管理波动风险，作为全球期货交易巨头，芝商所拥有较强的流动性优势，期货品种完善，无论是大户资金还是个人投资者，都可以交易全球重要商品。市场震荡分化加剧在大宗商品走出低迷之际，经济复苏的结构差异意味着本轮商品走势也存在差异，同时在不同供给干扰因素下，各类商品价格表现分化加剧。 “避险之王”金价闪耀，由于押注美联储降息后美元下跌、地缘局势动荡引发避险情绪，伦敦现货黄金冲破一度八连涨并创下历史新高，COMEX黄金期货升破2200美元关口。图片 “大宗商品之王”原油走出颓势，年初以来多空因素交织下油价震荡上行，OPEC减产、美国原油库存连续回落、以及地缘动荡局势支撑油价，美油四个月首次涨破80美元。工业金属走势分化，有色金属表现强势，伦铜期货上行突破9000美元，LME、COMEX等期货交易所的铜持仓合约增加超20%。分析预期铜供需格局从过剩转变为短缺，供给端铜精矿供应紧张叠加铜冶炼企业限制产能或收紧供给。而黑色系表现偏弱，铁矿石、双焦等黑色系金属一路下跌，主要因素供应方面保持宽松，而受地产基建影响，终端需求继续疲软，投资者做多情绪低迷，带动黑色系回落。图片农产品期货方面，纽约可可期货不到三个月时间内翻倍，由于气候和作物病害等因素，可可今年或创六十年来最大供应短缺。受供应充裕和需求疲软影响，玉米价格在前期回调后企稳回升，美豆下跌之后利空出尽迎来上涨，值得一提的是，在国内唯一跟踪大商所豆粕期货价格指数的豆粕ETF3月份涨近8%，近一年涨幅近20%。图片大宗商品后市怎么走？哪些商品将脱颖而出？展望未来，随着美联储降息打压美元，以美元计价的大宗商品将受益，以及供应端紧张状态持续，大宗商品有望继续走强。汇丰认为，大宗商品供应仍将处于“超级挤压”状态，能源转型和气候变化的影响将长期存在，同时地缘政治的不确定性高，预计2024年大宗商品价格继续上涨4%。 “商品旗手”高盛在报告中预计，大宗商品价格今年将上行，欧美央行料将降息，全球制造业复苏周期渐进展现，将有助于支撑工业金属价格以及消费者需求，预计2024年大宗商品的回报率可能达到15%。但不同品种间分化走势或将延续，哪些商品将脱颖而出？分析指出，后续美联储开启降息和全球各国央行购金趋势，将继续利好黄金；石油方面，OPEC+延长减产到6月底，或对油价形成一定支撑。工业金属方面，高盛唱多铜、铝等金属，称随着逐步进入供需缺口阶段，铜价今年末有望触及10000美元/吨，铝价今年有望升至2600美元/吨。农产品期货方面，巴西大豆出口成本持稳叠加利空出尽，美豆短期内或处于偏强状态；同时玉米期货短期内也将获得支撑，根据芝商所研究报告，玉米期货未来走势将取决于巴西Safrinha（第二作物）玉米产量表现。芝商所期货种类丰富，除玉米期货外还包括大豆等农产品，平均日交易量高达20余万份合约，流动性丰裕。同时通过中央限价订单簿、大宗交易和交叉下单，投资者能灵活执行策略，抓住价格波动带来的交易机会。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$

老虎证券2024-04-03

FX168日报:巴以战争重大升级！金价暴涨近30美元华尔街大鳄警告“有大事正在发生” 乌克兰袭击俄罗斯石油“命脉”、油价大涨

CPO概念、铜高速连接板块跌幅居前。商品市场黄金价格周二再创历史新高。交易员在中东紧张局势加剧的情况下抢购避险资产。现货黄金周二收盘暴涨29.98美元，涨幅1.33%，收报2280.47美元/盎司。金价盘中最高触及2281.02美元/盎司，再创历史新高。伊朗指责以色列周一对其驻叙利亚首都大马士革领馆的致命空袭。据报道，此次空袭导致七名军官死亡。以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆的消息发布后，寻求在地缘政治风险升温之际避险的投资者纷纷追捧黄金。德黑兰周二承诺对这次袭击进行报复，这被视为巴以战争的重大升级。以色列尚未宣布对此负责，政府发言人表示他们不会对外国媒体的报道发表评论。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们看到一些避险需求流入黄金，这与以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆有关。”Ghali补充说，金价的最新上涨可能也与家族办公室和自营交易商店的空头回补有关。盛宝银行(Saxo Bank)的Ole Hansen表示，散户和央行的潜在买盘正受到追随势头的投机者的加入，在金价突破2200美元/盎司之后，他们扩大了本已较高的多头头寸。独立分析师Ross Norman表示，“黄金上涨之所以如此不同寻常，是因为尽管美元上涨、国债收益率上升、美国长期利率走高的可能性增加等重大传统阻力，黄金的上涨仍在发生。” 澳新银行的经济学家指出，宽松周期的时机和步伐至关重要，同时地缘政治风险日益凸显，有利于避险需求。不过，纽约独立金属交易商Tai Wong表示，尽管黄金市场仍处于“高度看涨情绪”，但随着美联储政策观点转向更加鹰派，黄金市场可能需要盘整。其它金属交易方面，现货白银周二暴涨4.2%，报26.125美元/盎司；现货钯金下跌0.12%，报1002.76美元/盎司；现货铂金上涨2.2%，报923.69美元/盎司。原油方面，纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质(WTI)原油合约周二上涨1.44美元，涨幅为1.72%，收于85.15美元/桶，为近月WTI原油自去年10月27日以来最高价位。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货合约上涨1.53美元，涨幅为1.75%，报88.94美元/桶。石油经纪商PVM分析师Tamas Varga在周二发表的一份研究报告中表示：“进入新的一周，新的月份和新的季度，中东紧张局势升级，伊朗间接卷入其中。” ING策略师Ewa Manthey和Warren Patterson在报告中表示，“由于OPEC+持续自愿扩大减产，石油基本面继续坚挺，此时这种紧张局势再次出现”。根据俄罗斯紧急情况部公布的消息，当地时间4月2日凌晨4时，一架乌克兰无人机袭击了俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克市一处炼油厂。乌克兰国家通讯社当地时间4月2日援引乌安全部门消息人士的话称，在乌克兰国家安全局的行动中，一架乌远程无人机2日凌晨袭击了俄鞑靼斯坦共和国炼油厂的设施，袭击后发生了火灾。报道称，该炼油厂是俄罗斯五大炼油厂之一。周三(4月3日)关注重点（北京时间）： ① 09:45 中国3月财新服务业PMI ② 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率 ③ 17:00 欧元区2月失业率 ④ 20:15 美国3月ADP就业人数 ⑤ 21:45 美国3月标普全球服务业PMI终值 ⑥ 21:45 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑦ 22:00 美国3月ISM非制造业PMI ⑧22:30 美国至3月29日当周EIA原油库存 ⑨ 22:30 美国至3月29日当周EIA库欣原油库存 ⑩22:30 美国至3月29日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-04-03

会员

策略师：黄金有望向3000美元发起冲击

股市波动的小幅回落可能是2024年大宗商品市场的一大推动力。

金融界2024-04-03

黄金、白银、铂金预测——黄金再测新高白银冲击阻力位铂金继续上涨

金（图片来源：fxempire）在商品市场普涨的背景下，铂金上涨。美元的回落为铂金提供了额外支撑。如果铂金站稳在925 - 935美元的阻力上方，将朝着975 - 985美元的下一个阻力水平前进。

慧宣鑫语2024-04-03

美元从数月高位回落！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

源：TradingView) 尽管大宗商品市场表现强劲，但美元/加元基本持平。其他商品相关货币在今天的交易时段中正在上涨。技术面保持不变，美元/加元仍低于关键阻力位1.3600 – 1.3620。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元继续试图稳定在151.50 – 152.00水平之上。多头尚未准备好出售美元/日元，但担心日本央行可能进行干预。跌破50均线151.43可能会引发一波获利了结。 RSI处于温和区域，如果出现合适的催化剂，就有足够的空间获得动力。

Dan19772024-04-03

3个交易日暴涨31.17%，黄金股ETF被爆炒

放时间滞后于商品表现，因此，权益市场与商品市场的表现存在阶段性背离。但随着黄金价格的持续上涨，黄金股资产负债表修复后，利润释放将更加顺畅。信达证券指出，黄金涨是商品全面牛市的领先信号。自2022年11月以来，黄金价格持续上涨，目前已经突破历史新高，历史上黄金上涨，大多是商品全面牛市的领先信号。在2008年Q4、2019年也出现过，黄金比其他商品更强，但随后的2009年和2020年均是商品的全面牛市。同样，1980-2005年，历次商品周期中，黄金价格都是领先其他商品的，领先的时间大多在半年-1年之间。黄金是所有商品中最特殊的，金融属性较强，需求和工业企业的相关性不大，更容易受到各类投资者配置意愿的影响。信达证券认为，影响黄金的核心因素中，长期通胀可能是最重要的。因为如果以5年或更长时间为视角，黄金和其他商品价格差异反而不大。

格隆汇2024-04-02

FX168日报:中东冲突升级！以色列轰炸伊朗使馆致7人死亡金价暴涨创历史新高、油价触五个月高位

高速连接、公路铁路运输板块跌幅居前。商品市场周一，因人们对美联储可能在6月份首次降息的预期不断升温，且地缘政治局势紧张，金价飙升至新纪录高位。不过，随着美元和债券收益率上涨，金价回吐部分涨幅。现货黄金价格周一收盘大涨17.75美元，涨幅0.8%，收报2250.49美元/盎司。金价周一盘中飙升至2265.69美元/盎司，创下历史高点。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示：“我认为这是黄金的一个非常激动人心的时刻。我认为，真正推动这一趋势的是，许多市场投机者确实对美联储降息充满信心和安慰。” 上周五的数据显示，美国2月份物价有所放缓，美联储6月份降息的可能性仍然存在。美联储主席鲍威尔表示，2月份的通胀数据“更符合我们希望看到的情况”。道明证券大宗商品策略主管巴特·梅莱克表示：“根据我们在个人消费支出数据上看到的情况，美联储可能会在我们达到 2%（通胀）目标之前开始大幅降息。” 道富环球顾问公司首席黄金策略师乔治·米林-斯坦利最近在接受Kitco News采访时表示，他对金价几乎每天都创出新纪录高位并不感到惊讶。米林-斯坦利指出，今年年初，他的团队认为金价有30%的机会升至2400美元/盎司的高位。其它金属交易方面，现货白银周一上升0.49%，报25.073美元/盎司；现货钯金下跌0.58%，报1003.95美元/盎司；现货铂金下跌0.6%，报903.83美元/盎司。原油交易方面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周一上涨54美分，涨幅为0.65%，收于83.71美元/桶，为近月WTI原油自去年10月27日以来最高价位。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨42美分，涨幅为0.48%，收于87.42美元/桶。中东不断升级的地缘政治冲突持续支撑油价。据伊朗和叙利亚官方媒体报道，以色列对伊朗驻叙利亚大使馆发动空袭，已经造成包括一名高级军事指挥官在内的7人死亡，加剧了这两个宿敌之间的紧张关系。伊朗国家电视台报道称，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门当地时间4月1日表示，当天以色列对伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼的空袭造成7名伊朗军事人员死亡，其中包括伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官穆罕默德·礼萨·扎赫迪和穆罕默德·哈迪·哈吉·拉希米。 Roth MKM分析师Leo Mariani周一告诉客户：“这一消息如果得到证实，是中东冲突的明显升级，并可能继续提振近期油价。” 当地时间4月1日，伊朗外交部发言人卡纳尼强烈谴责以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼。卡纳尼表示，这次袭击严重违反国际法，特别是《维也纳外交关系公约》，以色列这一行为应受到国际社会和联合国最强烈的谴责，并应针对以色列采取措施。本次袭击造成的影响正在调查中，以色列应对该事件后果负责，伊朗保留采取反制的权利。当地时间4月1日，约旦外交和侨务部发表声明，谴责以色列针对伊朗驻叙利亚大使馆领事处的袭击。声明称，针对外交建筑的袭击严重违反了国际法，也违反《维也纳外交关系公约》。约旦对袭击事件的遇难者表达哀悼，并祝愿伤者早日康复。黎巴嫩真主党当地时间4月1日夜间也发表声明，谴责以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆建筑、导致伊朗伊斯兰革命卫队指挥官死亡的行为。周二(4月2日)关注重点（北京时间）： ① 08:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 ② 14:00 英国3月Nationwide房价指数月率 ③ 14:30 瑞士2月实际零售销售年率 ④ 15:50 法国3月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国3月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区3月制造业PMI终值 ⑦ 16:30 英国3月制造业PMI ⑧ 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 ⑨ 20:00 德国3月CPI月率初值 ⑩ 22:00 美国2月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国2月工厂订单月率 ⑫ 次日00:00 美联储威廉姆斯主持讨论 ⑬ 次日00:05 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑭ 次日01:30 美联储戴利参加一场炉边谈话 ⑮ 次日04:30 美国至3月29日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-04-02

会员

黄金再创历史高点，美联储通胀数据和中国需求助推涨势

其中，摩根大通上个月表示，黄金是其大宗商品市场的首选，今年价格可能达到2500美元/盎司。高盛集团表示，他们认为有可能达到2,300美元/盎司，强调了较低利率环境带来的好处。尽管如此，黄金的上涨尚未引起那些通过交易所交易基金获得该金属曝光度的投资者的共鸣。根据彭博的统计，截至3月中旬，全球黄金支持的ETF持有量在第一季度缩减了100多吨，降至2019年以来的最低水平，之后略有反弹。

佳华1682024-04-02

涨疯了！金价不断飙新高，站稳2250 除美联储外，中国成暴涨的另一只“推手”？！

其中，摩根大通上个月表示，黄金是其大宗商品市场的第一选择，今年金价可能达到2,500美元/盎司。高盛集团表示，它认为有2,300美元的潜力，强调了较低利率环境的好处。瑞银分析师Giovanni Staunovo周一在一份报告中表示：“上周五略低于预期的美国通胀数据支撑了美联储年中降息的前景。 ” “市场现在想看看就业数据是否会证实美国就业市场软着陆。持续的强劲需求也对黄金有所帮助，尽管价格上涨可能会影响珠宝需求，”Staunovo 补充道。尽管如此，黄金的上涨尚未引起那些倾向于通过交易所交易基金投资黄金的投资者的共鸣。据彭博社统计，第一季度全球黄金支持的ETF持有量减少了100多吨，3月中旬触及2019年以来的最低水平，随后略有上升。

埃尔瓦2024-04-01

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