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日经225指数暴跌20%：日元反弹14%，日本国债收益率暴跌

这将进一步打压日本股市。日经股票平均波动率指数飙升至有记录以来的最高水平。Phillip Securities Japan的股票交易主管Takehiko Masuzawa表示，这种波动反映了卖盘的滚雪球效应，导致更多的卖盘。市场专家观点自日本央行7月31日加息以来，Topix指数中所有33个行业组别的股票均出现下跌。Topix指数在周五下跌超过10%后进入技术性熊市，目前跌幅约为24%。 “股价下跌意味着企业未来的业务表现预期将恶化，如果经济疲软，信用利差可能面临扩大的压力，”SMBC Nikko Securities Inc.的债券承销主管Noritaka Oda表示。基准10年期日本国债收益率下跌20.5个基点至0.75%，为自1999年以来的最大跌幅。全球债券市场的反弹反映了对美国经济前景的担忧，市场情绪风险偏好降低。 Pictet Asset Management策略师Takatoshi Itoshima指出，日本股市的迅速下跌可能引发了散户投资者的大规模强制抛售，加剧了市场的暴跌。他表示，“我们看到散户投资者的强制卖盘，他们似乎受到了损害。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-08-06

“恐慌”得到抑制？！金价重回2400上方美股开盘暴跌后收窄跌幅、但仍处于低位

采取过于严格的限制。芝加哥期权交易所波动率指数（.VIX），被称为华尔街“恐慌指数”的道琼斯指数上周突破了20点的长期平均水平，目前为40.63点。高盛大宗经纪数据显示，对冲基金抛售美股的力度创六周最大，继续减持个股净多头，增持ETF空头的规模创一年来单周最大。宏观产品（如指数和ETF）占净抛售的 40%，而这完全是由卖空推动的。 ETF空头增加幅度创下自2023年8月以来最大。信息技术是迄今净卖出最多的行业。该板块出现了五周以来最大的净卖出，目前在过去11周中的9周都出现净卖出。高盛对冲基金业务全球主管Tony Pasquariello表示，随着美股跌幅扩大，投资者即使拥有优质资产，也应对冲风险敞口。他在给客户的报告中写道：“有时要踩油门，有时要踩刹车，我倾向于减少敞口”。他补充说，很难想象8月会是投资者应承担重大投资组合风险的月份之一。另一方面，企业回购在8月应该是有意义的。“我认为未来一个月将是一个平衡的过程，没有明显的偏差。”如果要在做多优质资产并进行对冲和进一步削减核心投资组合风险之间做出选择，Pasquariello倾向于前者。“对我来说这是个棘手的决定，因为我倾向于认为这是在仍然不错环境下的回撤，不同于更严重和更持久情况的开端”。外汇日元是目前货币市场的明星。多年来，日本的利率一直处于最低水平，这鼓励投资者借入日元，为数万亿美元的“套利交易”提供资金。现在，日本利率正在上升，许多此类头寸正在平仓，这意味着套利交易产生的用于购买其他资产的现金正在退出这些市场——科技行业和加密货币是受创最严重的行业之一。日元也有自己的走势，部分原因是东京当局在 7 月底日元兑美元汇率跌至 38 年来最低水平 161 时出手支撑日元。目前日元兑美元汇率约为 142，一周内升值逾 7%。（2024 年 1 月以来的日元/美元水平图源：路透社）瑞士法郎是套利交易的融资货币，也是避险货币，自上周一以来已升值 4.2%。但这种走势在该货币中并不罕见。黄金黄金虽然被视为避风港，但目前仍面临压力。今年迄今，黄金价格已上涨 16.5%，并屡创历史新高。贵金属面临抛售压力。周一，黄金价格一度失守2,370美元关口，截至发稿，现报2407.68美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）通常情况下，较低的美国利率环境对黄金有利，但剧烈的波动意味着黄金可能与其他所有资产一起下跌。早在 2020 年，金价就曾连续多日下跌 3%，而在金融危机期间，2008 年 10 月，随着破产银行雷曼兄弟最终破产，金价下跌了 7% 以上。（图源：路透社）

Linlin2024-08-06

中证500稳定指数报8320.35点，前十大权重包含思源电气等

数和稳定指数从中证500指数样本中根据波动率因子和质量因子计算敏感性评分，选取对宏观环境和经济周期变动具有较高风险敞口的证券构成中证500动态指数样本，选取具有较低风险敞口的证券构成中证500稳定指数样本，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证500稳定指数十大权重分别为：思源电气（1.39%）、赛轮轮胎（1.15%）、渝农商行（1.11%）、石头科技（0.92%）、西部矿业（0.89%）、神火股份（0.89%）、永泰能源（0.86%）、云天化（0.86%）、人福医药（0.83%）、惠泰医疗（0.83%）。从中证500稳定指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比59.84%、深圳证券交易所占比40.16%。从中证500稳定指数持仓样本的行业来看，工业占比21.63%、原材料占比17.29%、医药卫生占比14.71%、金融占比13.87%、可选消费占比7.51%、主要消费占比6.85%、信息技术占比5.61%、公用事业占比4.76%、通信服务占比4.41%、能源占比2.78%、房地产占比0.57%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-05

中证500动态指数报2802.18点，前十大权重包含新易盛等

数和稳定指数从中证500指数样本中根据波动率因子和质量因子计算敏感性评分，选取对宏观环境和经济周期变动具有较高风险敞口的证券构成中证500动态指数样本，选取具有较低风险敞口的证券构成中证500稳定指数样本，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证500动态指数十大权重分别为：新易盛（2.18%）、江淮汽车（1.14%）、赤峰黄金（1.14%）、东山精密（1.05%）、华工科技（1.01%）、天孚通信（1.0%）、宇通客车（0.98%）、光启技术（0.91%）、东吴证券（0.88%）、欣旺达（0.85%）。从中证500动态指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比50.32%、上海证券交易所占比49.68%。从中证500动态指数持仓样本的行业来看，工业占比28.30%、信息技术占比20.19%、原材料占比15.27%、通信服务占比9.59%、可选消费占比7.02%、医药卫生占比6.93%、金融占比4.73%、能源占比2.99%、公用事业占比2.24%、房地产占比1.84%、主要消费占比0.89%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-05

鲍威尔被逼上绝路、美联储正试图“对抗幽灵”

随着风险担忧重回市场，芝加哥期权交易所波动率指数（也称为“VIX”）——衡量预期市场波动性的指标——跃升至41.65，达到自2020年10月以来的最高水平。（图源：彭博）投资者越来越担心，美联储在将利率上调 5.25% 至 5.5% 以对抗新冠疫情时期的通胀之后，降息步伐过慢。据路透社报道，美国央行在上周的最新政策会议上维持利率不变，但市场预测，美联储现在可能需要更快、更坚定地降息，以防止经济下滑，利率期货合约定价显示，9月份降息50个基点的可能性为70% 。斯米德表示，最新的通胀数据显示，6 月份价格涨幅四年来首次下降，这对市场来说是一个积极信号——但他指出，潜在问题仍然存在。他表示，他现在认为美国“在某个时候”会陷入衰退，但他补充说，这更有可能是由于股市下跌导致的资产价值损失所致。斯米德指出，美联储将继续面临挑战，因为它正努力应对美国选举周期带来的额外通胀压力，以及中东地区冲突加剧的前景。 “我们有可能在此期间控制财政支出吗？”他在谈到美国大选活动时说道。“答案是‘不可能’。” 他说：“无论是哈里斯还是特朗普，谁上台都会有兴趣尝试支撑任何事情。”

埃尔瓦2024-08-05

晚间必读5篇 | 为何日本股市却连续崩盘？

0%，陷入技术性熊市。同时，日经225波动率飙升50%，创2020年4月全球大崩盘以来新高。点击阅读来源：金色财经

金色财经2024-08-05

彻底崩了！日本股市两度熔断瑞银：此刻入场就像抓一把“下落的刀”

12%，日内跌近4500点。日经225波动率指数涨幅快速扩大至132%，创下单日涨幅新高。 “日本市场在过去两年中表现如此强劲的唯一原因是日元非常非常弱。一旦它逆转，你就得马上撤出，我认为他们现在都在因为这个原因撤出，”Tay说。日元兑美元汇率在6月跌至38年低点161.99后，在日本央行政策会议前夕逆转走势。在日本央行上周将基准利率提高到约0.25%并决定减少购买日本政府债券后，日元大幅走强。在周一的交易中，日元兑美元汇率升至今年1月以来的最高水平，一度触及142.15水平。与此同时，日本2年期国债收益率下跌13个基点，报0.280%，为自6月19日以来的最低水平。日元走强对日本股票市场造成压力，特别是那些以贸易公司和出口导向型企业为主的公司，因为这削弱了它们的竞争力。日本央行行长植田和男在7月31日会议后的新闻发布会上采取了鹰派态度，据路透社报道，他表示，“如果经济和价格按照我们的预期发展，我们将继续加息。” 他还表示，政策利率达到既不冷却也不过热经济的中性水平“还有很长的路要走”。植田还表示，0.5%的利率水平——日本自2008年以来未见此水平——并不是障碍，利率可能会更高。日元晴雨表 Tay表示，日元可以指示日本市场的表现。随着日元走强，股票下跌，“不幸的是，日本股市仍然面临很大的压力，”他说。尽管Tay承认市场的一些收益是由于东京证券交易所的公司重组努力，“但主要驱动因素是日元。” 日元在日本市场中如此重要的一个因素是“日元套利交易”的解除。当日元走弱且日本央行的利率为零或负时，投资者会借入日元，并将收益投资于高收益资产。以央行基准利率为指南，今年早些时候投资者可以以0%的利率借入日元，并在美国投资，赚取5.25%的利息。现在，美联储暗示有降息的可能性，而日本央行在加息，两国央行之间的利差将缩小，使“套利交易”变得不那么有吸引力，可能会促使日元进一步走强。 Tay预计日元兑美元将达到约143，但如果日本的保险公司和养老金基金开始更多地将日元汇回日本，日元兑美元可能会达到135水平。“所以，日元可能会找到一个水平，但此刻日本股市对我来说仍然不够吸引力。”

风起 1评论2024-08-05

上证红利低波动指数下跌1.33%，前十大权重包含中国神华等

付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。该指数以2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，上证红利低波动指数十大权重分别为：中国神华（3.49%）、洪城环境（3.48%）、交通银行（2.95%）、山东高速（2.84%）、农业银行（2.82%）、兖矿能源（2.71%）、渝农商行（2.71%）、工商银行（2.56%）、北京银行（2.55%）、中国银行（2.52%）。从上证红利低波动指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证红利低波动指数持仓样本的行业来看，金融占比45.35%、工业占比18.50%、能源占比16.38%、公用事业占比8.12%、通信服务占比3.77%、可选消费占比3.45%、原材料占比1.80%、主要消费占比1.40%、房地产占比1.24%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。在新一轮样本考察中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除：（1）过去一年的税后现金股息率大于0.5%；（2）过去一年内日均总市值排名落在上证180指数的样本空间的前90%；（3）过去一年内日均成交金额排名落在上证180指数的样本空间的前90%。满足以上三个条件的原样本仍具有新样本空间的资格，每次调整的样本比例一般不超过20%。除非因不满足过去一年的税后现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本超过了20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪上红低波的公募基金包括：平安上证红利低波动指数A、平安上证红利低波动指数C。

金融界2024-08-05

暴跌潮席卷全球金融市场原因是什么？

.4%，创历史最大单日跌幅，日经225波动率期货因触发熔断机制在本交易时段内第二次暂停交易；韩国创业板指跌幅扩大至14%，触发熔断机制，为最大单日跌幅。此外，欧股股指期货大幅下跌，德国DAX指数期货跌1.03%，法国CAC40指数期货跌1.7%，欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%，英国富时100指数期货下跌0.5%。加密货币也未能独善其身，受到全球市场避险情绪的影响跟随下跌，比特币跌破50000美元关口，日内跌约15%，以太坊跌23%，市场一片哀嚎。全球套利交易“大清盘”加剧市场动荡长期以来，日元套利交易支持着全球牛市，因为它使廉价借贷能够投资于其他地方。上周三日本央行正式加息15个BP，远超市场预期，美元与日元汇率从160快速拉升到143。作为全球最为常见的融资货币，日元在短时间内的报复性升值，引发了全球套利交易的“大清盘”，引发了广泛的联动效应，不仅影响美元资产，还波及到其他非美货币，推动它们对美元升值，加剧了全球金融市场的波动性。日元作为全球最大的套息货币，其利率政策的变动对全球金融市场产生了深远影响。长期以来，日元因维持超低利率而成为国际资本寻求高收益融资的首选。投资者普遍通过非常低的成本借入日元，转而投资高收益率的美元资产如美债或美股，加密货币或是其他高收益货币国家的债券、存款或其他资产，以赚取利差。然而，上周三日本央行突然宣布加息15个基点，这一决策打破了市场原有预期，导致日元在短时间内迅速升值。对于许多交易员而言，如果他们此前用廉价的日元进行了融资，并投资在高息市场以套取高收益，那么现在则要同时赔上高收益资产(例如美股等)的跌幅和日元汇率的升幅(交易结束时需要还回日元)。这种惊人的逆转已引发了全球套利交易的“大清盘”。投资人不得不抛售美元资产买回日元以偿还日元债务，这一过程又加剧了美元资产的抛售压力，导致美股等金融资产价格继续下跌。同时，由于套息交易的清算，大量资金回流日本，进一步推高了日元汇率，带来更多的日元平仓压力，形成了恶性循环。在全球金融市场经历此番剧烈动荡之后，投资者们纷纷寻求更加灵活与高效的交易工具以应对市场的不确定性。4E平台以其卓越的交易性能和专业服务脱颖而出，成为众多投资者信赖的选择。4E平台不仅支持包括日经指数在内的众多指数百倍杠杆多空交易，同时还提供日元、美元、欧元、英镑等主流外汇的千倍杠杆多空交易服务，让投资者能够灵活应对市场波动，捕捉投资机会。来源：金色财经

金色财经2024-08-05

见证历史！今夜不平静…

指数期货交易日内第二次暂停，日经225波动率指数期货日内二次因熔断机制而暂停交易。分析师认为，日本央行的鹰派政策预期是引发日本股市大幅下跌的主要原因。日本股市连续第三天下跌，日元和日本国债上涨，投资者押注日本央行还会继续加息。东京三菱UFJ资产管理公司首席基金经理石根清说:“我没有预料到股市会下跌这么多，这可能是暂时的，但日本股市正处于最糟糕的境地。” Ortus Advisors Pte日本股票策略主管Andrew Jackson表示，"这看起来像是严重的被迫抛售，我可以想象，许多以平台为基础的仓位结构公司正在积极降低风险，导致盲目抛售任何哪怕是稍微拥挤的股票。" 日本股市最大的担忧是日元大幅升值，日元升值不仅影响套利收益，还可能改变投资者的行为。历史上避险情绪增强时，投资者倾向于减少高风险投资，转向避险资产如债券和黄金，这两类资产也的确是近期表现比较好的两类资产。日元进一步走强，创1月初以来新高。日本财务大臣铃木俊一表示，正与日本央行及金融厅合作，密切监控市场。尽管A股午后跌幅有所扩大，但今日在亚太市场多数暴跌的背景下，表现还算坚挺。受外围股市大跌带动，多只跨境ETF大跌，日经225ETF、纳指科技ETF、亚太精选ETF、日本东证指数ETF、中韩半导体ETF跌超8%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 利空突袭？股神二季度净出售755亿美元周末，一则炸裂消息在全球投资界蔓延。 20年前那场互联网大浪潮中，巴菲特遭遇了一场前所未有的危机。当时因为没有购买互联网股票而业绩落后，在一年多的时间里，被市场评论嘲笑为金融老古董。在新千年来临之时，巴菲特登上了著名周刊的封面人物，大标题是“沃伦，你怎么了？”。封面文章里写道，巴菲特狠狠地摔了一个跟头。后来的事情大家都知道了，泡沫破裂后，网络股股价一泻千里，亚马逊在当时一度也跌超95%，当面很多的公司如今已湮没无闻。 20多年后的今天，这一次巴菲特再次选择逆向而行。近日，巴菲特超预期大幅减持了苹果公司股份，这无疑美股市场浇了一盆冷水，市场争议达到了前所未有的高度。回顾这笔巨额交易，尽管巴菲特在这只股票上获利超千亿美元，但过程也迂回曲折。2016年，巴菲特投入67.47亿美元，2018年总共投入360亿美元，2018年底持有苹果股份市值大约402亿。不过，这笔投资4年期间只赚了10%左右。当时苹果公司营收下滑，iphone销量也首次下降，市场情绪悲观，股价也表现疲倦，自2015年高位回撤超30%。在此期间，巴菲特并没有选择卖出，而是在股价低迷期持续坚守。几年后，苹果市值迈入3万亿美元，巴菲特持股市值也水涨船高，达到了1600亿美元。直到2023年底，巴菲特开始卖出手上的苹果股份。2024上半年，巴菲特的苹果持仓从9亿股直接大幅减持到4亿股，总计砍仓约5亿股，按照200美元/股的均价计算，短短时间套现约1000亿美元。截至目前，尽管巴菲特巨额套现，但现在他持有的苹果市值还有800多亿美元左右。巴菲特的这笔投资总共耗时7年，中间绝大部分时间不赚钱，最近3年，360亿美元初始投资增值成至1600亿美元的回报，而且这还没有计算此前苹果公司支付的股息，总计收益高达450%。不过对于苹果股价的上涨，不少市场人士认为更多是估值拔高，而非业绩大幅增长驱动。数据显示，从2016年计算，苹果公司7年时间净利润只翻了1倍，平均年化增长率只有10%。从数据可以看到，该公司业绩增长并不快。但这7年苹果股价却翻了好几倍，其中PE直接翻了3倍。这其中得益于苹果的回购和市场对估值的拔高，普通的业绩增长速度却产生了不平凡的投资回报。对于巴菲特的减持，当下市场分歧也达到了前所未有的高度。一些投资者认为，这是美股几大科技巨头的顶部特征，近期大量资金撤出美股。尽管现在并没有明显的迹象，但一些数据则显示有资金流出了美股。根据截至上周五的高盛主经纪商业务纪录数据，对冲基金连续第三周总体抛售全球股票，其中对北美股票的卖盘规模超过了买入其他地区股票的买盘。此外，巴菲特手上现金也达到了罕见天量。旗下投资公司伯克希尔现金储备再创新高，高达2769亿美元(约合人民币1.98万亿元)，一季度末为1890亿美元。 2024年第二季度，股神大量减持了持有多年的第一、第二大持仓苹果和美国银行，短短一个季度净卖出约755亿美元的股票。这应该是从2007年至今过去十七年以来，巴菲特抛售股票最坚决快速的一个季度。据不完全统计，从2022年10月1日开始，巴菲特连续7个季度成为股票的净卖方，总计净卖出约1300亿美元的股票。巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。投资大佬段永平认为，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平表示，自己没有减持计划。一直看好美股这波人工智能浪潮的著名投资人但斌发文表示：看到“伯克希尔持有的苹果股份从第一季度的7.89亿股下降至约4亿股，降幅接近50%”的新闻，减持一点不意外，但减持这么多感觉还是有点吃惊。东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%，就算看到巴老减持，我们也没有跟随减持的想法，因为人工智能时代，苹果也是最受益的公司之一，苹果16、苹果17，人工智能手机出来后，出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。 3 大险资继续出手！增持“宇宙行” 险资继续入市，中国平安今年以来三次增持国有大行——工商银行。香港联交所数据显示，平安保险集团旗下平安资管以每股作价4.3378港元的价格，增持工商银行H股股份1000万股，耗资约4337.8万港元；增持后持股数量约130.24亿股，占工商银行H股比例约15%。近两个月，中国平安已多次增持工商银行，其中6月份两次增持总计耗资约1.9亿港元。今年以来，红利指数累计上涨4%，同期沪深300跌2.56%，上证指数跌3.84%。 2024年险资是市场重要的边际增量资金之一，持续加大对红利股票的配置，其中主要投资于大盘龙头、核心资产。今年一季度数据显示，险资加仓聚焦于各行业的大市值龙头，包括贵州茅台、立讯精密、中国电信、浙商银行等。 2024年以来险资举牌热情不减。据不完全统计，紫金保险举牌华光环能，长城人寿举牌无锡银行、江南水务、城发环境、秦港股份(H)、赣粤高速。行业方面，险资举牌主要涉及公共事业，包括电力设备、银行、环保、交通运输等。从行业和个股特征来看，被举牌方具有高ROE、高分红、高股息等特点。据中保协披露不完全统计，2021-2023年，险资年度举牌次数分别为1、6、14次，举牌热情有上升趋势。兴业证券研报指出，年初以来，保险公司保费收入维持两位数增长，支撑险资运用余额Q1同比高增10.98%，且余额增速创下2021年下半年以来新高；2024年一季度，险资对股票、基金持有市值增长超千亿，达1162.74亿。

格隆汇2024-08-05

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