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美国银行预警：美国大选在即这5个关键日期决定美股走势
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统大选对股市最重要的日子。该银行使用期权价格来绘制标准普尔 500 指数从现在到选举后每天的隐含波动。（图片来源：BofA GLOBAL RESEARCH） 10月10日随着美联储将注意力从通货膨胀转移到劳动力市场，9月CPI数据被认为对股市的影响小于其他公布的数据。期权定价表明，当10月10日发布9月CPI数据时，标准普尔500指数的日波动幅度略低于1%。美国银行表示，“在第一次降息之前，通胀数据是值得关注的最重要的数据。但现在美联储已经开始降息周期，我们认为劳动力市场数据（例如NFP）将比通胀更值得关注。” 10月21日这一日期是一些大型科技公司宣布第三季度收益结果的预计日期。期权价格显示标准普尔500指数在任意一个方向的隐含波动为1%。美国银行表示：“重要的第三季度财报周（10月21日至25日）也应该成为市场的重要催化剂，”投资者将密切关注有关人工智能技术货币化工作的任何更新。 10月4日和11月1日投资者将密切关注分别于10月4日和11月1日发布的9月和10月非农就业报告。期权市场定价标准普尔500指数在这些日子里，无论哪个方向，都会上涨1%多一点。美国银行表示，稳健的就业报告和PMI数据可能会推动股价上涨。美国银行表示：“我们认为好消息对股市来说就是好消息，这两项数据中的积极惊喜应该会成为未来股市的利好因素。” 11月6日从技术上讲，大选后的第二天，就是股市最重要的一天（11月6日），届时市场可以对结果做出反应。该银行估计，11月6日标准普尔500指数将向任意一个方向波动2.5%。这对投资者来说将是一个重要的一天，因为假设有一个决定性的赢家，市场将开始定价在美国第47任总统的四年任期内可能会采取哪种类型的政策。股市在上一次总统选举后的第二天经历了类似规模的波动，标准普尔500指数在2020年11月4日上涨了2.2%。
Heidi2024-09-24
历史首次！这回真有增量资金了
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分别涨6.98%和6.21%。 ETF期权更是迎来隐含波动率和价格的飙升，截至收盘，共有4个合约涨幅超百倍，超30个合约涨超10倍，其中50ETF购9月2400合约大涨239倍，涨幅最大。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）跌幅方面比较有意思，跨境ETF和超长期国债ETF全线下挫，隔夜美股上涨的情况下，美股相关ETF纷纷收绿。标普生物科技ETF、纳指生物科技ETF分别跌2.14%和1.67%。日经225指数今日收涨0.57%，日经ETF、日经225ETF易方达和日本东证指数ETF均跌1%，最新溢折率分别为3.33%、-0.37%和0.3%。超长期国债ETF今日全线收跌，30年国债指数ETF、30年国债ETF分别跌0.91%和0.86%。超长期国债利率的冲高回落意味着后续需要观察是否会出现股债跷跷板效应。今早长端利率债一度大涨，10Y国债利率一度下行3.45个基点至2%、30Y国债利率一度下行3.75个基点至2.1%，不过随后长端利率债回吐涨幅，10Y利率未能突破2%整数关口。对于9月24日的金融政策组合拳，中信建投策略最新点评指出，今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”，底部已确立，回调就是给机会。对于财政是否会接过货币的“接力棒”的问题，央行行长今日在会议上有提及：“我们注重货币政策和财政政策协同配合，支持积极的财政政策更好发力见效。” 民生证券宏观团队认为，当前财政端考量的更多是如何用好存量政策。当然，货币政策已显现出宽松态势，待财政存量政策用好、用完后，财政宽松的接续或许也正在路上。
格隆汇2024-09-24
实值期权与对应期货价格变化的关系
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实值期权是指行权价格低于标的资产当前市场价格的看涨期权，或行权价格高于标的资产当前市场价格的看跌期权。实值期权具有内在价值，因为它们提供了以优于市场价格买入或卖出标的资产的机会。实值期权的价格变动与标的资产价格变动的关系较为敏感，尤其是深度实值期权，其价格变化与标的资产价格变化近似1:1。这意味着，当标的资产价格上涨时，实值认购期权的盈利绝对金额会大于虚值认购期权。因此，投资者在预期市场将有大幅波动时，可能会倾向于购买实值期权以利用其较高的价格敏感性。期货价格的变化则受到多种因素的影响，包括供求关系、经济周期、政府政策、政治因素、社会因素、季节性因素、心理因素以及金融货币变动因素等。这些因素共同作用于期货市场，导致期货价格的波动。实值期权与期货价格变化的关系在于，当投资者预期市场将有显著变动时，他们可能会通过购买实值期权来获取潜在的高收益，同时限制最大损失。在实际操作中，投资者需要考虑期权的Delta值，它表示期权价格相对于标的资产价格变动的敏感度。实值期权的Delta值接近1，表明其价格变动与标的资产价格变动较为一致。此外，实值期权的时间价值较低，因为其内在价值占据了期权价值的较大部分。随着期权临近到期日，时间价值会逐渐减少，这可能会影响实值期权的价格。这也是在末日期权的时候，为什么翻倍甚至十倍都很容易，因为我们在末日期权买的平值期权很便宜，但平值期权很容易变为实值期权，假如你20元买入的看涨白银7000的平值期权，价格一旦变为实值期权，那么期权的价格变动与对应期货的价格变动基本是一样的，行情大的时候，如果当天白银价格涨了三百元也是正常的，对应期权的价格基本也是涨了三百元。这个逻辑很重要，一定要懂的。总的来说，实值期权在标的资产价格发生显著变化时，能够为投资者提供较大的盈利潜力，但也需要对市场动态有准确的判断。而期货价格的变化则更为复杂，需要投资者综合考虑多种市场因素。在做出交易决策时，了解这些金融工具的特性和市场影响因素至关重要。
期权策略汇2024-09-24
分析一下9月20日苹果诡异大减持
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位，以及增速预期的下滑，大涨很难，大量期权投资者卖出不同时期到期的250的Call 由于有大量回购支撑，大跌也很难，在200左右持有PUT空单的量也是最多的。
老虎证券2024-09-24
美联储会议后股市上涨或为抛售火上浇油？
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多的风险承担需要下行对冲，这反过来会使期权市场的交易商定位变成“加剧市场糟糕事件的催化剂”。（图源：彭博社）波动性和倾斜度指标中存在对冲迹象，表明尽管美联储决定后美国股市指数上涨至历史高位，但投资者愿意为保护而付出更多代价。芝加哥期权交易所 VVIX 指数（衡量通常用于防范大幅抛售的 VIX 期权波动性）仍比 6 月初的水平高出约 20%。而衡量看跌期权相对成本的 Nations SkewDex 也处于高位。尾部风险对冲的其他迹象包括，投资者开始买入芝加哥期权交易所波动率指数看涨期权和看涨价差期权（尤其是 85 和 90 看涨期权）以及标普 500 指数看跌价差期权。美联储会议召开前，非商业净空头 VIX 头寸为 2019 年以来最小。对冲活动的增加——在保护个人投资者的同时——可能导致期权交易商的伽马值减少，迫使他们出售更多期权以在市场大幅下跌时保持平衡。（图源：彭博社）美联储此次降息半个百分点引发了一个问题：市场对硬着陆的担忧（在8月份的抛售中体现得最为明显）是否足以促使政策制定者大幅降息并重申软着陆的说法，而美联储此举是否是被迫的？尽管市场中的所有技术细节都在发挥作用，但关于利率可以降到多低以及降息实际上能产生多大的刺激作用的争论才刚刚开始。贝伦贝格银行经济学家霍尔格·施密丁写道：“我们仍然认为，到 2025 年，各国央行的宽松空间将比他们和许多投资者认为的要小。持续宽松的财政政策、持续的潜在通胀压力和结构性劳动力短缺都是不应大幅降息的原因。”
Dan19772024-09-23
关键时刻！段永平发声
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基金换马；另外也有可能是三期结算，大户期权操作，类似孙正义减持阿里巴巴手段。公司基本面方面，苹果最新iPhone正在开卖，也有可能是一些机构看淡iPhone销售成绩而集中卖出股票。最新数据显示，苹果股价228.2美元，距离历史最高点236.96美元仅仅一步之遥。对于美股，国泰君安认为，降息交易对美股的短期胜率较高，美联储在近4轮降息周期启动时，美股指数均在降息后1个月上涨，涨幅大概在3%，但上涨持续性取决于美国经济基本面，需继续跟踪美国经济基本面的变化。
格隆汇2024-09-23
美SEC批准贝莱德比特币期权，专家预测BTC将迎来爆发式上涨！
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美SEC批准贝莱德比特币现货期权，引发市场看涨情绪升温，彭博社、Bitwise Alpha等机构纷纷表示看好。上周五，美国证券交易委员会(SEC)批准贝莱德比特币现货ETF（IBIT）期权，行权方式为美式，即持有者在到期日之前任何时间都可以行使权力。 IBIT期权虽然已经获得SEC批准，但是还不能交易，仍需要等待美国选择权清算公司(OCC)和商品期货交易委员会(CFTC)的批准，目前这两个监管机构还没有给出答复的时间。根据SEC的说法，IBIT期权是一种对冲和风险管理工具，有助于投资者管理比特币价格以及比特币相关产品和头寸的风险敞口。该产品不仅有助于投资者管理风险，还有其他积极作用。彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas表示，「比特币ETF获得了巨大胜利（因为它将吸引更多的流动性，进而吸引更多的大鱼）」。【Eric Balchunas发布的推文，来源：X】与此相似，Bitwise Alpha 策略主管Jeff Park也比较看好该产品的潜在影响，他表示，「SEC 批准贝莱德比特币现货ETF 期权将促使比特币出现爆发式上涨」。原文链接
投资慧眼2024-09-23
9月23日财经早餐：金价再创新高！苹果成交量创历史纪录，巴菲特再出手？
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模，有分析人士认为，伯克希尔沽出、大户期权结算或市场混淆指数基金换马均有可能。 24亿欧元创纪录重罚还不够，欧盟或再诉谷歌搜索垄断媒体称，欧盟可能10月底之前公布初步调查结果，如果不能消除欧盟的担忧，在搜索服务中更加突出竞争对手的产品，谷歌可能面临高达相当于公司全球年收入10%的罚款，以及被勒令改变商业模式。高通与英特尔有望达成并购协议，英特尔尾盘大幅拉升至9% 高通首席执行官克里斯蒂亚诺.阿蒙（Cristiano Amon）被报道亲自参与了收购英特尔的谈判，研究交易的各种选择。目前判还处于早期阶段，高通尚未对英特尔提出正式报价。消息传出，英特尔股价尾盘大幅拉升,一度涨幅扩大至9%,最终收涨3.3%。此外，另类投资巨头阿波罗提议向英特尔投资数50亿美元。这可能会成为对英特尔“翻身仗”的信任票。巴菲特再卖美银，已收回全部投资成本，剩下340亿美元股份全是利润巴菲特上周再次抛售近9亿美元的美银股票，加上此前的股票出售收益及自2011年以来的股息分红，已超出其全部投资成本。市场普遍认为，巴菲特的持续减持，是为之后的“苦日子”做好准备，留足弹药。今日要闻前瞻欧元区、英国、德国9月制造业、服务业和综合PMI初值美国9月Markit制造业、服务业和综合PMI初值美联储席古尔斯比、博斯蒂克讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-09-23
渗透率破50%，汽配的新机会在那里？
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执行器已经正式投产。这或许是另一个拥有期权价值的产品线。不过从盈利和估值来看，其经营的压力也同样较大。自2018年后，公司盈利表现下了一个台阶，季度表现也呈现先高后低的起伏。公司在过去十年里完成了7倍多的营收增幅，5倍左右的净利润增幅，单投入的固定资产增幅则超过10倍，这些反应了公司在战略决策上对行业趋势的预判和行动，必然要承受的代价。但未来利润率提升的前提是这种集成化带来的技术优势难以复制，否则以资产迅速折价的方式看待，盈利能力提高的表现料难以延续下去。 03 总的来说，在行业竞争加剧背景下，中国汽车产业链的生存压力越来越大，但并非没有出路，比如出海和与技术趋势紧密同步，尽量让自己卡位在不可缺失的关键环节。比如平台型汽车零部件企业能够相对稳定地持续经营。这是因为，掌握复杂硬件模块生产的企业更有能力帮助下游车企在生产上真正的降本增效，让后者可以省下更多精力去专注智能化赛场的门票争夺，但也反过来更加依赖它们。但平台型汽零企业想要真正从残酷竞争中杀出，需要拿出真正比别人强的产品实力来，这也并不是件容易的事。
格隆汇2024-09-22
美国证监会批准BlackRock比特币ETF期权上市，加密货币市场迈向主流化的重要一步
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上市交易BlackRock比特币ETF期权比特币ETF期权的批准背景比特币ETF期权对机构投资者的意义比特币ETF与加密货币的主流化总结比特币ETF期权的批准背景美国证券交易委员会（SEC）已批准资产管理公司BlackRock推出的现货比特币交易所交易基金（ETF）期权在纳斯达克的上市和交易。根据SEC周五发布的公告，BlackRock的ETF产品iShares比特币信托基金（IBIT）的期权交易已经获得批准。这一批准标志着比特币ETF期权在纳斯达克的正式上市，为投资者提供了一种更灵活的工具来进行比特币相关的投资。期权交易是一种基于比特币指数的衍生工具，允许投资者以更快、更经济的方式增加对比特币的敞口。比特币ETF期权对机构投资者的意义期权交易的推出为机构投资者和交易员提供了对冲比特币风险的另一种选择。由于比特币是全球市值最大的加密货币，投资者可以通过期权产品在不持有比特币现货的情况下获得市场暴露，这在市场波动较大时尤为重要。此外，期权交易使得投资者可以灵活应对价格波动，尤其是在不确定的市场环境中，通过期权锁定未来的价格，减小潜在的价格风险。比特币ETF与加密货币的主流化自2024年年初比特币ETF的推出以来，加密货币逐渐走向主流化，成为全球资本市场的重要组成部分。此次期权交易的批准进一步推动了这一进程，向市场证明了比特币等加密资产正逐步获得监管机构的认可。比特币ETF期权的上市不仅为个人投资者提供了更多投资工具，还为加密货币提供了更强的市场基础设施，增加了市场流动性和成熟度。这一批准为加密货币的进一步主流化奠定了基础。总结美国证监会批准纳斯达克上市BlackRock比特币ETF期权，标志着比特币及其相关衍生品逐渐融入主流金融体系。随着加密货币的市场认可度逐步提高，这一批准不仅为机构投资者提供了对冲和投资新工具，还代表了加密货币市场迈向成熟的重要一步。名词解释比特币ETF：一种允许投资者在不直接持有比特币的情况下，通过交易所交易基金获得比特币市场敞口的金融工具。期权：一种金融衍生工具，赋予持有人在特定日期之前以固定价格买卖资产的权利。美国证券交易委员会（SEC）：负责监管美国证券市场的联邦机构，确保市场的公平与透明。相关大事件 2024年1月，美国证监会正式批准首批现货比特币ETF的推出，标志着比特币资产类别的进一步规范化和主流化。随后，2024年9月，BlackRock的比特币ETF期权在纳斯达克上市，进一步扩大了投资者的投资工具选择。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-22

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